有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年8月1日)

(1)【投資状況】
「日米バランスファンド」

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,042,494,076	100.00
	内 日本	2,042,494,076	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,129	△0.00
純資産総額		2,042,487,947	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		107,166,642,200	97.51
	内 日本	107,166,642,200	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,740,473,291	2.49
純資産総額		109,907,115,491	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,736,180,000	2.49
	内 日本	2,736,180,000	2.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイ米国国債 マザーファンド」

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,093,562,701	98.96
	内 アメリカ	15,093,562,701	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,158,039	1.04
純資産総額		15,252,720,740	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。