半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

(1)【投資状況】
「日米バランスファンド」

		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,639,000,161	100.00
	内 日本	1,639,000,161	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,234	0.00
純資産総額		1,639,003,395	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」
		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		136,949,753,600	97.91
	内 日本	136,949,753,600	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,922,447,069	2.09
純資産総額		139,872,200,669	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,909,340,000	2.08
	内 日本	2,909,340,000	2.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイ米国国債 マザーファンド」
		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,220,441,857	98.48
	内 アメリカ	25,220,441,857	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		389,108,923	1.52
純資産総額		25,609,550,780	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。