有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 通貨オプション取引 | 日本 | 米ドル買/円売 オプション 2016年8月 | 買建 | 1,740,000 | 3,398,310 | 1,675,549 | 0.92% |
| 米ドル売/円買 オプション 2016年8月 | 売建 | 1,740,000 | 3,238,470 | 3,611,644 | △1.98% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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