有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年7月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	96,000	2,443,200.00	※
		AVIVA PLC                8.2500%	800,000	854,744.00
		CATLIN INSURANCE CO LTD  7.2490%	2,500,000	1,800,000.00
		CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	2,024,000	2,011,734.56
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	2,250,000	2,452,500.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	2,000,000	2,234,000.00
		PRUDENTIAL PLC           5.2500%	2,300,000	2,363,712.30
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	2,300,000	2,185,000.00
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	2,200,000	1,683,000.00
	計		16,470,000	18,027,890.86
				(1,904,466,390)
小計				18,027,890.86
				(1,904,466,390)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	700,000	706,167.70
	計		700,000	706,167.70
				(82,932,334)
小計				706,167.70
				(82,932,334)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	1,390,000	1,388,244.43
		BNP PARIBAS              7.4360%	1,300,000	1,358,500.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	1,500,000	1,633,200.00
	計		4,190,000	4,379,944.43
				(619,455,540)
小計				4,379,944.43
				(619,455,540)
合計				2,606,854,264
				(2,606,854,264)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	9銘柄	100.0%	73.0%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	3.2%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	23.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。