有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年1月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III     7.6000%	30,900	796,911.00	※
		HARTFORD FINL             8.1250% 06/15/2038	750,000	766,875.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC  8.8750% 06/15/2038	750,000	767,625.00
		PRUDENTIAL PLC            5.2500%	800,000	805,804.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 4.01465%	700,000	707,000.00
	計		3,030,900	3,844,215.00
				(426,323,442)
小計				3,844,215.00
				(426,323,442)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH          1.8420%	700,000	692,387.50
	計		700,000	692,387.50
				(93,596,942)
小計				692,387.50
				(93,596,942)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	SOCIETE GENERALE SA       8.8750%	498,000	513,338.40
	計		498,000	513,338.40
				(78,201,971)
小計				513,338.40
				(78,201,971)
合計				598,122,355
				(598,122,355)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	71.3%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	15.6%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	13.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。