有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

マネープールマザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月14日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	365,117,825,867
流動資産合計	365,117,825,867
資産合計	365,117,825,867
負債の部
流動負債
未払解約金	76
未払利息	659,112
流動負債合計	659,188
負債合計	659,188
純資産の部
元本等
元本	364,490,225,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	626,940,958
元本等合計	365,117,166,679
純資産合計	365,117,166,679
負債純資産合計	365,117,825,867

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		364,490,225,721口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0017円
		(1万口当たり純資産額)	(10,017円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 7月14日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 7月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月15日
期首元本額	423,745,698,089円
期中追加設定元本額	85,790,898,383円
期中一部解約元本額	145,046,370,751円
期末元本額	364,490,225,721円
期末元本額の内訳
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)	4,005,348円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)	5,182,333円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	812,319円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)	4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)	298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	1,005,802円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)	105,486円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)	210,100円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)	9,963円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)	1,992,033円
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)	1,993円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	9,961円
GARSファンド	9,961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)	988円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)	9,960円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,791円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	796,655円
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)	9,957円
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	19,911円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	696,865円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	9,953円
債券コア戦略ファンド	9,953円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	9,952円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	9,951円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)	1,004,876円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	1,990円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)	1,991円
債券コア・セレクション	9,956円
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)	996円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	997円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	4,985円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)	9,979円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	9,983円
ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専用)	18,365,106,299円
225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	2,663,306,725円
225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	98,725,537,820円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)	2,586,822,869円
日本債券ベアファンド4(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)	760,301,707円
ドイツ中期国債ベアファンド3(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)	954,799,220円
TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)	23,175,902,160円
TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	17,035,091,570円
225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	21,827,692,985円
225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)	2,634,990,853円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家専用)	8,216,815,189円
225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	1,552,468,885円
TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)	33,215,244,043円
TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専用)	88,331,803,512円
TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専用)	37,113,642,601円
TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	299,461円
北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	3,693,730,658円
私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)	9,717,144円

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。