有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

マネープールマザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,290,152,900
国債証券	94,912,700,000
未収利息	149,713
流動資産合計	175,203,002,613
資産合計	175,203,002,613
負債の部
流動負債
未払解約金	962
流動負債合計	962
負債合計	962
純資産の部
元本等
元本	175,068,505,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,496,243
元本等合計	175,203,001,651
純資産合計	175,203,001,651
負債純資産合計	175,203,002,613

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月16日現在
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月16日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		175,068,505,408口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0008円
		(1万口当たり純資産額)	(10,008円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月16日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月16日
期首元本額	217,456,189,497円
期中追加設定元本額	48,249,683,704円
期中一部解約元本額	90,637,367,793円
期末元本額	175,068,505,408円
期末元本額の内訳
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)	4,005,348円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)	5,182,333円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	812,319円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)	4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)	298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	1,005,802円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)	105,486円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)	210,100円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)	9,963円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)	1,992,033円
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)	9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	9,961円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,791円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	796,655円
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)	9,957円
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	19,911円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	696,865円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	9,953円
債券コア戦略ファンド	9,953円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	9,952円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	9,951円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)	1,004,876円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	1,990円
債券コア・セレクション	9,956円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	997円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	4,985円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	9,970円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)	9,979円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	9,983円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)	9,990円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	9,994円
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)	9,995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	9,995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	9,995円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)	9,995円
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9,996円
ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専用)	24,620,823,586円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,972,540,925円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家専用)	14,669,978,713円
TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	9,544,108,511円
リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
TOPIXベアファンドF4(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	16,409,584,935円
TOPIXベアファンドF5(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	12,283,806,498円
TOPIXベアファンドF6(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	11,816,962,633円
TOPIXベアファンドF7(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	9,661,941,606円
TOPIXベアファンドF8(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	12,211,261,001円
TOPIXベアファンドF9(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	17,881,774,675円
TOPIXベアファンドF10(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	16,782,484,602円
TOPIXベアファンドF11(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	5,988,905,090円
TOPIXベアファンドF12(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	4,909,975,665円
TOPIXベアファンドF13(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	4,191,906,105円
TOPIXベアファンドF14(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家専用)	7,848,431,228円
米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型Z)(適格機関投資家専用)	299,821円
私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)	253,129,788円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	17,215,000
合計	17,215,000

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「マネープールマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第1220回国庫短期証券	45,000,000,000	44,963,460,000
	第1226回国庫短期証券	40,000,000,000	39,964,960,000
	第1238回国庫短期証券	10,000,000,000	9,984,280,000
合計		95,000,000,000	94,912,700,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。