有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年8月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年9月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年2月	売建	14,000	1,586,144	1,586,480	△1.14%
		ユーロ売/円買 2016年10月	売建	20,000	2,264,600	2,266,800	△1.63%
		ユーロ売/円買 2017年3月	売建	37,000	4,253,948	4,192,470	△3.01%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年10月	売建	53,000	5,393,280	5,351,410	△3.84%
		ユーロ売/円買 2016年12月	売建	49,000	5,548,270	5,553,660	△3.98%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年3月	売建	58,000	5,903,143	5,818,780	△4.17%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年12月	売建	98,000	9,950,800	9,872,940	△7.08%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年11月	売建	109,000	11,084,210	10,998,100	△7.89%
		ユーロ売/円買 2017年1月	売建	106,000	12,002,380	12,012,980	△8.62%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年1月	売建	131,000	13,287,330	13,181,220	△9.45%
		ユーロ売/円買 2017年4月	売建	160,000	18,212,656	18,128,000	△13.00%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年4月	売建	335,000	33,706,360	33,580,400	△24.08%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。