有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年9月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年10月	売建	20,000	2,610,200	2,657,000	△5.25%
		ユーロ売/円買 2017年11月	売建	20,000	2,610,800	2,657,800	△5.26%
		ユーロ売/円買 2017年12月	売建	49,000	6,396,950	6,511,610	△12.88%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年10月	売建	270,000	29,802,600	30,429,000	△60.17%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年11月	売建	105,000	11,563,650	11,805,150	△23.34%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年12月	売建	70,000	7,697,200	7,857,500	△15.54%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。