有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	20,290,163,467	16,349,844,614
コール・ローン	63,929,026	40,170,940
株式	488,637,937,202	464,121,151,878
派生商品評価勘定	-	218,761
未収入金	8,151,537,646	12,728,348,600
未収配当金	347,709,097	173,121,009
流動資産合計	517,491,276,438	493,412,855,802
資産合計	517,491,276,438	493,412,855,802
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	176,011,295
未払金	4,451,644,164	-
未払解約金	-	16,776,448,628
未払利息	63	47
流動負債合計	4,451,644,227	16,952,459,970
負債合計	4,451,644,227	16,952,459,970
純資産の部
元本等
元本	510,054,976,031	403,849,743,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,984,656,180	72,610,652,426
元本等合計	513,039,632,211	476,460,395,832
純資産合計	513,039,632,211	476,460,395,832
負債純資産合計	517,491,276,438	493,412,855,802

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
1.	期首	平成28年 1月21日	平成28年 7月21日
	期首元本額	403,863,172,413円	510,054,976,031円
	期首からの追加設定元本額	106,221,417,573円	4,185,825,894円
	期首からの一部解約元本額	29,613,955円	110,391,058,519円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	363,892,387,462円	286,435,892,685円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	146,162,588,569円	117,413,850,721円
	計	510,054,976,031円	403,849,743,406円
2.	受益権の総数	510,054,976,031口	403,849,743,406口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日	自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,452,674,022
合計	33,452,674,022

(平成29年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	51,053,971,158
合計	51,053,971,158

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(平成29年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	86,122,430	-	85,934,452	△187,978
	米ドル	86,122,430	-	85,934,452	△187,978
	売建	13,076,122,430	-	13,251,726,986	△175,604,556
	米ドル	12,990,000,000	-	13,165,823,317	△175,823,317
	加ドル	86,122,430	-	85,903,669	218,761
合計		13,162,244,860	-	13,337,661,438	△175,792,534

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月20日現在		平成29年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.0059円	1口当たり純資産額	1.1798円
(1万口当たり純資産額)	(10,059円)	(1万口当たり純資産額)	(11,798円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アマダホールディングス	4,125,500	1,321.00	5,449,785,500
	SMC	223,400	27,460.00	6,134,564,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,453,500	3,240.00	4,709,340,000
	ダイフク	2,259,500	2,479.00	5,601,300,500
	日立製作所	22,971,000	658.60	15,128,700,600
	三菱電機	5,288,500	1,692.00	8,948,142,000
	安川電機	5,927,800	1,971.00	11,683,693,800
	日本電産	548,200	10,780.00	5,909,596,000
	オムロン	2,261,100	4,730.00	10,695,003,000
	ソニー	2,181,100	3,472.00	7,572,779,200
	キーエンス	514,300	41,200.00	21,189,160,000
	ファナック	958,800	21,355.00	20,475,174,000
	村田製作所	410,400	15,095.00	6,194,988,000
	東京エレクトロン	1,258,900	11,200.00	14,099,680,000
	トプコン	2,928,900	1,704.00	4,990,845,600
日本円小計		53,310,900		148,782,752,200
米ドル	OCEANEERING INTL INC	1,732,900	27.36	47,412,144.00
	TECHNIPFMC PLC	1,086,400	34.20	37,154,880.00
	DEERE & CO	760,500	105.02	79,867,710.00
	EATON CORP PLC	1,556,000	67.73	105,387,880.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,509,700	117.91	178,008,727.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,370,158	42.87	144,478,673.46
	PARKER HANNIFIN CORP	819,300	143.75	117,774,375.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,691,200	140.00	236,768,000.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	948,000	72.01	68,265,480.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	253,200	658.06	166,620,792.00
	MEDTRONIC PLC	1,063,000	75.30	80,043,900.00
	STRYKER CORP	959,300	122.13	117,159,309.00
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	524,600	76.07	39,906,322.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588,100	144.32	84,874,592.00
	ALPHABET INC-CL C	220,300	802.17	176,719,152.50
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	158,479	58.81	9,320,149.99
	SPLUNK INC	907,500	53.82	48,841,650.00
	APPLIED MATERIALS INC	3,668,900	33.75	123,825,375.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	623,500	98.06	61,140,410.00
米ドル小計		22,441,037		1,923,569,521.95
				(221,499,030,452)
加ドル	MACDONALD DETTWILER & ASSOC	486,500	70.00	34,055,000.00
加ドル小計		486,500		34,055,000.00
				(2,942,352,000)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,681,851	67.55	113,609,035.05
	CONTINENTAL AG	229,604	188.85	43,360,715.40
	VALEO SA	1,878,556	55.50	104,259,858.00
	SAP SE	932,097	83.99	78,286,827.03
ユーロ小計		4,722,108		339,516,435.48
				(41,668,852,126)
スイスフラン	ABB LTD-REG	7,593,948	22.67	172,154,801.16
スイスフラン小計		7,593,948		172,154,801.16
				(19,687,623,060)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	6,808,185	166.00	1,130,158,710.00
	HEXAGON AB-B SHS	1,751,579	345.80	605,696,018.20
スウェーデンクローナ小計		8,559,764		1,735,854,728.20
				(22,323,091,804)
台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	11,767,454	168.50	1,982,815,999.00
台湾ドル小計		11,767,454		1,982,815,999.00
				(7,217,450,236)
合 計		108,881,711		464,121,151,878
				(315,338,399,678)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	100.0%	70.3%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	13.2%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	6.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	7.1%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。