有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし株式会社りそな銀行を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託の受益証券、次の2.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
2. ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<為替ヘッジなし>① (<為替ヘッジあり>と同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし株式会社りそな銀行を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託の受益証券、次の2.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
2. ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (<為替ヘッジあり>と同規定)
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

投資先ファンドの名称	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
主要な投資対象	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)に投資します。
委託会社の名称	アライアンス・バーンスタイン株式会社

2.為替ヘッジなし

投資先ファンドの名称	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
主要な投資対象	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)に投資します。
委託会社の名称	アライアンス・バーンスタイン株式会社

くわしくは、「1 ファンドの性格(1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。