半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの中間計算期間
		当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間末日が休業日のため、2016年11月22日から2017年5月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第2期 (2016年11月21日現在)	第3期中間計算期間 (2017年5月21日現在)
1.	受益権総口数	1,293,610,562口	1,328,243,400口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	9,681,251円	――――――
3.	1口当たり純資産額	0.9925円	1.0547円
	(1万口当たり純資産額)	(9,925円)	(10,547円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第2期 (2016年11月21日現在)	第3期中間計算期間 (2017年5月21日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第2期 (2016年11月21日現在)	第3期中間計算期間 (2017年5月21日現在)
期首元本額	462,426,178円	1,293,610,562円
期中追加設定元本額	1,267,742,794円	457,857,789円
期中一部解約元本額	436,558,410円	423,224,951円

<参考>

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		17,593,480	16,033,110
コール・ローン		546,549,635	751,138,028
株式		38,565,805,230	41,301,291,330
派生商品評価勘定		35,473,540	13,593,800
未収入金		5,603,520	52,894
未収配当金		289,984,878	391,203,249
差入委託証拠金		32,175,000	32,190,000
流動資産合計		39,493,185,283	42,505,502,411
資産合計		39,493,185,283	42,505,502,411
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,895,120
前受金		33,685,000	5,990,000
未払解約金		174,977,315	271,369,929
その他未払費用		1,660	2,004
流動負債合計		208,663,975	283,257,053
負債合計		208,663,975	283,257,053
純資産の部
元本等
元本		27,138,660,487	26,679,549,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,145,860,821	15,542,695,581
純資産合計		39,284,521,308	42,222,245,358
負債純資産合計		39,493,185,283	42,505,502,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	受益権総口数	27,138,660,487口	26,679,549,777口
2.	1口当たり純資産額	1.4475円	1.5826円
	(1万口当たり純資産額)	(14,475円)	(15,826円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(2016年11月21日 現在)				(2017年5月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			671,080,000	-	706,580,000	35,500,000	896,780,000	-	904,510,000	7,730,000
合計					671,080,000	-	706,580,000	35,500,000	896,780,000	-	904,510,000	7,730,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	28,430,212,303円	27,138,660,487円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	11,048,179,816円	5,078,977,669円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	12,339,731,632円	5,538,088,379円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン	8,024,549,174円	7,677,171,501円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	6,686,709,921円	6,076,777,659円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	15,439,123円	11,896,049円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	7,814,893円	6,421,231円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	586,046,472円	568,535,883円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,916,295,123円	2,844,252,925円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,199,072,988円	2,154,812,848円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	61,707,089円	37,665,928円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	397,723,042円	140,076,274円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	369,792,610円	161,114,382円
ニッセイ厚生年金型バランス運用(現物型)DB(適格機関投資家限定)	2,065,551,476円	1,750,307,307円
DCニッセイ国内株式インデックス	26,316,060円	40,486,200円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	3,554,268,792円	4,983,508,067円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	227,036,020円	226,190,233円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	337,704円	333,290円
計	27,138,660,487円	26,679,549,777円

「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		9,606,584	4,047,713
コール・ローン		298,432,987	189,632,030
国債証券		28,426,620,520	29,002,291,780
未収入金		-	149,601,630
未収利息		71,028,351	69,748,584
前払費用		5,295,676	985,110
流動資産合計		28,810,984,118	29,416,306,847
資産合計		28,810,984,118	29,416,306,847
負債の部
流動負債
未払解約金		92,679,123	194,206,803
その他未払費用		666	605
流動負債合計		92,679,789	194,207,408
負債合計		92,679,789	194,207,408
純資産の部
元本等
元本		21,236,151,408	21,680,319,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,482,152,921	7,541,779,466
純資産合計		28,718,304,329	29,222,099,439
負債純資産合計		28,810,984,118	29,416,306,847

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	受益権総口数	21,236,151,408口	21,680,319,973口
2.	1口当たり純資産額	1.3523円	1.3479円
	(1万口当たり純資産額)	(13,523円)	(13,479円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	25,037,806,129円	21,236,151,408円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	11,955,250,384円	4,332,546,809円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	15,756,905,105円	3,888,378,244円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	1,388,193,246円	1,450,285,970円
DCニッセイ国内債券インデックス	7,225,942,581円	7,223,982,499円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	15,502,385円	13,300,424円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	4,228,047円	3,865,238円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,334,595,796円	1,524,028,114円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,951,780,734円	3,388,683,202円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	834,761,306円	962,739,614円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	170,194,916円	114,156,053円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	464,627,030円	178,025,267円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	200,337,711円	95,841,906円
ニッセイ厚生年金型バランス運用(現物型)DB(適格機関投資家限定)	3,216,701,686円	2,659,396,858円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド	3,201,479,203円	3,815,805,838円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	227,806,767円	250,208,990円
計	21,236,151,408円	21,680,319,973円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
資産の部
流動資産
預金		853,567,774	315,936,279
金銭信託		26,910,558	24,836,825
コール・ローン		835,988,994	1,163,584,866
株式		58,708,562,978	77,037,215,557
投資証券		1,474,902,228	1,977,790,692
派生商品評価勘定		29,044,433	13,789,688
未収入金		7,356	4,692,668
未収配当金		105,372,858	172,467,603
差入委託証拠金		876,971,482	867,332,142
流動資産合計		62,911,328,661	81,577,646,320
資産合計		62,911,328,661	81,577,646,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,898,350	8,900,376
未払解約金		488,374,428	451,565,528
その他未払費用		2,376	1,722
流動負債合計		496,275,154	460,467,626
負債合計		496,275,154	460,467,626
純資産の部
元本等
元本		46,538,854,861	53,641,236,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,876,198,646	27,475,941,740
純資産合計		62,415,053,507	81,117,178,694
負債純資産合計		62,911,328,661	81,577,646,320

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	受益権総口数	46,538,854,861口	53,641,236,954口
2.	1口当たり純資産額	1.3411円	1.5122円
	(1万口当たり純資産額)	(13,411円)	(15,122円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2016年11月21日 現在)				(2017年5月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			-	-	-	-	616,415,340	-	616,677,600	262,260
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	456,473,500	-	456,658,000	184,500
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	46,143,360	-	46,169,600	26,240
			ユーロ		-	-	-	-	113,798,480	-	113,850,000	51,520
合計					-	-	-	-	616,415,340	-	616,677,600	262,260

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2016年11月21日 現在)				(2017年5月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			2,172,900,935	-	2,194,047,017	21,146,082	1,970,237,406	-	1,974,864,458	4,627,052
合計					2,172,900,935	-	2,194,047,017	21,146,082	1,970,237,406	-	1,974,864,458	4,627,052

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	35,008,790,381円	46,538,854,861円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	28,592,294,715円	15,344,507,460円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	17,062,230,235円	8,242,125,367円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	316,268,146円	294,509,071円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,098,426,713円	1,964,395,752円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	1,780,160,998円	1,674,206,962円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	12,274,209,247円	12,148,189,119円
ニッセイ厚生年金型バランス運用DB(適格機関投資家限定)	1,891,324,584円	1,966,014,161円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	26,595,736,983円	32,480,405,353円
DCニッセイ外国株式インデックス	1,336,069,884円	2,878,603,248円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	246,387,525円	234,659,065円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	270,781円	254,223円
計	46,538,854,861円	53,641,236,954円

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
資産の部
流動資産
預金		63,988,741	2,507,922
金銭信託		1,953,416	2,723,528
コール・ローン		60,683,780	127,595,043
国債証券		9,932,968,182	11,479,145,461
派生商品評価勘定		2,274,278	1,399
未収入金		-	9,966,958
未収利息		62,552,473	77,516,743
前払費用		8,679,904	7,093,450
流動資産合計		10,133,100,774	11,706,550,504
資産合計		10,133,100,774	11,706,550,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,085	859,477
未払金		38,470,551	9,539,847
未払解約金		31,891,495	95,561,670
その他未払費用		141	155
流動負債合計		70,367,272	105,961,149
負債合計		70,367,272	105,961,149
純資産の部
元本等
元本		8,069,476,848	8,935,126,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,993,256,654	2,665,463,284
純資産合計		10,062,733,502	11,600,589,355
負債純資産合計		10,133,100,774	11,706,550,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	受益権総口数	8,069,476,848口	8,935,126,071口
2.	1口当たり純資産額	1.2470円	1.2983円
	(1万口当たり純資産額)	(12,470円)	(12,983円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2016年11月21日 現在)				(2017年5月21日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			8,213,840	-	8,218,925	△5,085	201,592	-	200,389	1,203
			アメリカ・ドル		6,213,840	-	6,218,821	△4,981	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		-	-	-	-	133,692	-	132,930	762
			ポーランド・ズロチ		-	-	-	-	67,900	-	67,459	441
			ユーロ		2,000,000	-	2,000,104	△104	-	-	-	-
		買 建			31,669,888	-	33,944,166	2,274,278	44,537,464	-	43,678,183	△859,281
			アメリカ・ドル		31,669,888	-	33,944,166	2,274,278	40,500,203	-	39,640,726	△859,477
			ユーロ		-	-	-	-	4,037,261	-	4,037,457	196
合計					39,883,728	-	42,163,091	2,269,193	44,739,056	-	43,878,572	△858,078

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年5月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	7,892,091,236円	8,069,476,848円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,615,321,639円	2,122,472,574円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	4,437,936,027円	1,256,823,351円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	661,053,879円	700,654,435円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	1,644,808,999円	1,752,608,403円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	620,179,317円	663,855,129円
ニッセイ外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	790,817円	789,247円
ニッセイ厚生年金型バランス運用(現物型)DB(適格機関投資家限定)	1,279,158,128円	1,144,596,597円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	3,604,328,007円	4,326,193,615円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	254,082,436円	270,262,707円
DCニッセイ外国債券インデックス	4,977,247円	76,061,198円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	98,018円	104,740円
計	8,069,476,848円	8,935,126,071円