有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん日経平均マザー ファンド	2,039,434,881	3,793,960,709
親投資信託受益証券 合計		2,039,434,881	3,793,960,709
合計		2,039,434,881	3,793,960,709

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん日経平均マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん日経平均マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん日経平均マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年9月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		335,999,645
株式		5,905,459,820
派生商品評価勘定		705,000
未収入金		318,400
未収配当金		3,107,450
前払金		22,500
差入委託証拠金		3,960,000
流動資産合計		6,249,572,815
資産合計		6,249,572,815
負債の部
流動負債
未払解約金		244,800,000
未払利息		899
その他未払費用		6,795
流動負債合計		244,807,694
負債合計		244,807,694
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,227,798,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,776,966,225
元本等合計		6,004,765,121
純資産合計		6,004,765,121
負債純資産合計		6,249,572,815

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年9月10日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年9月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、    期中追加設定元本額及び期中     一部解約元本額	期首元本額 4,170,669,714円 期中追加設定元本額 3,198,891,986円 期中一部解約元本額 4,141,762,804円
元本の内訳	しんきん日経平均オープン 2,039,434,881円 しんきんノーロード日経225 499,805,255円 しんきんDC日経225株式ファンド 131,036,003円 しんきん日米バランスファンド(分配抑制) (適格機関投資家限定) 64,820,272円 しんきん日経ブル・ターゲット(110%型)(限定追加型) (適格機関投資家限定) 58,906,692円 しんきん日米5資産分散ファンド20-07 (適格機関投資家限定) 294,596,694円 しんきん日米仏7資産バランスファンド21-04 (適格機関投資家限定) 139,199,099円   合計 3,227,798,896円
※2本報告書における開示対象フ     ァンドの計算期間末日におけ     る受益権の総数	3,227,798,896口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年9月11日 至 2021年9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には日経225先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体     制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2021年9月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	908,307,057円
合計	908,307,057円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2021年9月10日現在
		契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買建	59,615,000	-	60,320,000	705,000
合計		59,615,000	-	60,320,000	705,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年9月11日 至 2021年9月10日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年9月10日現在

1口当たり純資産額  1.8603円 (1万口当たり純資産額  18,603円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	7,000	632.00	4,424,000
マルハニチロ	700	2,646.00	1,852,200
INPEX	2,800	784.00	2,195,200
コムシスホールディングス	7,000	3,135.00	21,945,000
大成建設	1,400	3,625.00	5,075,000
大林組	7,000	939.00	6,573,000
清水建設	7,000	821.00	5,747,000
長谷工コーポレーション	1,400	1,585.00	2,219,000
鹿島建設	3,500	1,506.00	5,271,000
大和ハウス工業	7,000	3,752.00	26,264,000
積水ハウス	7,000	2,362.50	16,537,500
日揮ホールディングス	7,000	998.00	6,986,000
日清製粉グループ本社	7,000	1,908.00	13,356,000
明治ホールディングス	1,400	7,090.00	9,926,000
日本ハム	3,500	4,550.00	15,925,000
サッポロホールディングス	1,400	2,533.00	3,546,200
アサヒグループホールディングス	7,000	5,443.00	38,101,000
キリンホールディングス	7,000	2,076.50	14,535,500
宝ホールディングス	7,000	1,618.00	11,326,000
キッコーマン	7,000	9,200.00	64,400,000
味の素	7,000	3,528.00	24,696,000
ニチレイ	3,500	2,961.00	10,363,500
日本たばこ産業	7,000	2,193.00	15,351,000
東洋紡	700	1,441.00	1,008,700
ユニチカ	700	370.00	259,000
帝人	1,400	1,666.00	2,332,400
東レ	7,000	746.10	5,222,700
王子ホールディングス	7,000	594.00	4,158,000
日本製紙	700	1,234.00	863,800
クラレ	7,000	1,091.00	7,637,000
旭化成	7,000	1,235.00	8,645,000
昭和電工	700	2,632.00	1,842,400
住友化学	7,000	594.00	4,158,000
日産化学	7,000	6,920.00	48,440,000
東ソー	3,500	2,182.00	7,637,000
トクヤマ	1,400	2,249.00	3,148,600
デンカ	1,400	4,135.00	5,789,000
信越化学工業	7,000	20,620.00	144,340,000
三井化学	1,400	3,940.00	5,516,000
三菱ケミカルホールディングス	3,500	1,014.00	3,549,000
宇部興産	700	2,331.00	1,631,700
花王	7,000	6,961.00	48,727,000
DIC	700	3,310.00	2,317,000
富士フイルムホールディングス	7,000	9,626.00	67,382,000
資生堂	7,000	8,232.00	57,624,000
日東電工	7,000	9,410.00	65,870,000
協和キリン	7,000	4,035.00	28,245,000
武田薬品工業	7,000	3,751.00	26,257,000
アステラス製薬	35,000	1,902.00	66,570,000
大日本住友製薬	7,000	2,083.00	14,581,000
塩野義製薬	7,000	7,469.00	52,283,000
中外製薬	21,000	4,175.00	87,675,000
エーザイ	7,000	8,300.00	58,100,000
第一三共	21,000	2,870.50	60,280,500
大塚ホールディングス	7,000	4,953.00	34,671,000
出光興産	2,800	2,714.00	7,599,200
ENEOSホールディングス	7,000	448.30	3,138,100
横浜ゴム	3,500	1,992.00	6,972,000
ブリヂストン	7,000	5,305.00	37,135,000
AGC	1,400	5,740.00	8,036,000
日本板硝子	700	589.00	412,300
日本電気硝子	2,100	2,477.00	5,201,700
住友大阪セメント	700	3,195.00	2,236,500
太平洋セメント	700	2,588.00	1,811,600
東海カーボン	7,000	1,604.00	11,228,000
TOTO	3,500	6,490.00	22,715,000
日本碍子	7,000	1,939.00	13,573,000
日本製鉄	700	2,301.00	1,610,700
神戸製鋼所	700	734.00	513,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	700	1,862.00	1,303,400
大平洋金属	700	2,050.00	1,435,000
日本軽金属ホールディングス	700	2,115.00	1,480,500
三井金属鉱業	700	3,515.00	2,460,500
東邦亜鉛	700	2,711.00	1,897,700
三菱マテリアル	700	2,344.00	1,640,800
住友金属鉱山	3,500	4,384.00	15,344,000
DOWAホールディングス	1,400	5,000.00	7,000,000
古河電気工業	700	2,429.00	1,700,300
住友電気工業	7,000	1,537.50	10,762,500
フジクラ	7,000	663.00	4,641,000
SUMCO	700	2,624.00	1,836,800
東洋製罐グループホールディングス	7,000	1,420.00	9,940,000
日本製鋼所	1,400	3,035.00	4,249,000
オークマ	1,400	5,750.00	8,050,000
アマダ	7,000	1,237.00	8,659,000
小松製作所	7,000	2,797.50	19,582,500
住友重機械工業	1,400	3,120.00	4,368,000
日立建機	7,000	3,290.00	23,030,000
クボタ	7,000	2,391.00	16,737,000
荏原製作所	1,400	6,130.00	8,582,000
ダイキン工業	7,000	29,155.00	204,085,000
日本精工	7,000	774.00	5,418,000
NTN	7,000	258.00	1,806,000
ジェイテクト	7,000	988.00	6,916,000
日立造船	1,400	915.00	1,281,000
三菱重工業	700	3,034.00	2,123,800
IHI	700	2,654.00	1,857,800
日清紡ホールディングス	7,000	844.00	5,908,000
コニカミノルタ	7,000	590.00	4,130,000
ミネベアミツミ	7,000	2,972.00	20,804,000
日立製作所	1,400	6,567.00	9,193,800
三菱電機	7,000	1,564.50	10,951,500
富士電機	1,400	5,290.00	7,406,000
安川電機	7,000	5,900.00	41,300,000
オムロン	7,000	11,350.00	79,450,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,400	2,699.00	3,778,600
日本電気	700	6,200.00	4,340,000
富士通	700	21,970.00	15,379,000
沖電気工業	700	1,007.00	704,900
セイコーエプソン	14,000	2,315.00	32,410,000
パナソニック	7,000	1,436.50	10,055,500
シャープ	7,000	1,464.00	10,248,000
ソニーグループ	7,000	12,235.00	85,645,000
TDK	7,000	12,680.00	88,760,000
アルプスアルパイン	7,000	1,261.00	8,827,000
横河電機	7,000	1,946.00	13,622,000
アドバンテスト	14,000	11,100.00	155,400,000
カシオ計算機	7,000	1,885.00	13,195,000
ファナック	7,000	26,305.00	184,135,000
京セラ	14,000	7,317.00	102,438,000
太陽誘電	7,000	7,250.00	50,750,000
SCREENホールディングス	1,400	10,770.00	15,078,000
キヤノン	10,500	2,708.50	28,439,250
リコー	7,000	1,134.00	7,938,000
東京エレクトロン	7,000	54,550.00	381,850,000
デンソー	7,000	7,983.00	55,881,000
三井E&Sホールディングス	700	502.00	351,400
川崎重工業	700	2,501.00	1,750,700
日産自動車	7,000	571.60	4,001,200
いすゞ自動車	3,500	1,499.00	5,246,500
トヨタ自動車	7,000	9,959.00	69,713,000
日野自動車	7,000	1,013.00	7,091,000
三菱自動車工業	700	287.00	200,900
マツダ	1,400	975.00	1,365,000
本田技研工業	14,000	3,431.00	48,034,000
スズキ	7,000	5,063.00	35,441,000
SUBARU	7,000	2,072.50	14,507,500
ヤマハ発動機	7,000	3,080.00	21,560,000
テルモ	28,000	5,200.00	145,600,000
ニコン	7,000	1,343.00	9,401,000
オリンパス	28,000	2,422.50	67,830,000
シチズン時計	7,000	516.00	3,612,000
バンダイナムコホールディングス	7,000	8,502.00	59,514,000
凸版印刷	3,500	2,025.00	7,087,500
大日本印刷	3,500	2,738.00	9,583,000
ヤマハ	7,000	7,250.00	50,750,000
東京電力ホールディングス	700	302.00	211,400
中部電力	700	1,360.00	952,000
関西電力	700	1,129.00	790,300
東京瓦斯	1,400	2,168.50	3,035,900
大阪瓦斯	1,400	2,155.00	3,017,000
東武鉄道	1,400	2,908.00	4,071,200
東急	3,500	1,513.00	5,295,500
小田急電鉄	3,500	2,548.00	8,918,000
京王電鉄	1,400	5,920.00	8,288,000
京成電鉄	3,500	3,480.00	12,180,000
東日本旅客鉄道	700	7,094.00	4,965,800
西日本旅客鉄道	700	5,202.00	3,641,400
東海旅客鉄道	700	16,000.00	11,200,000
日本通運	700	7,970.00	5,579,000
ヤマトホールディングス	7,000	2,893.00	20,251,000
日本郵船	700	9,880.00	6,916,000
商船三井	700	9,030.00	6,321,000
川崎汽船	700	6,190.00	4,333,000
ANAホールディングス	700	2,631.00	1,841,700
三菱倉庫	3,500	3,360.00	11,760,000
ネクソン	14,000	2,059.00	28,826,000
Zホールディングス	2,800	706.10	1,977,080
トレンドマイクロ	7,000	6,300.00	44,100,000
スカパーJSATホールディングス	700	443.00	310,100
日本電信電話	2,800	3,279.00	9,181,200
KDDI	42,000	3,728.00	156,576,000
ソフトバンク	7,000	1,602.00	11,214,000
東宝	700	5,200.00	3,640,000
エヌ・ティ・ティ・データ	35,000	2,211.00	77,385,000
コナミホールディングス	7,000	7,210.00	50,470,000
ソフトバンクグループ	42,000	7,179.00	301,518,000
双日	700	353.00	247,100
伊藤忠商事	7,000	3,523.00	24,661,000
丸紅	7,000	935.70	6,549,900
豊田通商	7,000	4,980.00	34,860,000
三井物産	7,000	2,558.50	17,909,500
住友商事	7,000	1,629.00	11,403,000
三菱商事	7,000	3,585.00	25,095,000
J.フロント リテイリング	3,500	998.00	3,493,000
三越伊勢丹ホールディングス	7,000	773.00	5,411,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,000	5,182.00	36,274,000
高島屋	3,500	1,144.00	4,004,000
丸井グループ	7,000	2,085.00	14,595,000
イオン	7,000	3,137.00	21,959,000
ファーストリテイリング	7,000	75,880.00	531,160,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,000	450.00	3,150,000
新生銀行	700	1,740.00	1,218,000
あおぞら銀行	700	2,754.00	1,927,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,000	632.30	4,426,100
りそなホールディングス	700	445.70	311,990
三井住友トラスト・ホールディングス	700	3,795.00	2,656,500
三井住友フィナンシャルグループ	700	3,984.00	2,788,800
千葉銀行	7,000	715.00	5,005,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,400	2,112.00	2,956,800
静岡銀行	7,000	918.00	6,426,000
みずほフィナンシャルグループ	700	1,616.00	1,131,200
大和証券グループ本社	7,000	688.40	4,818,800
野村ホールディングス	7,000	578.00	4,046,000
松井証券	7,000	855.00	5,985,000
SOMPOホールディングス	1,700	5,074.00	8,625,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100	3,827.00	8,036,700
第一生命ホールディングス	700	2,380.00	1,666,000
東京海上ホールディングス	3,500	5,700.00	19,950,000
T&Dホールディングス	1,400	1,452.00	2,032,800
クレディセゾン	7,000	1,328.00	9,296,000
日本取引所グループ	7,000	2,964.00	20,748,000
東急不動産ホールディングス	7,000	690.00	4,830,000
三井不動産	7,000	2,744.50	19,211,500
三菱地所	7,000	1,832.50	12,827,500
東京建物	3,500	1,817.00	6,359,500
住友不動産	7,000	4,014.00	28,098,000
エムスリー	16,800	8,189.00	137,575,200
ディー・エヌ・エー	2,100	2,095.00	4,399,500
電通グループ	7,000	4,330.00	30,310,000
サイバーエージェント	5,600	2,200.00	12,320,000
楽天グループ	7,000	1,132.00	7,924,000
リクルートホールディングス	21,000	6,987.00	146,727,000
日本郵政	7,000	969.80	6,788,600
セコム	7,000	8,585.00	60,095,000
合計	1,274,300		5,905,459,820

 
 
② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。