有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん日経平均マザーファンド	5,219,385,971	12,258,771,830
合計		5,219,385,971	12,258,771,830

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん日経平均マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん日経平均マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん日経平均マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年9月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,839,995,285
株式		14,379,154,530
派生商品評価勘定		2,133,000
未収入金		71,911,400
未収配当金		13,235,500
未収利息		11,644
差入委託証拠金		167,884,794
流動資産合計		16,474,326,153
資産合計		16,474,326,153
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		241,100
前受金		40,447,000
未払金		38,559,200
未払解約金		30,000,000
流動負債合計		109,247,300
負債合計		109,247,300
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,967,705,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,397,373,760
元本等合計		16,365,078,853
純資産合計		16,365,078,853
負債純資産合計		16,474,326,153

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年9月10日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年9月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,231,021,834円 期中追加設定元本額 4,656,115,809円 期中一部解約元本額 2,919,432,550円
元本の内訳	しんきん日経平均オープン 5,219,385,971円 しんきんノーロード日経225 716,721,440円 しんきんDC日経225株式ファンド 571,937,037円 しんきん国内株式インデックス(投資一任用) 33,455,659円 しんきん日米バランスファンド(分配抑制) (適格機関投資家限定) 129,793,111円 しんきん日米5資産分散ファンド20-07 (適格機関投資家限定) 101,815,489円 しんきん日米仏7資産バランスファンド21-04 (適格機関投資家限定) 83,255,428円 しんきん日米5資産分散ファンド21-11 (適格機関投資家限定) 111,340,958円   合計 6,967,705,093円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,967,705,093口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年9月12日 至 2024年9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には日経225先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年9月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,110,786,547円
合計	1,110,786,547円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2024年9月10日現在
		契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,974,807,000	-	1,976,700,000	1,893,000
合計		1,974,807,000	-	1,976,700,000	1,893,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月12日 至 2024年9月10日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年9月10日現在

1口当たり純資産額  2.3487円 (1万口当たり純資産額  23,487円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	13,000	940.40	12,225,200
INPEX	5,200	1,923.00	9,999,600
コムシスホールディングス	13,000	3,212.00	41,756,000
大成建設	2,600	6,451.00	16,772,600
大林組	13,000	1,856.50	24,134,500
清水建設	13,000	1,004.50	13,058,500
長谷工コーポレーション	2,600	1,872.00	4,867,200
鹿島建設	6,500	2,610.00	16,965,000
大和ハウス工業	13,000	4,561.00	59,293,000
積水ハウス	13,000	3,826.00	49,738,000
日揮ホールディングス	13,000	1,196.50	15,554,500
日清製粉グループ本社	13,000	1,938.00	25,194,000
明治ホールディングス	5,200	3,717.00	19,328,400
日本ハム	6,500	5,565.00	36,172,500
サッポロホールディングス	2,600	7,716.00	20,061,600
アサヒグループホールディングス	13,000	5,581.00	72,553,000
キリンホールディングス	13,000	2,239.00	29,107,000
キッコーマン	65,000	1,633.50	106,177,500
味の素	13,000	5,456.00	70,928,000
ニチレイ	6,500	4,490.00	29,185,000
日本たばこ産業	13,000	4,207.00	54,691,000
帝人	2,600	1,352.50	3,516,500
東レ	13,000	746.30	9,701,900
王子ホールディングス	13,000	574.90	7,473,700
日本製紙	1,300	906.00	1,177,800
クラレ	13,000	1,837.50	23,887,500
旭化成	13,000	1,029.00	13,377,000
レゾナック・ホールディングス	1,300	3,080.00	4,004,000
住友化学	13,000	390.60	5,077,800
日産化学	13,000	4,935.00	64,155,000
東ソー	6,500	1,851.50	12,034,750
トクヤマ	2,600	2,587.50	6,727,500
デンカ	2,600	2,183.00	5,675,800
信越化学工業	65,000	5,573.00	362,245,000
三井化学	2,600	3,792.00	9,859,200
三菱ケミカルグループ	6,500	900.00	5,850,000
UBE	1,300	2,541.00	3,303,300
花王	13,000	7,017.00	91,221,000
DIC	1,300	3,128.00	4,066,400
富士フイルムホールディングス	39,000	3,810.00	148,590,000
資生堂	13,000	3,199.00	41,587,000
日東電工	13,000	11,155.00	145,015,000
協和キリン	13,000	3,198.00	41,574,000
武田薬品工業	13,000	4,267.00	55,471,000
アステラス製薬	65,000	1,791.00	116,415,000
住友ファーマ	13,000	573.00	7,449,000
塩野義製薬	13,000	6,475.00	84,175,000
中外製薬	39,000	6,584.00	256,776,000
エーザイ	13,000	5,718.00	74,334,000
第一三共	39,000	5,275.00	205,725,000
大塚ホールディングス	13,000	8,156.00	106,028,000
出光興産	26,000	1,005.50	26,143,000
ENEOSホールディングス	13,000	747.30	9,714,900
横浜ゴム	6,500	3,117.00	20,260,500
ブリヂストン	13,000	5,375.00	69,875,000
AGC	2,600	4,403.00	11,447,800
日本電気硝子	3,900	3,227.00	12,585,300
太平洋セメント	1,300	3,026.00	3,933,800
東海カーボン	13,000	840.10	10,921,300
TOTO	6,500	4,800.00	31,200,000
日本碍子	13,000	1,849.50	24,043,500
日本製鉄	1,300	3,021.00	3,927,300
神戸製鋼所	1,300	1,666.00	2,165,800
JFEホールディングス	1,300	1,886.00	2,451,800
三井金属鉱業	1,300	4,380.00	5,694,000
三菱マテリアル	1,300	2,376.50	3,089,450
住友金属鉱山	6,500	3,533.00	22,964,500
DOWAホールディングス	2,600	4,774.00	12,412,400
古河電気工業	1,300	3,159.00	4,106,700
住友電気工業	13,000	2,289.00	29,757,000
フジクラ	13,000	3,867.00	50,271,000
SUMCO	1,300	1,470.00	1,911,000
日本製鋼所	2,600	4,160.00	10,816,000
オークマ	2,600	5,593.00	14,541,800
アマダ	13,000	1,445.50	18,791,500
ディスコ	2,600	33,630.00	87,438,000
SMC	1,300	58,760.00	76,388,000
小松製作所	13,000	3,658.00	47,554,000
住友重機械工業	2,600	3,238.00	8,418,800
日立建機	13,000	3,383.00	43,979,000
クボタ	13,000	2,008.00	26,104,000
荏原製作所	13,000	1,751.00	22,763,000
ダイキン工業	13,000	16,925.00	220,025,000
日本精工	13,000	713.70	9,278,100
NTN	13,000	255.00	3,315,000
ジェイテクト	13,000	1,076.00	13,988,000
日立造船	2,600	945.00	2,457,000
三菱重工業	13,000	1,696.50	22,054,500
IHI	1,300	6,250.00	8,125,000
コニカミノルタ	13,000	415.50	5,401,500
ミネベアミツミ	13,000	2,636.00	34,268,000
日立製作所	13,000	3,300.00	42,900,000
三菱電機	13,000	2,232.00	29,016,000
富士電機	2,600	7,486.00	19,463,600
安川電機	13,000	4,352.00	56,576,000
ソシオネクスト	13,000	2,755.00	35,815,000
ニデック	10,400	5,694.00	59,217,600
オムロン	13,000	5,757.00	74,841,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600	2,886.50	7,504,900
日本電気	1,300	12,550.00	16,315,000
富士通	13,000	2,788.00	36,244,000
ルネサスエレクトロニクス	13,000	2,115.50	27,501,500
セイコーエプソン	26,000	2,589.00	67,314,000
パナソニック ホールディングス	13,000	1,213.50	15,775,500
シャープ	13,000	899.20	11,689,600
ソニーグループ	13,000	13,195.00	171,535,000
TDK	39,000	8,938.00	348,582,000
アルプスアルパイン	13,000	1,474.50	19,168,500
横河電機	13,000	3,525.00	45,825,000
アドバンテスト	104,000	5,899.00	613,496,000
キーエンス	1,300	63,470.00	82,511,000
レーザーテック	5,200	22,010.00	114,452,000
カシオ計算機	13,000	1,160.00	15,080,000
ファナック	65,000	3,800.00	247,000,000
京セラ	104,000	1,691.50	175,916,000
太陽誘電	13,000	2,984.50	38,798,500
村田製作所	31,200	2,700.50	84,255,600
SCREENホールディングス	5,200	9,886.00	51,407,200
キヤノン	19,500	4,825.00	94,087,500
リコー	13,000	1,495.00	19,435,000
東京エレクトロン	39,000	22,260.00	868,140,000
デンソー	52,000	2,028.00	105,456,000
川崎重工業	1,300	4,507.00	5,859,100
日産自動車	13,000	402.50	5,232,500
いすゞ自動車	6,500	2,043.00	13,279,500
トヨタ自動車	65,000	2,499.50	162,467,500
日野自動車	13,000	414.50	5,388,500
三菱自動車工業	1,300	397.00	516,100
マツダ	2,600	1,091.00	2,836,600
本田技研工業	78,000	1,486.50	115,947,000
スズキ	52,000	1,529.50	79,534,000
SUBARU	13,000	2,511.00	32,643,000
ヤマハ発動機	39,000	1,213.00	47,307,000
テルモ	104,000	2,597.50	270,140,000
ニコン	13,000	1,426.50	18,544,500
オリンパス	52,000	2,529.50	131,534,000
HOYA	6,500	19,015.00	123,597,500
シチズン時計	13,000	912.00	11,856,000
バンダイナムコホールディングス	39,000	3,254.00	126,906,000
TOPPANホールディングス	6,500	4,281.00	27,826,500
大日本印刷	6,500	5,180.00	33,670,000
ヤマハ	13,000	3,540.00	46,020,000
任天堂	13,000	7,695.00	100,035,000
東京電力ホールディングス	1,300	644.90	838,370
中部電力	1,300	1,753.00	2,278,900
関西電力	1,300	2,436.50	3,167,450
東京瓦斯	2,600	3,538.00	9,198,800
大阪瓦斯	2,600	3,521.00	9,154,600
東武鉄道	2,600	2,595.50	6,748,300
東急	6,500	1,885.00	12,252,500
小田急電鉄	6,500	1,757.00	11,420,500
京王電鉄	2,600	3,664.00	9,526,400
京成電鉄	6,500	4,572.00	29,718,000
東日本旅客鉄道	3,900	2,874.00	11,208,600
西日本旅客鉄道	2,600	2,743.00	7,131,800
東海旅客鉄道	6,500	3,377.00	21,950,500
ヤマトホールディングス	13,000	1,592.50	20,702,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,300	7,186.00	9,341,800
日本郵船	3,900	4,630.00	18,057,000
商船三井	3,900	4,688.00	18,283,200
川崎汽船	11,700	1,919.50	22,458,150
日本航空	13,000	2,430.50	31,596,500
ANAホールディングス	1,300	2,999.00	3,898,700
三菱倉庫	6,500	5,255.00	34,157,500
ネクソン	26,000	2,716.50	70,629,000
メルカリ	13,000	2,465.00	32,045,000
LINEヤフー	5,200	398.30	2,071,160
トレンドマイクロ	13,000	8,544.00	111,072,000
日本電信電話	130,000	150.20	19,526,000
KDDI	78,000	4,824.00	376,272,000
ソフトバンク	13,000	1,995.00	25,935,000
東宝	1,300	5,958.00	7,745,400
NTTデータグループ	65,000	2,343.00	152,295,000
コナミグループ	13,000	13,700.00	178,100,000
ソフトバンクグループ	78,000	7,843.00	611,754,000
双日	1,300	3,249.00	4,223,700
伊藤忠商事	13,000	7,572.00	98,436,000
丸紅	13,000	2,263.00	29,419,000
豊田通商	39,000	2,524.00	98,436,000
三井物産	26,000	2,826.00	73,476,000
住友商事	13,000	3,193.00	41,509,000
三菱商事	39,000	2,861.50	111,598,500
J.フロント リテイリング	6,500	1,462.00	9,503,000
ZOZO	13,000	4,747.00	61,711,000
三越伊勢丹ホールディングス	13,000	2,176.00	28,288,000
セブン&アイ・ホールディングス	39,000	2,182.00	85,098,000
高島屋	13,000	1,103.00	14,339,000
丸井グループ	13,000	2,551.00	33,163,000
イオン	13,000	3,925.00	51,025,000
ニトリホールディングス	6,500	22,340.00	145,210,000
ファーストリテイリング	39,000	43,640.00	1,701,960,000
しずおかフィナンシャルグループ	13,000	1,275.00	16,575,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,000	794.50	10,328,500
あおぞら銀行	1,300	2,537.00	3,298,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000	1,445.50	18,791,500
りそなホールディングス	1,300	1,066.00	1,385,800
三井住友トラスト・ホールディングス	2,600	3,481.00	9,050,600
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	9,036.00	11,746,800
千葉銀行	13,000	1,154.50	15,008,500
ふくおかフィナンシャルグループ	2,600	3,747.00	9,742,200
みずほフィナンシャルグループ	1,300	2,832.00	3,681,600
大和証券グループ本社	13,000	1,012.50	13,162,500
野村ホールディングス	13,000	778.40	10,119,200
SOMPOホールディングス	7,800	3,251.00	25,357,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,700	3,200.00	37,440,000
第一生命ホールディングス	1,300	3,752.00	4,877,600
東京海上ホールディングス	19,500	5,110.00	99,645,000
T&Dホールディングス	2,600	2,287.00	5,946,200
クレディセゾン	13,000	3,434.00	44,642,000
オリックス	13,000	3,430.00	44,590,000
日本取引所グループ	13,000	3,337.00	43,381,000
東急不動産ホールディングス	13,000	997.70	12,970,100
三井不動産	39,000	1,421.50	55,438,500
三菱地所	13,000	2,325.00	30,225,000
東京建物	6,500	2,319.00	15,073,500
住友不動産	13,000	4,760.00	61,880,000
エムスリー	31,200	1,346.50	42,010,800
ディー・エヌ・エー	3,900	1,643.00	6,407,700
電通グループ	13,000	4,261.00	55,393,000
オリエンタルランド	13,000	3,935.00	51,155,000
サイバーエージェント	10,400	1,042.00	10,836,800
楽天グループ	13,000	947.70	12,320,100
リクルートホールディングス	39,000	8,522.00	332,358,000
日本郵政	13,000	1,401.50	18,219,500
セコム	13,000	10,990.00	142,870,000
合 計	3,539,900		14,379,154,530

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。