有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	547,580,518	17,414,531	530,165,987

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	385,532,729,170	80.27
地方債証券		日本	27,662,088,293	5.76
特殊債券		日本	39,386,774,595	8.20
社債券		日本	21,775,506,510	4.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,945,409,573	1.24
	純資産総額		480,302,508,141	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	5,420,000	102.28 103.6000	5,543,579,200 5,615,120,000	0.300000 2025/12/20	1.17
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	5,430,000	100.09 101.4770	5,435,220,300 5,510,201,100	0.100000 2020/06/20	1.15
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	5,160,000	101.10 101.6020	5,216,868,500 5,242,663,200	0.100000 2020/12/20	1.09
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	4,880,000	100.13 104.6450	4,886,389,000 5,106,676,000	0.400000 2025/06/20	1.06
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	4,720,000	100.85 104.6200	4,760,512,500 4,938,064,000	0.400000 2025/09/20	1.03
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	4,850,000	100.17 100.4670	4,858,681,500 4,872,649,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,670,000	100.56 101.4130	4,696,229,300 4,735,987,100	0.200000 2019/03/20	0.99
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,350,000	100.05 104.6610	4,352,440,000 4,552,753,500	0.400000 2025/03/20	0.95
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,450,000	100.02 101.4110	4,451,143,400 4,512,789,500	0.100000 2020/03/20	0.94
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	4,240,000	102.17 106.3490	4,332,071,400 4,509,197,600	0.600000 2024/06/20	0.94
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,280,000	100.55 101.2980	4,303,888,000 4,335,554,400	0.200000 2018/12/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,260,000	100.28 101.5410	4,272,336,100 4,325,646,600	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	101.99 106.2830	4,140,794,000 4,315,089,800	0.600000 2024/03/20	0.90
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	105.85 106.9180	4,265,755,000 4,308,795,400	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	4,190,000	100.79 101.2960	4,223,319,000 4,244,302,400	0.300000 2018/06/20	0.88
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,808,000	105.39 105.9100	4,013,540,840 4,033,052,800	1.300000 2019/12/20	0.84
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,635,000	104.29 106.7460	3,791,116,000 3,880,217,100	0.800000 2022/09/20	0.81
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	3,800,000	100.21 100.5650	3,807,980,000 3,821,470,000	0.100000 2017/11/15	0.80
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,770,000	99.99 101.3240	3,769,623,000 3,819,914,800	0.100000 2019/12/20	0.80
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,540,000	101.37 105.5400	3,588,537,000 3,736,116,000	0.500000 2024/09/20	0.78
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	100.57 101.1820	3,691,053,400 3,713,379,400	0.200000 2018/09/20	0.77
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	103.66 107.4090	3,327,710,700 3,447,828,900	0.800000 2023/06/20	0.72
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,110,000	102.23 106.1720	3,179,353,000 3,301,949,200	0.600000 2023/12/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	106.63 107.7880	3,166,010,600 3,200,225,720	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.44 100.6540	3,143,991,100 3,150,470,200	0.200000 2017/09/20	0.66
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.46 100.8050	3,134,591,300 3,145,116,000	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	2,600,000	106.53 118.5560	2,769,780,000 3,082,456,000	1.500000 2034/06/20	0.64
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,850,000	105.52 107.1390	3,007,320,000 3,053,461,500	1.000000 2021/12/20	0.64
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	2,820,000	104.42 108.2290	2,944,777,100 3,052,057,800	1.000000 2035/12/20	0.64
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	104.66 105.6590	3,020,707,100 3,049,318,740	1.000000 2020/09/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.27
地方債証券	5.76
特殊債券	8.20
社債券	4.53
合 計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年03月限	大阪取引所	買建	9	1,363,079,720	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	23,640,115,931	40.44
		フランス	5,302,632,142	9.07
		イタリア	5,237,530,118	8.96
		イギリス	4,158,627,788	7.11
		ドイツ	4,068,133,553	6.96
		スペイン	2,970,944,311	5.08
		ベルギー	1,405,278,789	2.40
		オランダ	1,331,587,980	2.28
		カナダ	1,111,931,390	1.90
		オーストラリア	967,095,686	1.65
		オーストリア	846,636,160	1.45
		メキシコ	497,893,223	0.85
		アイルランド	441,421,354	0.76
		デンマーク	340,760,099	0.58
		フィンランド	333,012,262	0.57
		シンガポール	293,788,370	0.50
		ポーランド	291,728,520	0.50
		スウェーデン	255,780,981	0.44
		南アフリカ	208,455,992	0.36
		ノルウェー	149,341,133	0.26
		スイス	141,684,860	0.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,465,012,111	7.64
	純資産総額		58,459,392,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券	―	3,700,000.00	11,416.53 11,471.6255	422,411,891 424,450,144	1.250000 2018/11/15	0.73
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	3,400,000.00	11,383.74 11,384.6352	387,047,417 387,077,597	0.875000 2017/02/28	0.66
アメリカ	0.5 T-NOTE 170131	国債証券	―	3,200,000.00	11,342.47 11,346.0221	362,959,090 363,072,710	0.500000 2017/01/31	0.62
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	3,100,000.00	11,259.47 11,443.6643	349,043,745 354,753,595	1.625000 2022/11/15	0.61
アメリカ	3.125 T-NOTE 170430	国債証券	―	3,000,000.00	11,697.09 11,679.7809	350,912,706 350,393,428	3.125000 2017/04/30	0.60
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	2,700,000.00	11,522.66 11,592.7906	311,111,975 313,005,346	1.625000 2019/06/30	0.54
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	2,700,000.00	11,338.47 11,354.4549	306,138,880 306,570,281	0.750000 2017/10/31	0.52
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	2,500,000.00	11,333.59 11,350.0166	283,339,875 283,750,415	0.750000 2017/12/31	0.49
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	2,400,000.00	11,472.95 11,719.2816	275,350,967 281,262,758	2.125000 2025/05/15	0.48
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	2,300,000.00	11,959.83 12,066.3552	275,076,238 277,526,170	2.625000 2020/11/15	0.47
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	2,300,000.00	11,736.94 11,977.1457	269,949,758 275,474,352	2.375000 2024/08/15	0.47
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	2,200,000.00	12,083.59 12,322.0002	265,839,021 271,084,003	2.750000 2024/02/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	2,100,000.00	11,858.19 12,099.6423	249,022,195 254,092,488	2.500000 2024/05/15	0.43
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	2,200,000.00	11,402.38 11,443.2205	250,852,543 251,750,851	1.125000 2018/06/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	―	2,100,000.00	11,541.30 11,713.5118	242,367,437 245,983,749	2.000000 2022/07/31	0.42
フランス	1.75 O.A.T 241125	国債証券	―	1,700,000.00	13,637.82 13,940.0352	231,843,064 236,980,598	1.750000 2024/11/25	0.41
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	1,600,000.00	14,675.16 14,779.0188	234,802,592 236,464,300	3.250000 2021/10/25	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	2,000,000.00	11,365.55 11,606.9931	227,311,012 232,139,862	2.000000 2025/02/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 190430	国債証券	―	2,000,000.00	11,524.44 11,591.0153	230,488,821 231,820,306	1.625000 2019/04/30	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	2,000,000.00	11,339.80 11,590.1276	226,796,168 231,802,553	2.000000 2025/08/15	0.40
アメリカ	1.25 T-NOTE 190430	国債証券	―	2,000,000.00	11,388.13 11,458.7545	227,762,652 229,175,090	1.250000 2019/04/30	0.39
アメリカ	1.125 T-NOTE 190115	国債証券	―	2,000,000.00	11,413.22 11,428.1303	228,264,552 228,562,607	1.125000 2019/01/15	0.39
イギリス	4.5 GILT 421207	国債証券	―	1,010,000.00	22,152.03 22,605.6952	223,735,579 228,317,521	4.500000 2042/12/07	0.39
アメリカ	0.75 T-NOTE 180331	国債証券	―	2,000,000.00	11,318.06 11,350.4604	226,361,219 227,009,209	0.750000 2018/03/31	0.39
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	1,600,000.00	13,634.40 14,145.6900	218,150,400 226,331,040	3.750000 2043/11/15	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 180915	国債証券	―	1,900,000.00	11,350.01 11,402.3883	215,650,315 216,645,378	1.000000 2018/09/15	0.37
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	1,900,000.00	11,329.85 11,336.7017	215,267,292 215,397,332	0.625000 2017/08/31	0.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	1,510,000.00	14,249.06 14,264.5828	215,160,943 215,395,201	3.750000 2019/10/25	0.37
アメリカ	2.25 T-NOTE 210331	国債証券	―	1,800,000.00	11,770.32 11,889.2678	211,865,793 214,006,820	2.250000 2021/03/31	0.37
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	1,800,000.00	11,613.20 11,856.4245	209,037,720 213,415,640	2.250000 2024/11/15	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.36
合 計	92.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。