有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	547,580,518	17,414,531	530,165,987
第2計算期間	304,481,927	670,031,254	164,616,660
第3計算期間	64,539,714	78,231,849	150,924,525

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	374,391,157,740	82.38
地方債証券		日本	25,785,112,870	5.67
特殊債券		日本	32,101,793,778	7.06
社債券		日本	19,440,699,160	4.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,722,850,913	0.61
	純資産総額		454,441,614,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	6,230,000	104.20 103.7540	6,491,914,000 6,463,874,200	1.200000 2020/12/20	1.42
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	4,810,000	105.30 104.6680	5,065,373,300 5,034,530,800	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	4,800,000	100.54 100.4080	4,826,190,800 4,819,584,000	0.100000 2019/10/15	1.06
日本	第383回利付国債(2年)	国債証券	―	4,790,000	100.44 100.4480	4,811,554,800 4,811,459,200	0.100000 2019/12/15	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,180,000	104.63 103.9300	4,373,534,000 4,344,274,000	0.600000 2024/03/20	0.96
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	104.35 103.8320	4,236,789,500 4,215,579,200	0.600000 2023/12/20	0.93
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	4,070,000	101.06 100.8830	4,113,174,900 4,105,938,100	0.100000 2022/09/20	0.90
日本	第134回利付国債(5年)	国債証券	―	4,030,000	100.91 100.9060	4,066,686,900 4,066,511,800	0.100000 2022/12/20	0.89
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	3,910,000	103.38 102.9510	4,042,357,100 4,025,384,100	0.400000 2025/06/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,000,000	100.81 100.5140	4,032,534,000 4,020,560,000	0.100000 2020/09/20	0.88
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,835,000	104.88 104.0650	4,022,227,500 3,990,892,750	0.800000 2022/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	3,700,000	104.00 103.4730	3,848,270,000 3,828,501,000	0.600000 2023/03/20	0.84
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	3,800,000	100.57 100.3340	3,821,918,400 3,812,692,000	0.100000 2027/09/20	0.84
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	3,688,000	104.13 103.2170	3,840,446,200 3,806,642,960	1.400000 2020/03/20	0.84
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,570,000	103.38 102.9730	3,690,875,200 3,676,136,100	0.400000 2025/09/20	0.81
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	3,580,000	100.74 100.3260	3,606,521,000 3,591,670,800	0.100000 2027/06/20	0.79
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	3,550,000	100.91 100.6490	3,582,555,000 3,573,039,500	0.100000 2026/03/20	0.79
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,370,000	104.00 103.4860	3,504,841,000 3,487,478,200	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	3,330,000	103.38 102.9230	3,442,554,000 3,427,335,900	0.400000 2025/03/20	0.75
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	3,360,000	100.71 100.5840	3,383,894,000 3,379,622,400	0.100000 2026/06/20	0.74
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,230,000	104.72 104.0250	3,382,747,000 3,360,007,500	0.600000 2024/06/20	0.74
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,258,000	103.67 102.6650	3,377,574,000 3,344,825,700	1.300000 2019/12/20	0.74
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	3,220,000	102.63 102.2830	3,304,799,600 3,293,512,600	0.300000 2025/12/20	0.72
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,270,000	100.67 100.4040	3,291,909,000 3,283,210,800	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	3,100,000	103.70 102.8720	3,214,889,000 3,189,032,000	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	3,150,000	101.11 100.7200	3,185,125,000 3,172,680,000	0.100000 2021/12/20	0.70
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	3,110,000	100.98 100.7660	3,140,765,500 3,133,822,600	0.100000 2022/03/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	105.56 104.3900	3,134,224,850 3,099,339,100	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	2,970,000	100.62 100.4420	2,988,621,000 2,983,127,400	0.100000 2026/12/20	0.66
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.90 100.5630	2,986,758,400 2,976,664,800	0.100000 2020/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.38
地方債証券	5.67
特殊債券	7.06
社債券	4.28
合 計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	8	1,204,518,640	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	75,704,888,491	41.07
		フランス	18,784,956,612	10.19
		イタリア	18,125,444,175	9.83
		ドイツ	13,277,582,629	7.20
		イギリス	13,165,215,664	7.14
		スペイン	10,862,276,686	5.89
		ベルギー	4,701,306,067	2.55
		オランダ	4,078,538,162	2.21
		オーストラリア	4,018,306,853	2.18
		カナダ	3,921,621,755	2.13
		オーストリア	2,884,922,861	1.57
		アイルランド	1,486,177,348	0.81
		メキシコ	1,382,348,854	0.75
		ポーランド	1,203,745,643	0.65
		フィンランド	1,140,312,585	0.62
		シンガポール	1,105,586,180	0.60
		南アフリカ	1,095,242,888	0.59
		デンマーク	1,068,465,941	0.58
		スウェーデン	874,200,048	0.47
		ノルウェー	548,923,900	0.30
		スイス	321,213,277	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,571,692,289	2.50
	純資産総額		184,322,968,908	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	16,440,000.00	14,174.99 14,058.5577	2,330,369,510 2,311,226,890	6.125000 2027/11/15	1.25
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	18,400,000.00	10,821.20 10,792.7329	1,991,101,776 1,985,862,856	2.125000 2021/08/15	1.08
アメリカ	1.625 T-NOTE 190731	国債証券	―	17,100,000.00	10,818.65 10,813.5560	1,849,990,096 1,849,118,077	1.625000 2019/07/31	1.00
アメリカ	1.125 T-NOTE 210630	国債証券	―	16,000,000.00	10,470.18 10,447.2396	1,675,230,012 1,671,558,350	1.125000 2021/06/30	0.91
アメリカ	1.375 T-NOTE 200930	国債証券	―	14,000,000.00	10,656.32 10,638.4721	1,491,884,865 1,489,386,095	1.375000 2020/09/30	0.81
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	12,400,000.00	11,041.76 11,034.5357	1,369,178,243 1,368,282,427	3.125000 2019/05/15	0.74
アメリカ	1.75 T-NOTE 220228	国債証券	―	12,750,000.00	10,634.22 10,597.6758	1,355,863,368 1,351,203,671	1.750000 2022/02/28	0.73
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	12,350,000.00	10,901.94 10,849.2527	1,346,390,564 1,339,882,711	2.500000 2023/08/15	0.73
フランス	2.25 O.A.T 240525	国債証券	―	8,800,000.00	15,171.91 15,109.6705	1,335,128,558 1,329,651,010	2.250000 2024/05/25	0.72
アメリカ	1.25 T-NOTE 210331	国債証券	―	12,100,000.00	10,550.08 10,528.8321	1,276,559,708 1,273,988,694	1.250000 2021/03/31	0.69
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	12,000,000.00	10,678.41 10,607.8749	1,281,410,212 1,272,944,989	2.250000 2024/11/15	0.69
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	11,500,000.00	10,774.45 10,706.4658	1,239,062,853 1,231,243,571	2.375000 2024/08/15	0.67
イタリア	4.25 ITALY GOVT 190901	国債証券	―	8,200,000.00	14,476.13 14,465.0418	1,187,042,813 1,186,133,427	4.250000 2019/09/01	0.64
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	11,050,000.00	10,499.08 10,458.2886	1,160,148,882 1,155,640,897	1.625000 2022/11/15	0.63
イタリア	0.45 ITALY GOVT 210601	国債証券	―	8,450,000.00	13,607.59 13,575.3508	1,149,841,733 1,147,117,150	0.450000 2021/06/01	0.62
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	10,600,000.00	10,866.25 10,802.5070	1,151,822,623 1,145,065,745	2.500000 2024/05/15	0.62
アメリカ	1.75 T-NOTE 211130	国債証券	―	10,700,000.00	10,654.13 10,623.1735	1,139,991,942 1,136,679,565	1.750000 2021/11/30	0.62
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	6,400,000.00	17,740.01 17,644.7574	1,135,361,016 1,129,264,477	5.250000 2029/11/01	0.61
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	10,550,000.00	10,681.81 10,499.0849	1,126,931,812 1,107,653,458	2.750000 2042/08/15	0.60
イギリス	4.5 GILT 421207	国債証券	―	4,750,000.00	23,322.45 23,245.9902	1,107,816,459 1,104,184,538	4.500000 2042/12/07	0.60
アメリカ	1.375 T-NOTE 200115	国債証券	―	10,200,000.00	10,734.08 10,725.5890	1,094,877,007 1,094,010,086	1.375000 2020/01/15	0.59
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,200,000.00	26,048.49 25,910.3949	1,094,036,606 1,088,236,587	4.250000 2055/12/07	0.59
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券	―	6,300,000.00	16,423.60 16,327.0925	1,034,687,256 1,028,606,832	4.500000 2026/03/01	0.56
アメリカ	1.375 T-NOTE 200331	国債証券	―	9,100,000.00	10,709.86 10,699.6664	974,597,763 973,669,649	1.375000 2020/03/31	0.53
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	6,350,000.00	15,233.36 15,206.1582	967,318,571 965,591,046	3.250000 2021/10/25	0.52
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券	―	9,000,000.00	10,659.72 10,570.4783	959,374,812 951,343,050	2.375000 2027/05/15	0.52
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	4,350,000.00	21,446.65 21,265.6444	932,929,344 925,055,531	4.500000 2041/04/25	0.50
ドイツ	0.25 OBL 191011	国債証券	―	6,750,000.00	13,707.36 13,698.1115	925,247,108 924,622,532	0.250000 2019/10/11	0.50
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券	―	9,200,000.00	10,083.47 10,006.9801	927,679,527 920,642,174	1.625000 2026/05/15	0.50
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	4,750,000.00	19,233.29 19,131.9207	913,581,667 908,766,234	6.000000 2025/10/25	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.52
合 計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。