有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド	1,403,317,485	1,276,457,584
	親投資信託受益証券 小計	1,403,317,485	1,276,457,584
	合計	1,403,317,485	1,276,457,584

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月22日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		49,569,410
株式		1,226,202,900
未収配当金		705,500
流動資産合計		1,276,477,810
資産合計		1,276,477,810
負債の部
流動負債
流動負債合計		―
負債合計		―
純資産の部
元本等
元本	※1	1,403,317,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△126,839,675
元本等合計		1,276,477,810
純資産合計		1,276,477,810
負債純資産合計		1,276,477,810

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月20日から翌年9月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年3月22日現在 ]
※1	期首	平成27年9月25日
	期首元本額	664,291,279円
	期首からの追加設定元本額	847,805,712円
	期首からの一部解約元本額	108,779,506円
	元本の内訳*
	日本エネルギー関連株式オープン	1,403,317,485円
	(合 計)	1,403,317,485円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	126,839,675円
3	受益権の総数	1,403,317,485口
4	1口当たり純資産額	0.9096円
	(1万口当たり純資産額)	(9,096円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年3月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年3月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△115,605,910
合計	△115,605,910

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1893	五洋建設	57,400	476.00	27,322,400
1926	ライト工業	11,300	1,053.00	11,898,900
1942	関電工	43,000	808.00	34,744,000
1968	太平電業	24,000	1,050.00	25,200,000
2931	ユーグレナ	8,400	1,617.00	13,582,800
3401	帝人	72,000	392.00	28,224,000
3402	東レ	27,000	950.40	25,660,800
3861	王子ホールディングス	62,000	476.00	29,512,000
4005	住友化学	69,000	519.00	35,811,000
4047	関東電化工業	13,000	793.00	10,309,000
4082	第一稀元素化学工業	2,500	2,901.00	7,252,500
4109	ステラ ケミファ	12,600	2,067.00	26,044,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	51,400	612.50	31,482,500
4208	宇部興産	186,000	208.00	38,688,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,300	4,505.00	10,361,500
4912	ライオン	8,000	1,245.00	9,960,000
5302	日本カーボン	59,000	242.00	14,278,000
5333	日本碍子	23,000	2,068.00	47,564,000
5334	日本特殊陶業	11,300	2,113.00	23,876,900
5406	神戸製鋼所	66,000	106.00	6,996,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	15,400	1,543.00	23,762,200
5713	住友金属鉱山	19,000	1,249.00	23,731,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	19,800	1,693.00	33,521,400
5727	東邦チタニウム	33,200	975.00	32,370,000
5741	UACJ	199,000	245.00	48,755,000
5802	住友電気工業	32,800	1,370.50	44,952,400
5981	東京製綱	118,000	167.00	19,706,000
6273	SMC	500	27,015.00	13,507,500
6361	荏原製作所	29,000	499.00	14,471,000
6407	CKD	9,800	960.00	9,408,000
7011	三菱重工業	29,000	434.50	12,600,500
6501	日立製作所	49,000	534.80	26,205,200
6503	三菱電機	26,000	1,188.50	30,901,000
6594	日本電産	4,800	8,138.00	39,062,400
6619	ダブル・スコープ	13,800	4,545.00	62,721,000
6622	ダイヘン	23,000	532.00	12,236,000
6841	横河電機	7,800	1,144.00	8,923,200
6856	堀場製作所	9,100	4,210.00	38,311,000
6861	キーエンス	500	60,230.00	30,115,000
6954	ファナック	700	17,745.00	12,421,500
6965	浜松ホトニクス	8,400	3,165.00	26,586,000
6981	村田製作所	2,000	14,395.00	28,790,000
6902	デンソー	6,800	4,469.00	30,389,200
7012	川崎重工業	101,000	329.00	33,229,000
7203	トヨタ自動車	7,800	6,098.00	47,564,400
7821	前田工繊	11,400	1,092.00	12,448,800
9502	中部電力	5,800	1,525.50	8,847,900
9507	四国電力	7,100	1,465.00	10,401,500
9513	電源開発	1,100	3,430.00	3,773,000
8031	三井物産	17,700	1,419.00	25,116,300
8046	丸藤シートパイル	11,000	237.00	2,607,000
	合 計	1,629,500	―	1,226,202,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。