有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド	1,395,159,143	1,290,661,723
	親投資信託受益証券 小計	1,395,159,143	1,290,661,723
	合計	1,395,159,143	1,290,661,723

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月22日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		49,569,410	―
コール・ローン		―	21,084,595
株式		1,226,202,900	1,269,499,850
未収配当金		705,500	134,000
流動資産合計		1,276,477,810	1,290,718,445
資産合計		1,276,477,810	1,290,718,445
負債の部
流動負債
未払利息		―	37
流動負債合計		―	37
負債合計		―	37
純資産の部
元本等
元本	※1	1,403,317,485	1,395,159,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△126,839,675	△104,440,735
元本等合計		1,276,477,810	1,290,718,408
純資産合計		1,276,477,810	1,290,718,408
負債純資産合計		1,276,477,810	1,290,718,445

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月20日から翌年9月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年3月22日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
※1	期首	平成27年9月25日	平成28年3月23日
	期首元本額	664,291,279円	1,403,317,485円
	期首からの追加設定元本額	847,805,712円	89,933,223円
	期首からの一部解約元本額	108,779,506円	98,091,565円
	元本の内訳*
	日本エネルギー関連株式オープン	1,403,317,485円	1,395,159,143円
	(合 計)	1,403,317,485円	1,395,159,143円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	126,839,675円	104,440,735円
3	受益権の総数	1,403,317,485口	1,395,159,143口
4	1口当たり純資産額	0.9096円	0.9251円
	(1万口当たり純資産額)	(9,096円)	(9,251円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 )	( 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年3月22日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年3月22日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△115,605,910	△77,766,966
合計	△115,605,910	△77,766,966

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1893	五洋建設	55,400	544.00	30,137,600
1926	ライト工業	17,000	1,166.00	19,822,000
1942	関電工	44,000	917.00	40,348,000
1968	太平電業	21,000	959.00	20,139,000
2931	ユーグレナ	4,400	1,450.00	6,380,000
3401	帝人	68,000	394.00	26,792,000
3402	東レ	28,000	962.70	26,955,600
3861	王子ホールディングス	32,000	404.00	12,928,000
4005	住友化学	42,000	458.00	19,236,000
4047	関東電化工業	13,000	859.00	11,167,000
4082	第一稀元素化学工業	2,800	3,060.00	8,568,000
4109	ステラ ケミファ	12,900	3,530.00	45,537,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	41,500	606.60	25,173,900
4208	宇部興産	103,000	191.00	19,673,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,300	3,812.00	8,767,600
4912	ライオン	3,000	1,467.00	4,401,000
5019	出光興産	13,700	1,983.00	27,167,100
5302	日本カーボン	15,000	171.00	2,565,000
5333	日本碍子	23,400	2,113.00	49,444,200
5334	日本特殊陶業	10,200	1,834.00	18,706,800
5406	神戸製鋼所	69,000	90.00	6,210,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	20,500	1,443.00	29,581,500
5713	住友金属鉱山	25,000	1,300.00	32,500,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	18,300	1,378.00	25,217,400
5727	東邦チタニウム	35,000	728.00	25,480,000
5741	UACJ	204,000	290.00	59,160,000
5802	住友電気工業	30,300	1,439.50	43,616,850
5981	東京製綱	78,000	162.00	12,636,000
6273	SMC	500	28,590.00	14,295,000
6361	荏原製作所	46,000	554.00	25,484,000
6407	CKD	12,300	1,176.00	14,464,800
7013	IHI	66,000	283.00	18,678,000
6501	日立製作所	51,000	473.40	24,143,400
6503	三菱電機	30,000	1,253.50	37,605,000
6594	日本電産	4,900	8,947.00	43,840,300
6619	ダブル・スコープ	30,800	2,129.00	65,573,200
6622	ダイヘン	23,000	528.00	12,144,000
6841	横河電機	8,600	1,323.00	11,377,800
6856	堀場製作所	9,200	4,875.00	44,850,000
6861	キーエンス	500	73,460.00	36,730,000
6954	ファナック	1,500	16,915.00	25,372,500
6965	浜松ホトニクス	10,300	3,095.00	31,878,500
6981	村田製作所	2,100	13,350.00	28,035,000
6902	デンソー	6,200	4,137.00	25,649,400
7012	川崎重工業	124,000	310.00	38,440,000
7203	トヨタ自動車	8,000	5,952.00	47,616,000
7821	前田工繊	13,400	1,130.00	15,142,000
9502	中部電力	6,000	1,503.50	9,021,000
8031	三井物産	14,400	1,343.50	19,346,400
8046	丸藤シートパイル	11,000	217.00	2,387,000
8058	三菱商事	9,000	2,124.00	19,116,000
	合 計	1,521,400	―	1,269,499,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。