資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/13 9:05

#2 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511)及び(新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511)(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン籍円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス」の受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国投資信託の受益証券であります。主要投資対象である同外国投資信託の計算期間末日(令和1年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より委託会社が入手する予定です。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

2020/05/13 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2020年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計106本(追加型投資信託33本、単位型投資信託73本)であり、純資産の総額は312,541百万円(百万円未満切捨)です。

2020/05/13 9:05

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,495,619,629	99.41
親投資信託受益証券	日本	998,624	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,818,418	0.52
合計(純資産総額)		1,504,436,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,495,619,62999.41親投資信託受益証券日本998,6240.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,818,4180.52合計(純資産総額)1,504,436,671100.00

2020/05/13 9:05

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	696,986,135	99.42
親投資信託受益証券	日本	99,332	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,935,487	0.56
合計(純資産総額)		701,020,954	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン696,986,13599.42親投資信託受益証券日本99,3320.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,935,4870.56合計(純資産総額)701,020,954100.00

2020/05/13 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]
e>項 目内 容1. 固定資産の減価償却の方法
2. 引当金の計上基準

2020/05/13 9:05

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)2,3032,3031.02311.0231第2計算期間末(2017年 8月14日)2,1102,1100.99230.9923第3計算期間末(2018年 8月13日)1,8051,8050.96870.9687第4計算期間末(2019年 8月13日)1,6031,6030.98020.98022019年 2月末日1,628―0.9560―3月末日1,635―0.9664―4月末日1,619―0.9644―5月末日1,600―0.9635―6月末日1,604―0.9754―7月末日1,605―0.9809―8月末日1,582―0.9837―9月末日1,575―0.9811―10月末日1,549―0.9779―11月末日1,536―0.9779―12月末日1,524―0.9752―2020年 1月末日1,531―0.9870―2月末日1,504―0.9735―

2020/05/13 9:05

#8 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)1,1871,1871.01741.0174第2計算期間末(2017年 8月14日)1,0981,0981.03471.0347第3計算期間末(2018年 8月13日)9069061.05121.0512第4計算期間末(2019年 8月13日)7827821.02981.02982019年 2月末日834―1.0109―3月末日839―1.0235―4月末日826―1.0282―5月末日797―1.0148―6月末日813―1.0362―7月末日796―1.0417―8月末日780―1.0333―9月末日780―1.0370―10月末日784―1.0469―11月末日773―1.0551―12月末日756―1.0616―2020年 1月末日745―1.0603―2月末日701―1.0044―

2020/05/13 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/05/13 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,373,197
負債合計	88
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/13 9:05