有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:47
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	267,367,609	361,694,901
親投資信託受益証券合計		267,367,609	361,694,901
合計		267,367,609	361,694,901

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ外国債券インデックス)は、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	63,988,741	80,586,062
金銭信託	1,953,416	1,575,025
コール・ローン	60,683,780	164,484,530
国債証券	9,932,968,182	12,911,205,695
派生商品評価勘定	2,274,278	443
未収入金	-	415,772
未収利息	62,552,473	83,467,354
前払費用	8,679,904	5,541,618
流動資産合計	10,133,100,774	13,247,276,499
資産合計	10,133,100,774	13,247,276,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,085	1,111,797
未払金	38,470,551	152,966,464
未払解約金	31,891,495	28,899,082
その他未払費用	141	155
流動負債合計	70,367,272	182,977,498
負債合計	70,367,272	182,977,498
純資産の部
元本等
元本	8,069,476,848	9,657,039,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,993,256,654	3,407,259,857
純資産合計	10,062,733,502	13,064,299,001
負債純資産合計	10,133,100,774	13,247,276,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	受益権総口数	8,069,476,848口	9,657,039,144口
2.	1口当たり純資産額	1.2470円	1.3528円
	(1万口当たり純資産額)	(12,470円)	(13,528円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2015年11月21日至 2016年11月21日)	(自 2016年11月22日至 2017年11月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△247,196,209	△49,150,622
合計	△247,196,209	△49,150,622

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類				(2016年11月21日現在)				(2017年11月20日現在)
				契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		8,213,840	-	8,218,925	△5,085	-	-	-	-
			アメリカ・ドル	6,213,840	-	6,218,821	△4,981	-	-	-	-
			ユーロ	2,000,000	-	2,000,104	△104	-	-	-	-
		買建		31,669,888	-	33,944,166	2,274,278	142,335,449	-	141,224,095	△1,111,354
			アメリカ・ドル	31,669,888	-	33,944,166	2,274,278	82,195,851	-	81,628,083	△567,768
			イギリス・ポンド	-	-	-	-	7,566,275	-	7,514,844	△51,431
			オーストラリア・ドル	-	-	-	-	3,038,685	-	3,005,434	△33,251
			カナダ・ドル	-	-	-	-	1,729,772	-	1,713,861	△15,911
			スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	1,595,981	-	1,577,244	△18,737
			デンマーク・クローネ	-	-	-	-	1,805,851	-	1,806,157	306
			ユーロ	-	-	-	-	44,403,034	-	43,978,472	△424,562
合計				39,883,728	-	42,163,091	2,269,193	142,335,449	-	141,224,095	△1,111,354

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	7,892,091,236円	8,069,476,848円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,615,321,639円	5,068,407,888円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	4,437,936,027円	3,480,845,592円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	661,053,879円	766,894,825円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	1,644,808,999円	1,961,140,396円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	620,179,317円	733,702,272円
ニッセイ外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	790,817円	787,648円
ニッセイ厚生年金型バランス運用(現物型)DB(適格機関投資家限定)	1,279,158,128円	-円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	3,604,328,007円	5,591,490,537円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	254,082,436円	328,272,679円
DCニッセイ外国債券インデックス	4,977,247円	267,367,609円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	98,018円	180,503円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	-円	1,503,499円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	-円	87,875円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	-円	82,605円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	-円	45,818円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	-円	5,299,687円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	-円	183,191円
計	8,069,476,848円	9,657,039,144円

附属明細表(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY BONDS 5.25 2028/11/15	60,000.00	76,584.00
		US TREASURY BONDS 5.25 2029/02/15	40,000.00	51,264.00
		US TREASURY BONDS 5.375 2031/02/15	90,000.00	120,152.70
		US TREASURY BONDS 5.5 2028/08/15	50,000.00	64,800.50
		US TREASURY BONDS 6 2026/02/15	60,000.00	76,800.00
		US TREASURY BONDS 6.125 2027/11/15	60,000.00	80,205.00
		US TREASURY BONDS 6.5 2026/11/15	40,000.00	53,615.60
		US TREASURY N/B 0.875 2019/06/15	690,000.00	681,264.60
		US TREASURY N/B 0.875 2019/07/31	950,000.00	936,937.50
		US TREASURY N/B 1 2019/03/15	770,000.00	763,200.90
		US TREASURY N/B 1 2019/09/30	750,000.00	740,152.50
		US TREASURY N/B 1.25 2018/11/30	690,000.00	687,219.30
		US TREASURY N/B 1.25 2019/10/31	960,000.00	951,292.80
		US TREASURY N/B 1.375 2019/12/15	510,000.00	506,175.00
		US TREASURY N/B 1.375 2020/01/31	890,000.00	882,657.50
		US TREASURY N/B 1.375 2020/02/29	540,000.00	535,231.80
		US TREASURY N/B 1.375 2020/03/31	510,000.00	505,297.80
		US TREASURY N/B 1.375 2020/08/31	560,000.00	553,392.00
		US TREASURY N/B 1.375 2021/01/31	890,000.00	876,089.30
		US TREASURY N/B 1.375 2023/06/30	300,000.00	287,976.00
		US TREASURY N/B 1.375 2023/09/30	320,000.00	306,284.80
		US TREASURY N/B 1.5 2018/12/31	700,000.00	698,796.00
		US TREASURY N/B 1.5 2020/05/31	570,000.00	565,970.10
		US TREASURY N/B 1.5 2023/03/31	290,000.00	280,969.40
		US TREASURY N/B 1.5 2026/08/15	420,000.00	392,040.60
		US TREASURY N/B 1.625 2019/03/31	680,000.00	679,462.80
		US TREASURY N/B 1.625 2019/06/30	660,000.00	659,175.00
		US TREASURY N/B 1.625 2019/08/31	720,000.00	718,761.60
		US TREASURY N/B 1.625 2019/12/31	560,000.00	558,443.20
		US TREASURY N/B 1.625 2020/06/30	540,000.00	537,634.80
		US TREASURY N/B 1.625 2022/08/15	940,000.00	922,807.40
		US TREASURY N/B 1.625 2022/11/15	760,000.00	744,290.80
		US TREASURY N/B 1.625 2026/02/15	430,000.00	407,558.30
		US TREASURY N/B 1.625 2026/05/15	450,000.00	425,475.00
		US TREASURY N/B 1.75 2022/03/31	670,000.00	662,770.70
		US TREASURY N/B 1.75 2022/05/15	930,000.00	919,565.40
		US TREASURY N/B 1.75 2022/09/30	550,000.00	541,876.50
		US TREASURY N/B 1.75 2023/05/15	620,000.00	608,083.60
		US TREASURY N/B 2 2020/09/30	640,000.00	643,174.40
		US TREASURY N/B 2 2021/11/15	970,000.00	971,736.30
		US TREASURY N/B 2 2022/02/15	850,000.00	850,824.50
		US TREASURY N/B 2 2023/02/15	620,000.00	616,850.40
		US TREASURY N/B 2 2024/06/30	310,000.00	305,796.40
		US TREASURY N/B 2 2025/02/15	460,000.00	451,913.20
		US TREASURY N/B 2 2025/08/15	440,000.00	430,958.00
		US TREASURY N/B 2 2026/11/15	410,000.00	398,257.60
		US TREASURY N/B 2.125 2021/06/30	660,000.00	664,382.40
		US TREASURY N/B 2.125 2021/08/15	840,000.00	845,376.00
		US TREASURY N/B 2.125 2021/09/30	720,000.00	724,269.60
		US TREASURY N/B 2.125 2021/12/31	630,000.00	633,565.80
		US TREASURY N/B 2.125 2022/06/30	510,000.00	511,912.50
		US TREASURY N/B 2.125 2022/12/31	330,000.00	330,528.00
		US TREASURY N/B 2.125 2024/03/31	300,000.00	298,617.00
		US TREASURY N/B 2.125 2024/09/30	320,000.00	317,747.20
		US TREASURY N/B 2.125 2025/05/15	450,000.00	445,320.00
		US TREASURY N/B 2.25 2021/03/31	670,000.00	677,611.20
		US TREASURY N/B 2.25 2023/12/31	340,000.00	341,431.40
		US TREASURY N/B 2.25 2024/11/15	450,000.00	450,225.00
		US TREASURY N/B 2.25 2025/11/15	450,000.00	448,222.50
		US TREASURY N/B 2.25 2027/02/15	430,000.00	425,966.60
		US TREASURY N/B 2.25 2027/08/15	450,000.00	445,216.50
		US TREASURY N/B 2.25 2046/08/15	260,000.00	231,816.00
		US TREASURY N/B 2.375 2020/12/31	640,000.00	649,875.20
		US TREASURY N/B 2.375 2024/08/15	690,000.00	696,334.20
		US TREASURY N/B 2.375 2027/05/15	420,000.00	420,294.00
		US TREASURY N/B 2.5 2023/08/15	580,000.00	591,304.20
		US TREASURY N/B 2.5 2024/05/15	680,000.00	691,791.20
		US TREASURY N/B 2.5 2045/02/15	280,000.00	264,446.00
		US TREASURY N/B 2.5 2046/02/15	260,000.00	244,896.60
		US TREASURY N/B 2.5 2046/05/15	290,000.00	272,994.40
		US TREASURY N/B 2.625 2020/08/15	810,000.00	827,528.40
		US TREASURY N/B 2.625 2020/11/15	920,000.00	940,948.40
		US TREASURY N/B 2.75 2019/02/15	920,000.00	932,180.80
		US TREASURY N/B 2.75 2023/11/15	610,000.00	630,325.20
		US TREASURY N/B 2.75 2024/02/15	640,000.00	660,800.00
		US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15	160,000.00	159,712.00
		US TREASURY N/B 2.75 2042/11/15	190,000.00	189,545.90
		US TREASURY N/B 2.75 2047/08/15	250,000.00	247,722.50
		US TREASURY N/B 2.875 2043/05/15	270,000.00	275,219.10
		US TREASURY N/B 2.875 2045/08/15	290,000.00	294,837.20
		US TREASURY N/B 2.875 2046/11/15	270,000.00	274,271.40
		US TREASURY N/B 3 2042/05/15	110,000.00	114,950.00
		US TREASURY N/B 3 2044/11/15	290,000.00	302,220.60
		US TREASURY N/B 3 2045/05/15	280,000.00	291,648.00
		US TREASURY N/B 3 2045/11/15	290,000.00	301,939.30
		US TREASURY N/B 3 2047/02/15	260,000.00	270,753.60
		US TREASURY N/B 3 2047/05/15	280,000.00	291,580.80
		US TREASURY N/B 3.125 2019/05/15	820,000.00	837,482.40
		US TREASURY N/B 3.125 2021/05/15	770,000.00	801,577.70
		US TREASURY N/B 3.125 2041/11/15	110,000.00	117,463.50
		US TREASURY N/B 3.125 2042/02/15	120,000.00	128,108.40
		US TREASURY N/B 3.125 2043/02/15	210,000.00	223,805.40
		US TREASURY N/B 3.125 2044/08/15	290,000.00	309,154.50
		US TREASURY N/B 3.375 2044/05/15	280,000.00	311,805.20
		US TREASURY N/B 3.5 2020/05/15	750,000.00	781,432.50
		US TREASURY N/B 3.5 2039/02/15	90,000.00	102,321.90
		US TREASURY N/B 3.625 2043/08/15	240,000.00	278,061.60
		US TREASURY N/B 3.625 2044/02/15	290,000.00	336,545.00
		US TREASURY N/B 3.75 2018/11/15	80,000.00	81,643.20
		US TREASURY N/B 3.75 2043/11/15	280,000.00	331,307.20
		US TREASURY N/B 3.875 2040/08/15	110,000.00	131,763.50
		US TREASURY N/B 4.25 2039/05/15	80,000.00	100,731.20
		US TREASURY N/B 4.25 2040/11/15	120,000.00	151,645.20
		US TREASURY N/B 4.375 2038/02/15	50,000.00	63,802.50
		US TREASURY N/B 4.375 2039/11/15	90,000.00	115,298.10
		US TREASURY N/B 4.5 2036/02/15	100,000.00	128,914.00
		US TREASURY N/B 4.5 2038/05/15	50,000.00	64,873.00
		US TREASURY N/B 4.5 2039/08/15	80,000.00	104,096.80
		US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	150,000.00	198,685.50
		US TREASURY N/B 4.75 2041/02/15	130,000.00	175,769.10
		US TREASURY N/B 5 2037/05/15	40,000.00	54,835.60
		US TREASURY NOTES 6.25 2030/05/15	60,000.00	84,841.20
		WI TREASURY SEC. 3.75 2041/08/15	120,000.00	141,426.00
		WI TREASURY SEC. 4.375 2040/05/15	130,000.00	166,784.80
		WI TREASURY SEC. 4.375 2041/05/15	90,000.00	115,955.10
	アメリカ・ドル小計		49,140,000.00	49,800,242.40
				(5,587,089,195)
	イギリス・ポンド	TSY 3 3/4% 2019 3.75 2019/09/07	100,000.00	105,926.00
		TSY 3 3/4% 2020 3.75 2020/09/07	140,000.00	152,579.00
		TSY 3 3/4% 2021 3.75 2021/09/07	100,000.00	111,800.00
		TSY 4 1/2% 2019 4.5 2019/03/07	130,000.00	136,795.10
		TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07	150,000.00	210,690.00
		TSY 4 1/2% 2042 4.5 2042/12/07	130,000.00	198,073.20
		TSY 4 1/4% 2036 4.25 2036/03/07	150,000.00	207,985.50
		TSY 4 1/4% 2046 4.25 2046/12/07	120,000.00	183,561.60
		TSY 4 1/4% 2027 4.25 2027/12/07	90,000.00	114,952.50
		TSY 4 1/4% 2032 4.25 2032/06/07	110,000.00	147,357.10
		TSY 4 1/4% 2039 4.25 2039/09/07	100,000.00	142,869.00
		TSY 4 1/4% 2040 4.25 2040/12/07	120,000.00	173,520.00
		TSY 4 1/4% 2055 4.25 2055/12/07	120,000.00	203,986.80
		TSY 4 3/4% 2020 4.75 2020/03/07	120,000.00	131,798.40
		TSY 4 3/4% 2030 4.75 2030/12/07	90,000.00	124,326.00
		TSY 4% 2022 4 2022/03/07	90,000.00	102,730.50
		TSY 4% 2060 4 2060/01/22	100,000.00	168,972.00
		TSY 4.75% 2038 4.75 2038/12/07	100,000.00	150,988.00
		TSY 5 2025 5 2025/03/07	110,000.00	140,650.40
		TSY 8% 2021 8 2021/06/07	90,000.00	113,453.10
		UK TREASURY 6 2028/12/07	70,000.00	103,362.00
		UK TSY 1 1/2% 2021 1.5 2021/01/22	170,000.00	174,916.40
		UK TSY 1 1/2% 2026 1.5 2026/07/22	140,000.00	143,416.00
		UK TSY 1 1/2% 2047 1.5 2047/07/22	120,000.00	110,263.20
		UK TSY 1 1/4% 2027 1.25 2027/07/22	120,000.00	119,065.20
		UK TSY 1 3/4% 2019 1.75 2019/07/22	220,000.00	224,637.60
		UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07	160,000.00	167,441.60
		UK TSY 1.75% 2057 1.75 2057/07/22	60,000.00	60,528.00
		UK TSY 2 1/4% 2023 2.25 2023/09/07	120,000.00	129,222.00
		UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07	100,000.00	111,505.00
		UK TSY 2% 2020 2 2020/07/22	180,000.00	187,029.00
		UK TSY 2% 2025 2 2025/09/07	140,000.00	149,448.60
		UK TSY 3 1/2% 2068 3.5 2068/07/22	120,000.00	195,050.40
		UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	160,000.00	204,528.00
		UK TSY 3 3/4% 2052 3.75 2052/07/22	110,000.00	165,953.70
		UK TSY 3.5% 2045 3.5 2045/01/22	150,000.00	200,872.50
		UK TSY 4 1/4% 2049 4.25 2049/12/07	100,000.00	158,829.00
		UNITED KINGDOM GILT 0.5 2022/07/22	170,000.00	167,926.00
		UNITED KINGDOM GILT 0.75 2023/07/22	60,000.00	59,442.60
		UNITED KINGDOM GILT 1.75 2037/09/07	60,000.00	59,056.80
		UNITED KINGDOM GILT 2.5 2065/07/22	120,000.00	152,550.00
	イギリス・ポンド小計		4,910,000.00	6,068,057.80
				(899,104,124)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75 2020/11/21	180,000.00	179,064.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2028/05/21	140,000.00	135,422.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2019/10/21	160,000.00	162,907.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2024/04/21	170,000.00	174,309.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2027/11/21	180,000.00	182,829.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2028/11/21	110,000.00	111,221.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2035/06/21	50,000.00	48,263.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3 2047/03/21	70,000.00	65,393.30
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2025/04/21	180,000.00	190,162.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2029/04/21	140,000.00	148,068.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2039/06/21	50,000.00	50,645.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	70,000.00	76,960.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 2026/04/21	230,000.00	260,718.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2020/04/15	190,000.00	201,791.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2033/04/21	90,000.00	108,386.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 2027/04/21	200,000.00	237,068.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25 2019/03/15	140,000.00	146,374.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21	160,000.00	186,750.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 2021/05/15	300,000.00	337,959.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 2022/07/15	190,000.00	220,396.20
	オーストラリア・ドル小計		3,000,000.00	3,224,691.00
				(273,421,550)
	カナダ・ドル	CANADA GOVERNMENT 2.75 2064/12/01	30,000.00	34,323.30
		CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2018/11/01	70,000.00	69,477.10
		CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2019/02/01	30,000.00	29,701.80
		CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2022/03/01	100,000.00	95,347.00
		CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2019/05/01	20,000.00	19,816.40
		CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2020/09/01	170,000.00	166,481.00
		CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2021/03/01	120,000.00	116,890.80
		CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2021/09/01	90,000.00	87,255.90
		CANADIAN GOVERNMENT 1 2022/09/01	120,000.00	116,340.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1 2027/06/01	90,000.00	82,647.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2019/11/01	110,000.00	109,560.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2020/03/01	160,000.00	160,054.40
		CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2023/06/01	100,000.00	98,840.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2026/06/01	100,000.00	96,961.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.75 2019/03/01	160,000.00	160,796.80
		CANADIAN GOVERNMENT 1.75 2019/09/01	210,000.00	211,138.20
		CANADIAN GOVERNMENT 1.75 2023/03/01	30,000.00	30,054.30
		CANADIAN GOVERNMENT 2 2028/06/01	30,000.00	29,998.50
		CANADIAN GOVERNMENT 2.25 2025/06/01	80,000.00	82,366.40
		CANADIAN GOVERNMENT 2.5 2024/06/01	100,000.00	104,431.00
		CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2022/06/01	90,000.00	94,365.90
		CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2048/12/01	90,000.00	99,315.00
		CANADIAN GOVERNMENT 3.25 2021/06/01	90,000.00	95,137.20
		CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2020/06/01	90,000.00	94,454.10
		CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01	110,000.00	137,148.00
		CANADIAN GOVERNMENT 3.75 2019/06/01	200,000.00	207,042.00
		CANADIAN GOVERNMENT 4 2041/06/01	110,000.00	144,075.80
		CANADIAN GOVERNMENT 5 2037/06/01	80,000.00	114,884.00
		CANADIAN GOVERNMENT 5.75 2029/06/01	70,000.00	96,682.60
		CANADIAN GOVERNMENT 5.75 2033/06/01	90,000.00	132,720.30
		CANADIAN GOVERNMENT 8 2027/06/01	30,000.00	45,749.40
	カナダ・ドル小計		2,970,000.00	3,164,055.20
				(277,804,047)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625 2019/10/01	30,000.00	30,096.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.125 2026/06/01	20,000.00	20,110.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2021/06/01	60,000.00	61,284.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2036/08/01	10,000.00	9,760.10
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.375 2025/06/01	20,000.00	20,490.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 2019/06/01	60,000.00	61,013.40
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 2023/07/01	30,000.00	31,455.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 2042/04/01	20,000.00	20,820.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 2046/03/01	20,000.00	20,967.60
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2029/07/01	10,000.00	10,625.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2030/09/01	20,000.00	21,200.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 3 2024/09/01	50,000.00	53,275.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 2022/09/01	60,000.00	63,834.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 2020/09/01	50,000.00	52,320.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 3.375 2033/09/01	50,000.00	56,231.00
		SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 2027/03/01	50,000.00	55,828.00
	シンガポール・ドル小計		560,000.00	589,309.10
				(48,759,435)
	スイス・フラン	SWITZERLAND 2.25 2020/07/06	180,000.00	194,569.20
	スイス・フラン小計		180,000.00	194,569.20
				(22,046,636)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 0.75 2028/05/12	330,000.00	330,891.00
		SWEDISH GOVERNMENT 1 2026/11/12	390,000.00	407,015.70
		SWEDISH GOVERNMENT 1.5 2023/11/13	560,000.00	607,527.20
		SWEDISH GOVERNMENT 2.5 2025/05/12	420,000.00	488,871.60
		SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/01	770,000.00	900,784.50
		SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30	300,000.00	411,978.00
		SWEDISH GOVERNMENT 4.25 2019/03/12	670,000.00	715,439.40
		SWEDISH GOVERNMENT 5 2020/12/01	620,000.00	724,532.00
	スウェーデン・クローナ小計		4,060,000.00	4,587,039.40
				(61,007,624)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 0.25 2018/11/15	350,000.00	353,223.50
		KINGDOM OF DENMARK 0.25 2020/11/15	110,000.00	112,673.00
		KINGDOM OF DENMARK 0.5 2027/11/15	330,000.00	331,633.50
		KINGDOM OF DENMARK 1.5 2023/11/15	400,000.00	438,584.00
		KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15	660,000.00	743,556.00
		KINGDOM OF DENMARK 3 2021/11/15	660,000.00	750,862.20
		KINGDOM OF DENMARK 4 2019/11/15	570,000.00	623,112.60
		KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15	910,000.00	1,541,567.30
	デンマーク・クローネ小計		3,990,000.00	4,895,212.10
				(86,694,206)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT 1.5 2026/02/19	260,000.00	261,820.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 2025/03/13	210,000.00	216,041.70
		NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 2027/02/17	240,000.00	244,687.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT 2 2023/05/24	450,000.00	471,460.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14	340,000.00	376,815.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 2021/05/25	540,000.00	594,027.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 2019/05/22	560,000.00	593,370.40
	ノルウェー・クローネ小計		2,600,000.00	2,758,222.00
				(37,484,237)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 0 2019/04/25	130,000.00	128,063.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 2020/04/25	80,000.00	79,456.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2026/07/25	260,000.00	244,387.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2027/07/25	230,000.00	213,095.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 2025/07/25	180,000.00	180,387.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 4 2023/10/25	200,000.00	212,030.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 2020/10/25	280,000.00	305,956.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 2019/10/25	260,000.00	279,344.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 2021/10/25	430,000.00	484,868.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 2022/09/23	310,000.00	353,772.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 2029/04/25	70,000.00	86,614.50
	ポーランド・ズロチ小計		2,430,000.00	2,567,972.50
				(79,940,984)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT 3.418 2022/08/15	240,000.00	235,639.20
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.48 2023/03/15	140,000.00	136,736.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.733 2028/06/15	80,000.00	75,908.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.759 2019/03/15	50,000.00	50,269.50
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.844 2033/04/15	60,000.00	54,505.20
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.889 2020/07/31	190,000.00	191,865.80
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.892 2027/03/15	100,000.00	97,113.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.9 2026/11/30	60,000.00	58,348.80
		MALAYSIA GOVERNMENT 3.955 2025/09/15	90,000.00	88,149.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.127 2032/04/15	30,000.00	28,302.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.16 2021/07/15	200,000.00	203,186.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.181 2024/07/15	170,000.00	171,290.30
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.232 2031/06/30	120,000.00	115,605.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.254 2035/05/31	70,000.00	66,358.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.378 2019/11/29	200,000.00	203,836.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.392 2026/04/15	60,000.00	60,708.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.498 2030/04/15	70,000.00	69,627.60
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.736 2046/03/15	50,000.00	48,155.00
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.762 2037/04/07	30,000.00	29,874.30
		MALAYSIA GOVERNMENT 4.935 2043/09/30	30,000.00	29,722.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT 5.248 2028/09/15	60,000.00	63,972.60
	マレーシア・リンギット小計		2,100,000.00	2,079,175.10
				(56,096,144)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2024/12/05	1,690,000.00	1,958,000.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2036/11/20	500,000.00	623,205.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 5 2019/12/11	1,430,000.00	1,373,229.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 2026/03/05	990,000.00	901,226.70
		MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 2021/06/10	2,150,000.00	2,110,332.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 2022/06/09	1,350,000.00	1,318,680.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 2027/06/03	1,060,000.00	1,077,002.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2031/05/29	850,000.00	874,803.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2034/11/23	640,000.00	656,851.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2042/11/13	1,280,000.00	1,301,209.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2020/06/11	1,860,000.00	1,900,603.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2023/12/07	710,000.00	740,970.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2047/11/07	400,000.00	418,116.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 2018/12/13	1,400,000.00	1,419,446.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 2029/05/31	690,000.00	752,783.10
		MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 2038/11/18	780,000.00	856,073.40
	メキシコ・ペソ小計		17,780,000.00	18,282,532.10
				(108,415,415)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 0.2 2023/10/22	40,000.00	40,586.80
		BELGIUM KINGDOM 0.5 2024/10/22	50,000.00	51,254.50
		BELGIUM KINGDOM 0.8 2025/06/22	110,000.00	114,573.80
		BELGIUM KINGDOM 0.8 2027/06/22	90,000.00	91,854.90
		BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22	100,000.00	105,016.00
		BELGIUM KINGDOM 1 2031/06/22	70,000.00	70,254.80
		BELGIUM KINGDOM 1.45 2037/06/22	20,000.00	20,431.40
		BELGIUM KINGDOM 1.6 2047/06/22	50,000.00	49,013.00
		BELGIUM KINGDOM 1.9 2038/06/22	50,000.00	54,873.00
		BELGIUM KINGDOM 2.15 2066/06/22	20,000.00	21,300.80
		BELGIUM KINGDOM 2.25 2023/06/22	90,000.00	102,139.20
		BELGIUM KINGDOM 2.25 2057/06/22	20,000.00	22,163.00
		BELGIUM KINGDOM 2.6 2024/06/22	110,000.00	128,428.30
		BELGIUM KINGDOM 3 2019/09/28	90,000.00	96,107.40
		BELGIUM KINGDOM 3 2034/06/22	50,000.00	64,095.50
		BELGIUM KINGDOM 3.75 2020/09/28	130,000.00	146,226.60
		BELGIUM KINGDOM 3.75 2045/06/22	70,000.00	104,062.70
		BELGIUM KINGDOM 4 2019/03/28	80,000.00	85,076.80
		BELGIUM KINGDOM 4 2022/03/28	90,000.00	107,294.40
		BELGIUM KINGDOM 4 2032/03/28	60,000.00	84,599.40
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2021/09/28	120,000.00	142,028.40
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28	110,000.00	134,424.40
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28	120,000.00	187,864.80
		BELGIUM KINGDOM 4.5 2026/03/28	70,000.00	94,404.80
		BELGIUM KINGDOM 5 2035/03/28	130,000.00	209,671.80
		BELGIUM KINGDOM 5.5 2028/03/28	130,000.00	194,915.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 2021/01/31	40,000.00	40,100.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 2019/01/31	120,000.00	120,865.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.4 2022/04/30	140,000.00	141,104.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45 2022/10/31	30,000.00	30,105.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75 2021/07/30	160,000.00	164,286.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 2020/07/30	130,000.00	134,563.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3 2026/10/31	150,000.00	149,628.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 2020/01/31	160,000.00	165,814.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45 2027/10/31	90,000.00	89,162.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 2027/04/30	120,000.00	120,561.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 2025/04/30	130,000.00	135,573.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 2026/04/30	130,000.00	137,127.90
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 2030/07/30	140,000.00	140,756.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15 2025/10/31	150,000.00	161,364.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35 2033/07/30	50,000.00	50,947.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 2019/04/30	150,000.00	156,765.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 2024/10/31	160,000.00	180,004.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31	90,000.00	91,137.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45 2066/07/30	40,000.00	42,759.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.75 2018/10/31	140,000.00	145,495.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2024/04/30	150,000.00	178,456.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 2020/04/30	160,000.00	176,489.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31	140,000.00	179,600.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 2019/10/31	140,000.00	152,604.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31	140,000.00	170,900.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 2019/07/30	140,000.00	151,765.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30	160,000.00	202,553.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 2041/07/30	110,000.00	150,813.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 2024/01/31	120,000.00	149,931.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 2020/10/31	140,000.00	160,430.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 2040/07/30	110,000.00	154,038.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31	120,000.00	161,592.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31	90,000.00	130,886.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 2023/01/31	150,000.00	188,239.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2021/04/30	160,000.00	190,280.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75 2032/07/30	140,000.00	206,241.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 2022/01/31	150,000.00	185,814.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 2026/07/30	130,000.00	179,379.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6 2029/01/31	170,000.00	244,698.00
		BUNDESOBLIGATION 0 2020/04/17	150,000.00	152,584.50
		BUNDESOBLIGATION 0 2021/04/09	150,000.00	153,007.50
		BUNDESOBLIGATION 0 2021/10/08	130,000.00	132,622.10
		BUNDESOBLIGATION 0 2022/04/08	120,000.00	122,308.80
		BUNDESOBLIGATION 0 2022/10/07	110,000.00	111,903.00
		BUNDESOBLIGATION 0.25 2019/10/11	120,000.00	122,316.00
		BUNDESOBLIGATION 0.25 2020/10/16	130,000.00	133,476.20
		BUNDESOBLIGATION 0.5 2019/04/12	110,000.00	111,995.40
		BUNDESOBLIGATION 1 2019/02/22	130,000.00	132,962.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 2026/08/15	170,000.00	167,057.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 2027/02/15	170,000.00	169,488.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2025/02/15	160,000.00	165,939.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2026/02/15	180,000.00	185,594.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2027/08/15	130,000.00	131,710.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 2024/08/15	130,000.00	139,514.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 2025/08/15	160,000.00	171,819.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25 2048/08/15	20,000.00	20,029.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2022/09/04	290,000.00	316,471.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2023/02/15	120,000.00	131,474.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2023/05/15	120,000.00	131,721.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2024/05/15	110,000.00	121,638.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 2024/02/15	210,000.00	235,147.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2 2022/01/04	140,000.00	154,523.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2 2023/08/15	120,000.00	135,438.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2021/01/04	130,000.00	142,916.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04	150,000.00	196,231.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2046/08/15	160,000.00	211,027.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3 2020/07/04	250,000.00	274,502.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 2020/01/04	140,000.00	152,027.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 2021/07/04	230,000.00	262,186.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 2042/07/04	100,000.00	146,614.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 2019/07/04	160,000.00	171,204.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75 2019/01/04	140,000.00	147,240.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4 2037/01/04	160,000.00	246,492.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 2039/07/04	90,000.00	147,170.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 2034/07/04	130,000.00	209,913.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 2040/07/04	110,000.00	193,266.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 2030/01/04	70,000.00	117,034.40
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 2018/12/14	90,000.00	90,739.80
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 2019/03/15	90,000.00	90,942.30
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 2019/06/14	90,000.00	91,132.20
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 2019/09/13	50,000.00	50,691.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 2019/10/15	120,000.00	120,735.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1 2019/04/15	160,000.00	160,979.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45 2021/06/01	130,000.00	131,365.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65 2020/11/01	100,000.00	101,905.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65 2023/10/15	90,000.00	88,647.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01	220,000.00	224,532.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 2023/03/15	120,000.00	121,258.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05 2019/12/01	110,000.00	112,904.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25 2026/12/01	120,000.00	115,916.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35 2022/04/15	390,000.00	404,890.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 2022/09/15	190,000.00	197,757.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 2019/08/01	100,000.00	103,062.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 2025/06/01	140,000.00	141,064.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6 2026/06/01	120,000.00	120,000.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 2032/03/01	150,000.00	139,089.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 2024/05/15	100,000.00	104,616.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2 2025/12/01	120,000.00	124,479.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05 2027/08/01	100,000.00	102,026.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15 2021/12/15	220,000.00	236,053.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2 2027/06/01	110,000.00	114,110.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.25 2036/09/01	100,000.00	95,495.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 2033/09/01	60,000.00	60,329.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2019/05/01	130,000.00	135,305.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01	170,000.00	184,246.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7 2047/03/01	110,000.00	103,646.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 2067/03/01	40,000.00	35,578.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/01	110,000.00	115,622.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45 2048/03/01	50,000.00	53,534.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2018/12/01	130,000.00	135,227.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2030/03/01	160,000.00	183,350.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2021/03/01	160,000.00	179,155.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2021/05/01	120,000.00	134,862.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2021/08/01	360,000.00	406,854.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2024/09/01	150,000.00	174,937.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4 2020/09/01	200,000.00	222,532.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4 2037/02/01	190,000.00	230,177.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 2019/02/01	210,000.00	221,617.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 2019/09/01	170,000.00	183,734.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 2020/03/01	230,000.00	253,354.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2019/03/01	50,000.00	53,096.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2020/02/01	110,000.00	121,422.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2023/05/01	140,000.00	167,675.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2024/03/01	160,000.00	193,484.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2026/03/01	140,000.00	172,258.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01	170,000.00	207,267.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2028/09/01	150,000.00	190,510.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01	120,000.00	159,055.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5 2025/03/01	170,000.00	213,531.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5 2034/08/01	170,000.00	229,243.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5 2039/08/01	140,000.00	191,058.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5 2040/09/01	150,000.00	202,827.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 2029/11/01	190,000.00	254,155.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 2022/09/01	130,000.00	160,257.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 2022/11/01	140,000.00	173,110.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.75 2033/02/01	130,000.00	186,087.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6 2031/05/01	200,000.00	288,148.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01	180,000.00	257,148.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 9 2023/11/01	80,000.00	117,280.80
		DEUTSCHLAND REP 4.75 2028/07/04	70,000.00	101,515.40
		DEUTSCHLAND REP 5.5 2031/01/04	120,000.00	193,964.40
		DEUTSCHLAND REP 5.625 2028/01/04	100,000.00	152,462.00
		DEUTSCHLAND REP 6.5 2027/07/04	80,000.00	127,224.00
		FINNISH GOVERNMENT 0 2023/09/15	30,000.00	30,109.20
		FINNISH GOVERNMENT 0.375 2020/09/15	40,000.00	41,090.00
		FINNISH GOVERNMENT 0.5 2026/04/15	30,000.00	30,477.00
		FINNISH GOVERNMENT 0.5 2027/09/15	30,000.00	29,961.30
		FINNISH GOVERNMENT 0.75 2031/04/15	30,000.00	29,798.10
		FINNISH GOVERNMENT 0.875 2025/09/15	30,000.00	31,523.40
		FINNISH GOVERNMENT 1.5 2023/04/15	50,000.00	54,482.50
		FINNISH GOVERNMENT 1.625 2022/09/15	70,000.00	76,454.00
		FINNISH GOVERNMENT 2 2024/04/15	30,000.00	33,807.60
		FINNISH GOVERNMENT 2.625 2042/07/04	30,000.00	39,584.70
		FINNISH GOVERNMENT 2.75 2028/07/04	30,000.00	36,876.90
		FINNISH GOVERNMENT 3.375 2020/04/15	40,000.00	43,881.20
		FINNISH GOVERNMENT 3.5 2021/04/15	50,000.00	56,856.00
		FINNISH GOVERNMENT 4 2025/07/04	40,000.00	51,622.40
		FINNISH GOVERNMENT 4.375 2019/07/04	30,000.00	32,494.80
		FRANCE (GOVT OF) 0 2019/02/25	120,000.00	121,071.60
		FRANCE (GOVT OF) 0 2020/02/25	180,000.00	182,478.60
		FRANCE (GOVT OF) 0 2020/05/25	160,000.00	162,366.40
		FRANCE (GOVT OF) 0 2021/05/25	160,000.00	162,484.80
		FRANCE (GOVT OF) 0 2022/05/25	130,000.00	131,691.30
		FRANCE (GOVT OF) 0 2023/03/25	50,000.00	50,352.00
		FRANCE (GOVT OF) 0.25 2020/11/25	180,000.00	184,127.40
		FRANCE (GOVT OF) 0.25 2026/11/25	210,000.00	206,066.70
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2019/11/25	200,000.00	204,728.00
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25	220,000.00	225,002.80
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2026/05/25	200,000.00	202,184.00
		FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25	20,000.00	20,084.00
		FRANCE (GOVT OF) 1 2018/11/25	150,000.00	152,578.50
		FRANCE (GOVT OF) 1 2019/05/25	30,000.00	30,771.30
		FRANCE (GOVT OF) 1 2025/11/25	190,000.00	200,852.80
		FRANCE (GOVT OF) 1 2027/05/25	200,000.00	208,370.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.25 2036/05/25	150,000.00	148,648.50
		FRANCE (GOVT OF) 1.5 2031/05/25	230,000.00	245,207.60
		FRANCE (GOVT OF) 1.75 2023/05/25	340,000.00	375,591.20
		FRANCE (GOVT OF) 1.75 2024/11/25	240,000.00	267,564.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.75 2039/06/25	60,000.00	63,783.60
		FRANCE (GOVT OF) 1.75 2066/05/25	50,000.00	47,884.00
		FRANCE (GOVT OF) 2 2048/05/25	100,000.00	106,586.00
		FRANCE (GOVT OF) 2.25 2022/10/25	220,000.00	247,084.20
		FRANCE (GOVT OF) 2.25 2024/05/25	230,000.00	263,536.30
		FRANCE (GOVT OF) 2.5 2020/10/25	250,000.00	272,512.50
		FRANCE (GOVT OF) 2.5 2030/05/25	230,000.00	274,015.10
		FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25	260,000.00	314,418.00
		FRANCE (GOVT OF) 3 2022/04/25	350,000.00	402,069.50
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25	270,000.00	309,152.70
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25	170,000.00	231,563.80
		FRANCE (GOVT OF) 3.5 2020/04/25	260,000.00	286,085.80
		FRANCE (GOVT OF) 3.5 2026/04/25	240,000.00	303,885.60
		FRANCE (GOVT OF) 3.75 2019/10/25	310,000.00	336,787.10
		FRANCE (GOVT OF) 3.75 2021/04/25	260,000.00	298,064.00
		FRANCE (GOVT OF) 4 2038/10/25	180,000.00	267,924.60
		FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25	100,000.00	160,128.00
		FRANCE (GOVT OF) 4 2060/04/25	90,000.00	147,511.80
		FRANCE (GOVT OF) 4.25 2019/04/25	320,000.00	342,761.60
		FRANCE (GOVT OF) 4.25 2023/10/25	300,000.00	377,898.00
		FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25	230,000.00	370,523.10
		FRANCE (GOVT OF) 4.75 2035/04/25	180,000.00	282,279.60
		FRANCE (GOVT OF) 5.5 2029/04/25	200,000.00	305,118.00
		FRANCE (GOVT OF) 5.75 2032/10/25	220,000.00	364,953.60
		FRANCE (GOVT OF) 6 2025/10/25	190,000.00	277,445.60
		IRISH TSY 0.8% 2022 0.8 2022/03/15	50,000.00	52,240.00
		IRISH TSY 1% 2026 1 2026/05/15	70,000.00	72,466.80
		IRISH TSY 1.7% 2037 1.7 2037/05/15	30,000.00	30,866.70
		IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18	50,000.00	52,395.00
		IRISH TSY 2.4% 2030 2.4 2030/05/15	60,000.00	69,406.80
		IRISH TSY 2022 0 2022/10/18	30,000.00	30,127.20
		IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 2024/03/18	50,000.00	60,173.50
		IRISH TSY 3.9% 2023 3.9 2023/03/20	40,000.00	48,375.20
		ITALIAN GOVT 7.25 2026/11/01	80,000.00	117,512.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0 2022/01/15	100,000.00	101,712.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0 2024/01/15	40,000.00	40,157.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2020/01/15	100,000.00	102,054.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2025/07/15	100,000.00	100,757.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15	100,000.00	101,723.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 2027/07/15	100,000.00	102,756.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 2019/01/15	110,000.00	112,566.30
		NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 2023/07/15	110,000.00	122,010.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2 2024/07/15	110,000.00	124,756.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15	100,000.00	112,208.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 2033/01/15	90,000.00	111,472.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 2047/01/15	90,000.00	122,985.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 2021/07/15	110,000.00	125,316.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 2020/07/15	100,000.00	111,140.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2023/01/15	100,000.00	120,897.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15	100,000.00	155,992.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 4 2019/07/15	100,000.00	107,883.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 4 2037/01/15	100,000.00	153,560.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 2028/01/15	90,000.00	135,369.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0 2022/09/20	30,000.00	30,395.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0.25 2019/10/18	50,000.00	50,872.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 2027/04/20	50,000.00	50,014.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 2026/10/20	70,000.00	72,057.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2 2025/10/20	70,000.00	75,320.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 2047/02/20	20,000.00	20,002.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 2086/11/02	20,000.00	17,479.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.65 2024/10/21	70,000.00	77,611.10
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75 2023/10/20	110,000.00	122,043.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.95 2019/06/18	50,000.00	52,085.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1 2117/09/20	20,000.00	21,152.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4 2034/05/23	50,000.00	60,344.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 2044/06/20	50,000.00	69,572.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 2022/11/22	70,000.00	82,933.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2021/09/15	100,000.00	115,319.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 2022/04/20	60,000.00	70,692.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8 2062/01/26	30,000.00	50,366.10
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 2020/07/15	110,000.00	123,143.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 2037/03/15	90,000.00	137,255.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.35 2019/03/15	70,000.00	74,668.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 2026/03/15	60,000.00	82,942.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 2027/07/15	60,000.00	93,435.00
		TREASURY 4 1/2% 2020 4.5 2020/04/18	70,000.00	78,598.10
		TREASURY 4.4% 2019 4.4 2019/06/18	30,000.00	32,388.90
		TREASURY 5% 2020 5 2020/10/18	60,000.00	69,763.20
		TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13	80,000.00	109,019.20
		TREASURY 5.9% 2019 5.9 2019/10/18	70,000.00	78,759.80
	ユーロ小計		34,700,000.00	40,287,637.70
				(5,308,299,143)
	南アフリカ・ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 2026/12/21	1,310,000.00	1,402,879.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 2036/03/31	540,000.00	366,951.60
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 2041/02/28	710,000.00	472,824.50
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 2021/03/31	450,000.00	429,907.50
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7 2031/02/28	820,000.00	647,431.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 2020/01/15	390,000.00	384,306.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 2023/02/28	440,000.00	423,588.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 2018/12/21	300,000.00	300,891.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 2030/01/31	640,000.00	557,779.20
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 2032/03/31	480,000.00	416,697.60
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 2037/01/31	790,000.00	673,040.50
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 2044/01/31	600,000.00	509,646.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 2048/02/28	1,120,000.00	951,888.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 2035/02/28	420,000.00	374,211.60
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9 2040/01/31	260,000.00	228,503.60
	南アフリカ・ランド小計		9,270,000.00	8,140,545.10
				(65,042,955)
国債証券合計				12,911,205,695
				(12,911,205,695)
合計				12,911,205,695
				(12,911,205,695)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	115銘柄	42.77%	43.27%
	イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	6.88%	6.96%
	オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	2.09%	2.12%
	カナダ・ドル	国債証券	31銘柄	2.13%	2.15%
	シンガポール・ドル	国債証券	16銘柄	0.37%	0.38%
	スイス・フラン	国債証券	1銘柄	0.17%	0.17%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.47%	0.47%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.66%	0.67%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.29%	0.29%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	11銘柄	0.61%	0.62%
	マレーシア・リンギット	国債証券	21銘柄	0.43%	0.43%
	メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.83%	0.84%
	ユーロ	国債証券	284銘柄	40.63%	41.11%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	0.50%	0.50%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算