純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。

2018/09/13 9:49

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

利用する株価指数先物の取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。
当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年7月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	41本	156,130百万円
合 計	41本	156,130百万円

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次の通りになります。

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#5 投資リスク（連結）

イ.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。従って、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
ロ.金利変動リスク

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#6 投資制限（連結）

ロ.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.投資信託証券への投資割合

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#7 投資対象（連結）

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

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#8 投資方針（連結）

(a)わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
(b)株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整を行います。ただし、追加設定、解約などによる純資産総額の大幅な増減の影響等のため上記のような運用が困難と判断した場合、概ね3倍程度とは異なる一時的な調整を行うことがあります。
(c)利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。

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#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成30年7月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		3,251,457,771	76.48
純資産総額		4,251,457,771	100.00

その他資産の投資状況

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項 目		前期平成29年6月15日現在	当期平成30年6月15日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	12,079,040,999口	18,317,007,676口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,451,238,197円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,572,662,656円であります。
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.3831円(3,831円)	0.2044円(2,044円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成30年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	1,329,433,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,251,457,771円
Ⅳ 発行済数量	20,288,618,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2095円

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		156,143		167,894
純資産の部
株主資本

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