半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月5日-平成28年9月20日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成27年10月5日 至 平成28年4月4日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成28年4月4日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,552,514,403円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 298,742,920円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 3,254,771,483口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成27年10月5日 至 平成28年4月4日 | ||
| 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成28年4月4日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 当中間計算期間末 平成28年4月4日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 当中間計算期間末 平成28年4月4日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0978円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,978円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成28年4月4日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,607,955,207 | |
| 国債証券 | 3,602,182,292 | |
| 未収利息 | 135,600 | |
| 流動資産合計 | 11,210,273,099 | |
| 資産合計 | 11,210,273,099 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 11,187,849,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,423,132 | |
| 元本等合計 | 11,210,273,099 | |
| 純資産合計 | 11,210,273,099 | |
| 負債純資産合計 | 11,210,273,099 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年10月5日 至 平成28年4月4日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成28年4月4日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年10月5日 |
| 期首元本額 | 10,064,394,522円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,149,109,531円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,025,654,086円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり | 1,006,479円 | ||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし | 503,239円 | ||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり) | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 20,648,231円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 1,577,324,488円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- | 86,840,694円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 7,986,224円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 4,493,010円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 2,096,625円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 340,287円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 29,988,005円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,999,201円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,002,195円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,011,774円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 1,527,685円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11- | 3,536,610,361円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12- | 2,486,448,774円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13- | 1,287,713,056円 | ||
| 計 | 11,187,849,967円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,187,849,967口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年4月4日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成28年4月4日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成28年4月4日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
