半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成29年11月14日から平成30年5月13日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成29年11月13日現在	当中間計算期間末 平成30年5月13日現在
1.元本状況
期首元本額	7,695,227,179円	3,489,622,046円
期中追加設定元本額	486,978,410円	121,831,460円
期中一部解約元本額	4,692,583,543円	627,704,177円
2.受益権の総数	3,489,622,046口	2,983,749,329口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 平成29年11月14日 至 平成30年5月13日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成30年5月13日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	前計算期間末 平成29年11月13日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	売建
	TOPIX	366,762,627	-	373,065,000	△6,302,373
合計		-	-	373,065,000	△6,302,373

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
当中間計算期間末(平成30年5月13日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成29年11月13日現在	当中間計算期間末 平成30年5月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0570円	1.0545円
「1口=1円(10,000口=10,570円)」	「1口=1円(10,000口=10,545円)」

<参考>当ファンドは、「日本株MNマザーファンド」、「国内高配当株マザーファンド」及び「日本国債ラダー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本株MNマザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,356,680,227	7,413,038,213
株式		31,172,028,580	30,974,729,680
未収入金		1,918,786,788	1,319,966,704
未収配当金		248,858,600	291,041,868
前払金		3,759,261,500	1,331,769,000
流動資産合計		43,455,615,695	41,330,545,465
資産合計		43,455,615,695	41,330,545,465
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,507,353,585	1,604,598,869
未払金		745,325,191	1,025,901,458
未払解約金		93,371,723	18,716,352
未払利息		-	24,330
その他未払費用		-	49,521
流動負債合計		4,346,050,499	2,649,290,530
負債合計		4,346,050,499	2,649,290,530
純資産の部
元本等
元本		33,474,824,257	33,411,579,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,634,740,939	5,269,675,222
元本等合計		39,109,565,196	38,681,254,935
純資産合計		39,109,565,196	38,681,254,935
負債純資産合計		43,455,615,695	41,330,545,465

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年11月14日 至 平成30年5月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	31,761,488,426円	33,474,824,257円
期中追加設定元本額	15,394,200,012円	5,063,740,905円
期中一部解約元本額	13,680,864,181円	5,126,985,449円
元本の内訳
SMBC円資産ファンド	1,257,177,740円	1,066,693,088円
マイ・ウェイ・ジャパン	14,297,948,070円	16,254,794,675円
大和住銀年金専用日本株MN-2(適格機関投資家限定)	17,919,698,447円	16,090,091,950円
合計	33,474,824,257円	33,411,579,713円
2.担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、担保に供している資産は次の通りであります。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、担保に供している資産は次の通りであります。
	株式 1,992,677,000円	株式 1,969,579,000円
	合計 1,992,677,000円	合計 1,969,579,000円
3.受益権の総数	33,474,824,257口	33,411,579,713口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年5月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	平成29年11月13日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	売建
	TOPIX	27,528,101,415	-	31,035,455,000	△3,507,353,585
合計		-	-	31,035,455,000	△3,507,353,585

区分	種類	平成30年5月13日現在
		契約額等※1 (円)		時価(円)	評価損益※2(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	売建
	TOPIX	29,342,000,000	-	30,973,070,000	△1,631,070,000
合計		-	-	30,973,070,000	△1,631,070,000

※1契約額等は、「日本株MNマザーファンド」の決算に伴う洗い替えを含みます。
※2評価損益は、「日本株MNマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの中間計算期間末日までの期間に対応するものです。
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(1口当たり情報)

平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1683円	1.1577円
「1口=1円(10,000口=11,683円)」	「1口=1円(10,000口=11,577円)」

国内高配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		56,765,373	58,254,723
株式		6,396,118,660	6,757,697,160
未収入金		79,157,257	70,054,321
未収配当金		62,003,130	79,842,090
流動資産合計		6,594,044,420	6,965,848,294
資産合計		6,594,044,420	6,965,848,294
負債の部
流動負債
未払金		80,455,537	69,685,464
未払解約金		1,894,007	6,011
未払利息		-	190
その他未払費用		-	438
流動負債合計		82,349,544	69,692,103
負債合計		82,349,544	69,692,103
純資産の部
元本等
元本		2,329,735,031	2,400,755,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,181,959,845	4,495,400,983
元本等合計		6,511,694,876	6,896,156,191
純資産合計		6,511,694,876	6,896,156,191
負債純資産合計		6,594,044,420	6,965,848,294

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年11月14日 至 平成30年5月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	2,738,102,148円	2,329,735,031円
期中追加設定元本額	615,145,237円	125,331,779円
期中一部解約元本額	1,023,512,354円	54,311,602円
元本の内訳
SMBC円資産ファンド	295,896,557円	256,827,708円
大和住銀年金専用国内高配当株F-1(適格機関投資家限定)	2,033,838,474円	2,143,927,500円
合計	2,329,735,031円	2,400,755,208円
2.受益権の総数	2,329,735,031口	2,400,755,208口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年5月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年11月13日現在)
該当事項はありません。
(平成30年5月13日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.7950円	2.8725円
「1口=1円(10,000口=27,950円)」	「1口=1円(10,000口=28,725円)」

日本国債ラダー・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		71,570,718	170,544,703
国債証券		6,098,146,189	6,172,936,962
未収利息		10,321,647	9,434,232
前払費用		22,628	56,214
流動資産合計		6,180,061,182	6,352,972,111
資産合計		6,180,061,182	6,352,972,111
負債の部
流動負債
未払解約金		5,978,350	5,863,605
未払利息		-	558
その他未払費用		-	2,073
流動負債合計		5,978,350	5,866,236
負債合計		5,978,350	5,866,236
純資産の部
元本等
元本		5,572,111,132	5,727,060,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		601,971,700	620,045,392
元本等合計		6,174,082,832	6,347,105,875
純資産合計		6,174,082,832	6,347,105,875
負債純資産合計		6,180,061,182	6,352,972,111

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年11月14日 至 平成30年5月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	6,134,340,511円	5,572,111,132円
期中追加設定元本額	1,108,792,065円	457,539,804円
期中一部解約元本額	1,671,021,444円	302,590,453円
元本の内訳
DC日本国債プラス	4,443,484,089円	4,773,738,267円
SMBC円資産ファンド	1,128,627,043円	953,322,216円
合計	5,572,111,132円	5,727,060,483円
2.受益権の総数	5,572,111,132口	5,727,060,483口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年5月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年11月13日現在)
該当事項はありません。
(平成30年5月13日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年11月13日現在	平成30年5月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1080円	1.1083円
「1口=1円(10,000口=11,080円)」	「1口=1円(10,000口=11,083円)」