有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月18日-平成28年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	7,680,198,834	8,905,190,548
親投資信託受益証券 合計		7,680,198,834	8,905,190,548
合計		7,680,198,834	8,905,190,548

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年1月25日現在
資産の部
流動資産
預金		484,982,584
コール・ローン		632,670,227
株式		24,393,834,960
投資証券		214,513,893
未収入金		248,894,663
未収配当金		3,624,614
流動資産合計		25,978,520,941
資産合計		25,978,520,941
負債の部
流動負債
未払金		47,936,436
流動負債合計		47,936,436
負債合計		47,936,436
純資産の部
元本等
元本	※1	22,363,938,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,566,646,505
元本等合計		25,930,584,505
純資産合計		25,930,584,505
負債純資産合計		25,978,520,941

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年1月25日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	20,963,420,891円
		同期中追加設定元本額	7,719,881,374円
		同期中一部解約元本額	6,319,364,265円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	14,683,739,166円
		ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	7,680,198,834円
	計		22,363,938,000円
2.	受益権の総数		22,363,938,000口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年11月18日 至 平成28年1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年1月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△3,691,039,941
投資証券	△7,955,066
合計	△3,698,995,007

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月24日から平成28年1月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年1月25日現在
1口当たり純資産額	1.1595円
(1万口当たり純資産額)	(11,595円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年1月25日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAG PHARMACEUTICALS INC	29,352	24.120	707,970.240
	AKORN INC	47,840	28.310	1,354,350.400
	MAXIMUS INC	50,825	53.580	2,723,203.500
	JONES LANG LASALLE INC	12,356	140.550	1,736,635.800
	ATMEL CORP	309,991	8.000	2,479,928.000
	DEPOMED INC	62,537	16.660	1,041,866.420
	OSI SYSTEMS INC	31,048	78.500	2,437,268.000
	DRIL-QUIP INC	23,222	54.940	1,275,816.680
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,793	316.250	883,286.250
	ENDOLOGIX INC	91,417	7.750	708,481.750
	CASEY'S GENERAL STORES INC	21,190	117.910	2,498,512.900
	CLARCOR INC	46,883	46.440	2,177,246.520
	CLEAN HARBORS INC	35,596	42.280	1,504,998.880
	HEICO CORP-CL A	59,561	46.620	2,776,733.820
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,721	26.730	1,141,932.330
	COSTAR GROUP INC	9,744	178.340	1,737,744.960
	WENDY'S CO	356,502	9.930	3,540,064.860
	EATON VANCE CORP	56,525	28.470	1,609,266.750
	CADENCE DESIGN SYS INC	174,251	19.520	3,401,379.520
	PERKINELMER INC	62,511	49.130	3,071,165.430
	EURONET WORLDWIDE INC	60,675	73.500	4,459,612.500
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10,883	145.870	1,587,503.210
	FEI COMPANY	39,437	71.360	2,814,224.320
	GARTNER INC	32,163	84.120	2,705,551.560
	GENESEE & WYOMING INC-CL A	20,582	46.870	964,678.340
	CEB INC	41,515	57.060	2,368,845.900
	HEALTHCARE SERVICES GROUP	50,630	33.700	1,706,231.000
	CROWN HOLDINGS INC NPR	71,011	46.270	3,285,678.970
	TELIGENT INC	120,303	7.270	874,602.810
	BLACKBAUD INC	99,305	60.390	5,997,028.950
	ITT CORP	49,507	31.000	1,534,717.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52,696	78.320	4,127,150.720
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	53,336	12.570	670,433.520
	TREX COMPANY INC	45,790	35.180	1,610,892.200
	KENNAMETAL INC	94,876	16.690	1,583,480.440
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,630	78.610	206,744.300
	LANDSTAR SYSTEM	24,824	57.730	1,433,089.520
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO	17,040	60.380	1,028,875.200
	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	91,407	16.350	1,494,504.450
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	287,613	8.340	2,398,692.420
	PACWEST BANCORP	47,156	36.280	1,710,819.680
	DYAX CORP	42,058	38.410	1,615,447.780
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,142	50.370	863,442.540
	NORDSON CORP	39,191	57.120	2,238,589.920
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	40,686	28.920	1,176,639.120
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,972	52.600	1,208,327.200
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	23,468	24.520	575,435.360
	POPEYES LOUISIANA KITCHEN INC	4,349	59.530	258,895.970
	QUIDEL CORP	59,793	16.940	1,012,893.420
	ROLLINS INC	63,456	26.100	1,656,201.600
	SVB FINANCIAL GROUP	9,617	104.400	1,004,014.800
	SMITH (A.O.) CORP	34,877	65.600	2,287,931.200
	TELEFLEX INC	13,324	135.920	1,810,998.080
	ACI WORLDWIDE INC	123,698	18.910	2,339,129.180
	THOR INDUSTRIES INC	41,720	50.770	2,118,124.400
	BIO-TECHNE CORP	24,398	85.870	2,095,056.260
	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	74,351	58.760	4,368,864.760
	WABTEC CORP	14,416	64.190	925,363.040
	WOLVERINE WORLD WIDE INC	151,898	16.040	2,436,443.920
	CARTER'S INC	42,358	92.220	3,906,254.760
	HURON CONSULTING GROUP INC	28,120	54.160	1,522,979.200
	BELDEN INC	56,163	40.880	2,295,943.440
	ENERSYS	44,478	52.390	2,330,202.420
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	32,503	103.300	3,357,559.900
	WEBMD HEALTH CORP-CLASS A	30,086	50.690	1,525,059.340
	NOVADAQ TECHNOLOGIES INC	107,813	11.520	1,242,005.760
	SALLY BEAUTY CO INC	177,660	25.620	4,551,649.200
	NATIONAL CINEMEDIA INC	114,382	14.920	1,706,579.440
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	99,047	51.850	5,135,586.950
	SOLERA HOLDINGS INC	20,288	52.550	1,066,134.400
	ATHENAHEALTH INC	17,048	143.910	2,453,377.680
	ANACOR PHARMACEUTICALS INC	9,200	92.950	855,140.000
	MSCI INC	53,919	66.990	3,612,033.810
	HSN INC	16,186	48.290	781,621.940
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	49,528	38.440	1,903,856.320
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	113,833	9.870	1,123,531.710
	PACIRA PHARMACEUTICALS INC	12,587	66.010	830,867.870
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	40,812	49.310	2,012,439.720
	ENVESTNET INC	45,828	23.320	1,068,708.960
	CIMPRESS NV	20,979	72.590	1,522,865.610
	REXNORD CORP	101,426	15.180	1,539,646.680
	INSYS THERAPEUTICS INC	52,057	22.650	1,179,091.050
	REALPAGE INC	95,367	20.210	1,927,367.070
	FLEETMATICS GROUP PLC	28,642	43.610	1,249,077.620
	SPS COMMERCE INC	15,004	65.720	986,062.880
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	87,684	61.600	5,401,334.400
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	29,615	37.090	1,098,420.350
	FINANCIAL ENGINES INC	43,163	27.840	1,201,657.920
	PROTO LABS INC	26,690	55.290	1,475,690.100
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61,655	32.510	2,004,404.050
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	6,484	45.050	292,104.200
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	36,528	56.870	2,077,347.360
	OVASCIENCE INC	17,647	8.550	150,881.850
	STRATASYS LTD	36,783	17.850	656,576.550
	TUMI HOLDINGS INC	121,236	16.600	2,012,517.600
	FIVE BELOW INC	50,004	33.960	1,698,135.840
	DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL INC	47,632	22.280	1,061,240.960
	PREMIER INC	23,454	32.070	752,169.780
	RELYPSA INC	22,305	19.610	437,401.050
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	71,516	20.200	1,444,623.200
	HERON THERAPEUTICS INC	28,041	23.270	652,514.070
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	19,359	75.590	1,463,346.810
	GRUBHUB INC	29,126	19.170	558,345.420
	MARKIT LTD	84,839	28.300	2,400,943.700
	MICHAELS COS INC	62,524	22.110	1,382,405.640
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	115,274	39.760	4,583,294.240
	HEALTHEQUITY INC	60,963	22.670	1,382,031.210
	CATALENT INC	97,023	23.730	2,302,355.790
	WAYFAIR INC	15,959	44.190	705,228.210
	STERIS PLC	43,122	69.560	2,999,566.320
	AXOVANT SCIENCES LTD	21,682	17.820	386,373.240
アメリカ・ドル 小計		6,327,280		205,629,562.160
				(24,393,834,960)
合計		6,327,280		24,393,834,960
				(24,393,834,960)

(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月25日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	LAMAR ADVERTISING CO	32,164.000	1,808,260.080
	アメリカ・ドル 小計		32,164.000	1,808,260.080
				(214,513,893)
投資証券 合計			32,164	214,513,893
				(214,513,893)
合計				214,513,893
				(214,513,893)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	111銘柄	94.07%	-%	100%
	投資証券	1銘柄	-%	0.83%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。