有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	1,477,490,023	3,093,273,112
親投資信託受益証券 合計		1,477,490,023	3,093,273,112
合計			3,093,273,112

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年1月23日現在
資産の部
流動資産
預金	178,794,823
コール・ローン	190,561,660
株式	6,998,283,100
投資証券	64,938,225
未収入金	8,519,984
未収配当金	259,544
流動資産合計	7,441,357,336
資産合計	7,441,357,336
負債の部
流動負債
未払金	40,303,414
流動負債合計	40,303,414
負債合計	40,303,414
純資産の部
元本等
元本	3,535,022,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,866,030,952
元本等合計	7,401,053,922
純資産合計	7,401,053,922
負債純資産合計	7,441,357,336

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年7月24日 至 令和2年1月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年1月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,166,707,326円
		同期中追加設定元本額	145,159,676円
		同期中一部解約元本額	776,844,032円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	2,057,532,947円
		ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	1,477,490,023円
		計	3,535,022,970円
2.		受益権の総数	3,535,022,970口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年7月24日 至 令和2年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年1月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	313,758,195
投資証券	10,152,645
合計	323,910,840

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年1月23日現在
1口当たり純資産額	2.0936円
(1万口当たり純資産額)	(20,936円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年1月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INSPERITY INC	4,860	92.670	450,376.200
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,664	118.330	433,561.120
	MAXIMUS INC	4,445	74.790	332,441.550
	JONES LANG LASALLE INC	3,064	169.310	518,765.840
	OSI SYSTEMS INC	6,602	98.490	650,230.980
	LIVERAMP HOLDINGS INC	9,011	43.450	391,527.950
	CARLISLE COS INC	6,301	159.700	1,006,269.700
	CASEY'S GENERAL STORES INC	2,717	166.840	453,304.280
	CANTEL MEDICAL CORP	8,844	67.960	601,038.240
	CHURCHILL DOWNS INC	2,461	142.230	350,028.030
	COGNEX CORP	5,019	58.020	291,202.380
	CREE INC	5,023	52.040	261,396.920
	HEICO CORP-CL A	6,370	95.850	610,564.500
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	17,096	58.400	998,406.400
	DONALDSON CO INC	12,880	54.430	701,058.400
	WENDY'S CO	25,204	21.990	554,235.960
	EATON VANCE CORP	8,132	47.440	385,782.080
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,767	74.800	506,171.600
	PERKINELMER INC	5,758	100.820	580,521.560
	EURONET WORLDWIDE INC	8,644	167.260	1,445,795.440
	JACK IN THE BOX INC	4,081	83.230	339,661.630
	H.B. FULLER CO.	9,214	49.160	452,960.240
	CROWN HOLDINGS INC NPR	19,894	75.110	1,494,238.340
	ICU MEDICAL INC	2,792	194.260	542,373.920
	BLACKBAUD INC	13,309	82.170	1,093,600.530
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,106	149.640	315,141.840
	ITRON INC	5,808	86.990	505,237.920
	KENNAMETAL INC	9,207	35.620	327,953.340
	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	5,224	91.200	476,428.800
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,497	375.380	937,323.860
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	48,507	24.790	1,202,488.530
	MIDDLEBY CORP	4,138	111.560	461,635.280
	ENTEGRIS INC	15,711	57.320	900,554.520
	BRUKER CORP	16,555	53.190	880,560.450
	PACWEST BANCORP	9,464	36.755	347,849.320
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,496	103.430	568,451.280
	NCR CORP	21,775	35.260	767,786.500
	NORDSON CORP	4,275	170.340	728,203.500
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	6,098	45.560	277,824.880
	TRINET GROUP INC	5,085	57.670	293,251.950
	J2 GLOBAL INC	4,005	102.370	409,991.850
	ROGERS CORP	3,766	131.360	494,701.760
	AXON ENTERPRISE INC	8,436	79.080	667,118.880
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	12,744	31.060	395,828.640
	NATUS MEDICAL INC	8,682	33.660	292,236.120
	ACI WORLDWIDE INC	12,705	36.760	467,035.800
	THOR INDUSTRIES INC	5,140	82.280	422,919.200
	BIO-TECHNE CORP	3,595	219.180	787,952.100
	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	15,743	63.990	1,007,394.570
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,211	157.220	662,053.420
	WABTEC CORP	4,870	79.110	385,265.700
	WILLIAMS-SONOMA INC	5,960	75.720	451,291.200
	CARTER'S INC	3,940	110.510	435,409.400
	SAIA INC	6,926	94.510	654,576.260
	BELDEN INC	10,744	53.210	571,688.240
	ENERSYS	6,240	73.670	459,700.800
	TEXAS ROADHOUSE INC-CLASS A	6,378	59.550	379,809.900
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	513	370.400	190,015.200
	WEX INC	3,707	221.910	822,620.370
	DEXCOM INC	1,748	235.540	411,723.920
	VONAGE HOLDINGS CORP	29,779	8.750	260,566.250
	AMICUS THERAPEUTICS	22,253	9.690	215,631.570
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	10,721	132.530	1,420,854.130
	MSCI INC	1,225	279.230	342,056.750
	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	3,704	113.610	420,811.440
	LENDINGTREE INC	1,301	308.820	401,774.820
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	7,291	78.730	574,020.430
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	19,147	12.630	241,826.610
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	6,948	37.220	258,604.560
	ENVESTNET INC	12,918	72.110	931,516.980
	VISTEON CORP	5,097	86.370	440,227.890
	REXNORD CORP	25,905	33.070	856,678.350
	REALPAGE INC	13,517	57.510	777,362.670
	KAR AUCTION SERVICES INC	14,184	22.050	312,757.200
	COOPER-STANDARD HOLDINGS INC	6,801	31.950	217,291.950
	MAKEMYTRIP LTD	2,391	22.360	53,462.760
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,735	64.950	1,346,738.250
	HORIZON PHARMA PLC	7,899	38.560	304,585.440
	PROTO LABS INC	2,643	109.710	289,963.530
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,447	97.300	1,502,993.100
	GLOBUS MEDICAL INC	13,432	53.270	715,522.640
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	5,687	112.370	639,048.190
	GW PHARMACEUTICALS PLC ADR	2,678	114.500	306,631.000
	EPIZYME INC	10,265	25.510	261,860.150
	FATE THERAPEUTICS INC	6,915	24.550	169,763.250
	YEXT INC	23,892	15.520	370,803.840
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	32,011	12.930	413,902.230
	SIMPLY GOOD FOODS CO	21,264	24.975	531,068.400
	STERIS PLC	5,576	152.790	851,957.040
	FRONTDOOR INC	10,910	46.070	502,623.700
	HERON THERAPEUTICS INC	14,696	24.530	360,492.880
	IAA INC	13,129	48.950	642,664.550
	UNIQURE NV	3,586	61.400	220,180.400
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	5,991	57.910	346,938.810
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	28,381	20.020	568,187.620
	ENVISTA HOLDINGS CORP	11,409	33.200	378,778.800
	CIMPRESS PLC	3,491	106.920	373,257.720
	ZENDESK INC	7,004	85.180	596,600.720
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	25,017	37.490	937,887.330
	SAGE THERAPEUTICS INC	2,955	71.840	212,287.200
	HEALTHEQUITY INC	5,150	72.860	375,229.000
	CATALENT INC	30,165	61.750	1,862,688.750
	WAYFAIR INC	2,295	109.870	252,151.650
	HALYARD HEALTH INC	5,939	32.350	192,126.650
	FIBROGEN INC	7,591	43.710	331,802.610
	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	2,476	133.600	330,793.600
	SUMMIT MATERIALS INC	28,889	23.020	665,024.780
	ETSY INC	9,760	50.240	490,342.400
	GLAUKOS CORP	8,416	57.960	487,791.360
	MYOKARDIA INC	2,401	71.400	171,431.400
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	7,928	35.040	277,797.120
	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	27,462	11.890	326,523.180
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	5,702	80.830	460,892.660
	CABLE ONE INC	224	1,650.440	369,698.560
	AVALARA INC	6,581	84.250	554,449.250
	HOSTESS BRANDS INC	21,767	13.820	300,819.940
	ITT INC	13,237	72.360	957,829.320
アメリカ・ドル 小計		1,158,329		63,783,112.470
				(6,998,283,100)
合計		1,158,329		6,998,283,100
				(6,998,283,100)

(2)株式以外の有価証券

令和2年1月23日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	LAMAR ADVERTISING CO	6,299.000	591,854.040
	アメリカ・ドル 小計		6,299.000	591,854.040
				(64,938,225)
投資証券 合計			6,299	64,938,225
				(64,938,225)
合計				64,938,225
				(64,938,225)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	117銘柄	94.56	-	100.00
	投資証券	1銘柄	-	0.88

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。