有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年6月2日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,977,000
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	204,168,000
	37回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	204,616,000
	873回 政保公営企業債券	200,000,000	202,720,000
	14回 政保中部国際空港債券	100,000,000	100,714,000
	193回 政保預金保険機構債券	200,000,000	200,604,000
特殊債券 合計		1,000,000,000	1,013,799,000
親投資信託受益証券	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	8,416,842,522	7,287,302,255
親投資信託受益証券 合計		8,416,842,522	7,287,302,255
合計		9,416,842,522	8,301,101,255

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年6月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,869,708
株式		7,192,634,700
未収入金		48,549,332
未収配当金		58,370,084
流動資産合計		7,335,423,824
資産合計		7,335,423,824
負債の部
流動負債
未払金		48,103,903
その他未払費用		84
流動負債合計		48,103,987
負債合計		48,103,987
純資産の部
元本等
元本	※1	8,416,842,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,129,522,685
元本等合計		7,287,319,837
純資産合計		7,287,319,837
負債純資産合計		7,335,423,824

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年6月2日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	-円
		同期中追加設定元本額	8,749,549,577円
		同期中一部解約元本額	332,707,055円
		元本の内訳
	ファンド名
		DRC 日本株アクティブファンド	8,416,842,522円
	計		8,416,842,522円
2.	受益権の総数		8,416,842,522口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,129,522,685円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年12月4日 至 平成28年6月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年6月2日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年6月2日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△639,226,799
合計	△639,226,799

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年6月2日現在
1口当たり純資産額	0.8658円
(1万口当たり純資産額)	(8,658円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年6月2日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	74,000	1,126.00	83,324,000
鹿島建設	93,000	725.00	67,425,000
大豊建設	92,000	512.00	47,104,000
大東建託	7,700	15,740.00	121,198,000
東洋建設	100,000	467.00	46,700,000
ライト工業	38,000	1,134.00	43,092,000
積水ハウス	43,500	1,896.50	82,497,750
ミクシィ	15,000	4,350.00	65,250,000
クルーズ	14,500	2,074.00	30,073,000
テンプホールディングス	32,400	1,714.00	55,533,600
明治ホールディングス	4,600	9,750.00	44,850,000
学情	50,600	1,054.00	53,332,400
ツクイ	36,500	1,535.00	56,027,500
アウトソーシング	31,900	4,520.00	144,188,000
アサヒグループホールディングス	19,200	3,623.00	69,561,600
エービーシー・マート	10,200	7,060.00	72,012,000
アダストリア	5,900	3,625.00	21,387,500
日本たばこ産業	24,300	4,347.00	105,632,100
ユニゾホールディングス	7,000	5,260.00	36,820,000
セブン&アイ・ホールディングス	13,900	4,621.00	64,231,900
ITホールディングス	17,000	2,671.00	45,407,000
GMOペイメントゲートウェイ	10,900	6,660.00	72,594,000
東ソー	84,000	531.00	44,604,000
信越化学工業	8,000	6,188.00	49,504,000
三菱ケミカルホールディングス	60,000	536.10	32,166,000
日立化成	23,000	2,040.00	46,920,000
セプテーニ・ホールディングス	15,100	3,305.00	49,905,500
ケネディクス	108,000	419.00	45,252,000
花王	19,400	5,937.00	115,177,800
アステラス製薬	66,400	1,482.50	98,438,000
塩野義製薬	23,800	6,010.00	143,038,000
テルモ	12,600	4,560.00	57,456,000
沢井製薬	12,100	7,650.00	92,565,000
大塚ホールディングス	34,600	4,480.00	155,008,000
サイバーエージェント	9,000	5,140.00	46,260,000
デジタルガレージ	33,500	2,454.00	82,209,000
富士フイルムホールディングス	12,800	4,332.00	55,449,600
アイビー化粧品	50,000	542.00	27,100,000
ポーラ・オルビスホールディングス	13,300	9,480.00	126,084,000
東燃ゼネラル石油	77,000	1,014.00	78,078,000
東洋ゴム工業	54,500	1,301.00	70,904,500
新日鐵住金	41,800	2,106.00	88,030,800
住友金属鉱山	28,000	1,083.50	30,338,000
テクノプロ・ホールディングス	14,700	3,275.00	48,142,500
イトクロ	8,000	3,065.00	24,520,000
日本郵政	36,800	1,389.00	51,115,200
三井海洋開発	15,000	1,750.00	26,250,000
日立建機	19,000	1,611.00	30,609,000
クボタ	40,000	1,544.50	61,780,000
ジェイテクト	17,500	1,461.00	25,567,500
日立製作所	100,000	495.30	49,530,000
三菱電機	79,000	1,303.50	102,976,500
富士電機	50,000	440.00	22,000,000
日本電産	16,100	8,163.00	131,424,300
日新電機	47,000	1,305.00	61,335,000
ソニー	27,300	3,023.00	82,527,900
TDK	4,800	6,140.00	29,472,000
アルプス電気	26,900	2,210.00	59,449,000
キーエンス	1,400	69,240.00	96,936,000
イリソ電子工業	4,500	6,290.00	28,305,000
ファナック	3,400	16,200.00	55,080,000
村田製作所	5,500	12,435.00	68,392,500
全国保証	14,200	3,575.00	50,765,000
ゆうちょ銀行	37,700	1,291.00	48,670,700
日産自動車	100,800	1,080.00	108,864,000
いすゞ自動車	45,000	1,274.00	57,330,000
トヨタ自動車	42,300	5,669.00	239,798,700
アイシン精機	9,500	4,415.00	41,942,500
スズキ	7,500	2,856.00	21,420,000
富士重工業	28,300	3,986.00	112,803,800
ヤマハ発動機	38,300	1,870.00	71,621,000
良品計画	1,500	25,040.00	37,560,000
SCREENホールディングス	48,000	1,032.00	49,536,000
前田工繊	29,500	1,058.00	31,211,000
日本写真印刷	13,200	2,356.00	31,099,200
伊藤忠商事	73,000	1,323.00	96,579,000
三井物産	26,000	1,290.50	33,553,000
日立ハイテクノロジーズ	20,000	3,100.00	62,000,000
日本ユニシス	26,000	1,253.00	32,578,000
日本瓦斯	28,200	2,405.00	67,821,000
しまむら	3,700	14,120.00	52,244,000
イズミ	7,200	4,090.00	29,448,000
あおぞら銀行	225,000	365.00	82,125,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	319,000	527.20	168,176,800
三井住友フィナンシャルグループ	42,800	3,401.00	145,562,800
みずほフィナンシャルグループ	549,000	167.90	92,177,100
オリックス	32,600	1,483.00	48,345,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,600	3,038.00	35,240,800
第一生命保険	33,100	1,378.50	45,628,350
東京海上ホールディングス	18,400	3,680.00	67,712,000
三井不動産	40,000	2,632.50	105,300,000
スターツコーポレーション	11,000	2,260.00	24,860,000
東京急行電鉄	84,000	912.00	76,608,000
西日本旅客鉄道	15,900	6,681.00	106,227,900
東海旅客鉄道	2,300	18,875.00	43,412,500
日本航空	28,900	3,625.00	104,762,500
日本電信電話	36,700	4,680.00	171,756,000
KDDI	15,100	3,129.00	47,247,900
NTTドコモ	61,500	2,709.00	166,603,500
GMOインターネット	30,500	1,299.00	39,619,500
SCSK	17,400	4,040.00	70,296,000
ニトリホールディングス	7,700	11,020.00	84,854,000
ミスミグループ本社	42,400	1,728.00	73,267,200
ソフトバンクグループ	16,200	6,041.00	97,864,200
合計	4,286,900		7,192,634,700

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。