有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月2日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	659,673,850	805,593,705
親投資信託受益証券 合計		659,673,850	805,593,705
合計			805,593,705

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,319,806
株式	779,342,200
未収配当金	5,917,410
流動資産合計	835,579,416
資産合計	835,579,416
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部
元本等
元本	659,673,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,905,566
元本等合計	805,579,416
純資産合計	805,579,416
負債純資産合計	835,579,416

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月3日 至 令和2年6月2日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月2日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	724,187,553円
		同期中追加設定元本額	83,978,683円
		同期中一部解約元本額	148,492,386円
		元本の内訳
		ファンド名
		DRC 日本株アクティブファンド	659,673,850円
		計	659,673,850円
2.		受益権の総数	659,673,850口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年12月3日 至 令和2年6月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月2日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月2日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	78,229,513
合計	78,229,513

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月2日現在
1口当たり純資産額	1.2212円
(1万口当たり純資産額)	(12,212円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月2日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本M&Aセンター	2,000	4,665.00	9,330,000
エムスリー	2,200	4,475.00	9,845,000
エスプール	10,000	797.00	7,970,000
日清食品ホールディングス	900	8,930.00	8,037,000
神戸物産	1,800	6,170.00	11,106,000
ラクト・ジャパン	1,500	4,015.00	6,022,500
TIS	2,400	2,353.00	5,647,200
テクマトリックス	5,000	3,665.00	18,325,000
GMOペイメントゲートウェイ	1,000	12,360.00	12,360,000
インターネットイニシアティブ	2,300	3,840.00	8,832,000
イビデン	4,500	3,015.00	13,567,500
信越化学工業	1,200	12,630.00	15,156,000
インフォコム	3,000	2,844.00	8,532,000
メルカリ	3,000	3,355.00	10,065,000
サーバーワークス	900	21,250.00	19,125,000
花王	1,000	9,000.00	9,000,000
HENNGE	3,500	4,040.00	14,140,000
ランサーズ	13,000	821.00	10,673,000
武田薬品工業	3,300	4,159.00	13,724,700
中外製薬	1,000	15,750.00	15,750,000
JCRファーマ	1,100	12,750.00	14,025,000
ヘリオス	5,500	1,877.00	10,323,500
オリエンタルランド	700	15,540.00	10,878,000
Zホールディングス	26,000	460.00	11,960,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,400	3,755.00	9,012,000
大塚商会	2,000	5,420.00	10,840,000
サイボウズ	4,000	3,010.00	12,040,000
横河ブリッジホールディングス	5,000	2,157.00	10,785,000
リンナイ	1,000	9,400.00	9,400,000
ディスコ	400	25,460.00	10,184,000
SMC	300	57,120.00	17,136,000
ダイキン工業	1,000	16,280.00	16,280,000
オルガノ	1,000	6,170.00	6,170,000
ダイフク	1,400	8,850.00	12,390,000
アマノ	2,000	2,359.00	4,718,000
日立製作所	2,000	3,640.00	7,280,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	3,500	3,355.00	11,742,500
オムロン	1,300	7,350.00	9,555,000
ソニー	2,500	7,133.00	17,832,500
TDK	1,100	10,460.00	11,506,000
精工技研	1,500	2,502.00	3,753,000
アドバンテスト	1,400	5,670.00	7,938,000
キーエンス	400	45,030.00	18,012,000
レーザーテック	1,300	9,250.00	12,025,000
ローム	600	7,320.00	4,392,000
村田製作所	1,800	6,161.00	11,089,800
プロレド・パートナーズ	1,800	5,300.00	9,540,000
ユーピーアール	4,000	3,590.00	14,360,000
トヨタ自動車	3,000	6,774.00	20,322,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,000	2,230.00	13,380,000
オリンパス	2,500	1,936.00	4,840,000
HOYA	1,000	10,165.00	10,165,000
朝日インテック	3,500	3,280.00	11,480,000
メニコン	2,000	5,630.00	11,260,000
ブシロード	2,000	2,565.00	5,130,000
バンダイナムコホールディングス	1,600	6,145.00	9,832,000
任天堂	300	44,070.00	13,221,000
東京エレクトロン	600	22,675.00	13,605,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,000	443.00	11,075,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,500	3,169.00	7,922,500
第一生命ホールディングス	7,000	1,385.00	9,695,000
東京海上ホールディングス	1,800	4,628.00	8,330,400
西日本旅客鉄道	1,400	6,887.00	9,641,800
日本電信電話	4,600	2,468.00	11,352,800
光通信	800	24,460.00	19,568,000
セコム	1,000	9,487.00	9,487,000
ニトリホールディングス	1,000	20,310.00	20,310,000
ファーストリテイリング	200	61,750.00	12,350,000
ソフトバンクグループ	2,700	5,185.00	13,999,500
合計	211,000		779,342,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。