有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド	5,392,977,106	5,308,846,663
	親投資信託受益証券 小計	5,392,977,106	5,308,846,663
	合計	5,392,977,106	5,308,846,663

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月6日現在 ]	[ 平成28年12月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		937,583,731	23,555,055
コール・ローン		127,256,304	121,936,300
株式		11,020,100,742	7,792,332,706
投資証券		―	404,434,305
派生商品評価勘定		2,954,000	2,083,000
未収入金		79,393,262	908,351,351
未収配当金		4,737,309	4,706,696
流動資産合計		12,172,025,348	9,257,399,413
資産合計		12,172,025,348	9,257,399,413
負債の部
流動負債
未払金		103,297,616	334,166,376
未払解約金		126,000,000	610,000,000
未払利息		198	179
その他未払費用		136	―
流動負債合計		229,297,950	944,166,555
負債合計		229,297,950	944,166,555
純資産の部
元本等
元本	※1	13,194,538,079	8,444,999,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,251,810,681	△131,766,863
元本等合計		11,942,727,398	8,313,232,858
純資産合計		11,942,727,398	8,313,232,858
負債純資産合計		12,172,025,348	9,257,399,413

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年6月6日現在 ]	[ 平成28年12月5日現在 ]
※1	期首	平成27年12月16日	平成28年6月7日
	期首元本額	8,056,000,000円	13,194,538,079円
	期首からの追加設定元本額	5,576,380,781円	530,656,672円
	期首からの一部解約元本額	437,842,702円	5,280,195,030円
	元本の内訳*
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	8,491,270,490円	5,392,977,106円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	4,703,267,589円	3,052,022,615円
	(合 計)	13,194,538,079円	8,444,999,721円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,251,810,681円	131,766,863円
3	受益権の総数	13,194,538,079口	8,444,999,721口
4	1口当たり純資産額	0.9051円	0.9844円
	(1万口当たり純資産額)	(9,051円)	(9,844円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月 6日 )	( 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年6月6日現在 ]	[ 平成28年12月5日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年6月6日現在 ]	[ 平成28年12月5日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	778,080,068	△192,325,426
投資証券	―	△49,986,262
合計	778,080,068	△242,311,688

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成28年6月6日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	152,110,000	―	149,156,000	2,954,000
	合 計	152,110,000	―	149,156,000	2,954,000

		[ 平成28年12月5日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000
	合 計	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	ファナック	2,400	19,370.00	46,488,000
	ソフトバンクグループ	7,000	6,802.00	47,614,000
	円 小 計	9,400	―	94,102,000 (94,102,000)
アメリカドル
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	74,500	90.480000	6,740,760.00
	ALPHABET INC-CL C	4,514	750.500000	3,387,757.00
	AMAZON.COM INC	2,631	740.340000	1,947,834.54
	ANALOG DEVICES INC	9,000	70.110000	630,990.00
	APPLE INC	100	109.900000	10,990.00
	ARISTA NETWORKS INC	200	93.170000	18,634.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	15,262	25.230000	385,060.26
	BAIDU INC - SPON ADR	3,700	161.670000	598,179.00
	BROADCOM LTD	22,600	164.220000	3,711,372.00
	CAVIUM INC	7,500	55.420000	415,650.00
	COUPA SOFTWARE INC	4,498	26.290000	118,252.42
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	29,500	44.010000	1,298,295.00
	ELECTRONIC ARTS INC	21,100	75.860000	1,600,646.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,100	52.360000	371,756.00
	KLA-TENCOR CORP	2,775	76.260000	211,621.50
	LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	25,492	20.370000	519,272.04
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	78,987	28.650000	2,262,977.55
	MAKEMYTRIP LTD	600	24.600000	14,760.00
	MASTERCARD INC - A	15,000	101.100000	1,516,500.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56,536	62.050000	3,508,058.80
	MICROSEMI CORP	28,540	52.950000	1,511,193.00
	NETFLIX INC	23,900	120.810000	2,887,359.00
	NEW RELIC INC	6,000	30.110000	180,660.00
	PAYLOCITY HOLDING CORP	21,751	31.820000	692,116.82
	PAYPAL HOLDINGS INC	81,700	38.620000	3,155,254.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,050	1,473.000000	1,546,650.00
	PROOFPOINT INC	19,470	71.140000	1,385,095.80
	QUALCOMM INC	13,100	65.840000	862,504.00
	SALESFORCE.COM INC	98,620	68.410000	6,746,594.20
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	51,630	37.560000	1,939,222.80
	SPLUNK INC	64,786	53.680000	3,477,712.48
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	16,218	44.340000	719,106.12
	TE CONNECTIVITY LTD	9,100	67.580000	614,978.00
	TESLA MOTORS INC	21,020	181.470000	3,814,499.40
	WORKDAY INC-CLASS A	26,053	71.400000	1,860,184.20
	ZENDESK INC	28,641	21.170000	606,329.97
	アメリカドル 小 計	893,174	―	61,268,825.90 (6,973,005,075)
スウェーデンクローネ
	HEXAGON AB-B SHS	36,661	317.700000	11,647,199.70
	スウェーデンクローネ 小 計	36,661	―	11,647,199.70 (143,493,500)
ニュー台湾ドル
	DELTA ELECTRONICS INC	73,000	156.500000	11,424,500.00
	ニュー台湾ドル 小 計	73,000	―	11,424,500.00 (40,785,465)
ユーロ
	AMADEUS IT GROUP SA	29,167	41.590000	1,213,055.53
	ASML HOLDING NV	35,022	93.790000	3,284,713.38
	ユーロ 小 計	64,189	―	4,497,768.91 (540,946,666)
	合 計	1,076,424	―	7,792,332,706 (7,698,230,706)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	43,400.00	3,553,592.00
	投資証券 小 計	43,400.00	3,553,592.00 (404,434,305)
アメリカドル 小 計		43,400.00	3,553,592.00 (404,434,305)
	合 計	―	404,434,305 (404,434,305)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	36銘柄	94.52%	―	85.07%
	投資証券	1銘柄	―	5.48%	4.93%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.75%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.50%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	―	6.60%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。