有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド	3,830,057,976	5,041,505,313
	親投資信託受益証券 小計	3,830,057,976	5,041,505,313
	合計	3,830,057,976	5,041,505,313

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年6月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		23,555,055	1,029,215,519
コール・ローン		121,936,300	772,361,616
株式		7,792,332,706	10,743,121,644
投資証券		404,434,305	―
派生商品評価勘定		2,083,000	36,598
未収入金		908,351,351	32,720,345
未収配当金		4,706,696	4,884,099
流動資産合計		9,257,399,413	12,582,339,821
資産合計		9,257,399,413	12,582,339,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	36,849
未払金		334,166,376	978,988,655
未払解約金		610,000,000	387,000,000
未払利息		179	1,443
流動負債合計		944,166,555	1,366,026,947
負債合計		944,166,555	1,366,026,947
純資産の部
元本等
元本	※1	8,444,999,721	8,521,365,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△131,766,863	2,694,947,835
元本等合計		8,313,232,858	11,216,312,874
純資産合計		8,313,232,858	11,216,312,874
負債純資産合計		9,257,399,413	12,582,339,821

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年6月5日現在 ]
※1	期首	平成28年6月7日	平成28年12月6日
	期首元本額	13,194,538,079円	8,444,999,721円
	期首からの追加設定元本額	530,656,672円	4,595,323,838円
	期首からの一部解約元本額	5,280,195,030円	4,518,958,520円
	元本の内訳*
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	5,392,977,106円	3,830,057,976円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	3,052,022,615円	3,870,384,269円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	―	210,350,085円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	―	610,572,709円
	(合 計)	8,444,999,721円	8,521,365,039円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	131,766,863円	―
3	受益権の総数	8,444,999,721口	8,521,365,039口
4	1口当たり純資産額	0.9844円	1.3163円
	(1万口当たり純資産額)	(9,844円)	(13,163円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日 )	( 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年6月5日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年6月5日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△192,325,426	1,579,581,506
投資証券	△49,986,262	―
合計	△242,311,688	1,579,581,506

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成28年12月5日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000
	合 計	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000

		[ 平成29年6月5日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	3,552,558	―	3,515,960	36,598
	買建
	香港ドル	3,552,558	―	3,515,709	△36,849
	合 計	7,105,116	―	7,031,669	△251

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	任天堂	2,700	34,570.00	93,339,000
	ソフトバンクグループ	27,200	9,135.00	248,472,000
	円 小 計	29,900	―	341,811,000 (341,811,000)
アメリカドル
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	32,900	124.130000	4,083,877.00
	ALPHABET INC-CL C	9,322	975.600000	9,094,543.20
	AMAZON.COM INC	351	1,006.730000	353,362.23
	ATHENAHEALTH INC	3,700	138.210000	511,377.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	12,062	36.740000	443,157.88
	BROADCOM LTD	14,125	254.530000	3,595,236.25
	CADENCE DESIGN SYS INC	33,668	35.270000	1,187,470.36
	CLOUDERA INC	740	22.870000	16,923.80
	COSTAR GROUP INC	1,000	262.230000	262,230.00
	COUPA SOFTWARE INC	8,900	36.540000	325,206.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	24,766	56.150000	1,390,610.90
	ELECTRONIC ARTS INC	16,674	114.520000	1,909,506.48
	ELLIE MAE INC	12,376	113.640000	1,406,408.64
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	5,500	69.330000	381,315.00
	INTUIT INC	42,300	142.810000	6,040,863.00
	KLA-TENCOR CORP	6,475	105.880000	685,573.00
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	152,028	30.600000	4,652,056.80
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	139,176	17.590000	2,448,105.84
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45,434	84.340000	3,831,903.56
	MICROSEMI CORP	31,126	51.240000	1,594,896.24
	MICROSOFT CORP	56,700	71.760000	4,068,792.00
	MULESOFT INC -A	4,189	26.280000	110,086.92
	NETEASE INC-ADR	7,298	291.670000	2,128,607.66
	NETFLIX INC	24,600	165.180000	4,063,428.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	17,453	138.110000	2,410,433.83
	PAYLOCITY HOLDING CORP	11,251	48.800000	549,048.80
	PRICELINE GROUP INC/THE	169	1,895.960000	320,417.24
	PROOFPOINT INC	17,966	89.270000	1,603,824.82
	SALESFORCE.COM INC	100,659	90.860000	9,145,876.74
	SPLUNK INC	56,914	62.510000	3,557,694.14
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	15,018	62.680000	941,328.24
	TWILIO INC - A	18,000	24.850000	447,300.00
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	19,000	223.870000	4,253,530.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,823	96.150000	1,521,381.45
	WORKDAY INC-CLASS A	51,134	104.410000	5,338,900.94
	アメリカドル 小 計	1,008,797	―	84,675,273.96 (9,355,771,019)
香港ドル
	TENCENT HOLDINGS LTD	37,400	270.000000	10,098,000.00
	香港ドル 小 計	37,400	―	10,098,000.00 (143,189,640)
スウェーデンクローネ
	HEXAGON AB-B SHS	21,514	388.000000	8,347,432.00
	スウェーデンクローネ 小 計	21,514	―	8,347,432.00 (106,847,129)
ニュー台湾ドル
	DELTA ELECTRONICS INC	141,000	169.000000	23,829,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	711,000	209.000000	148,599,000.00
	ニュー台湾ドル 小 計	852,000	―	172,428,000.00 (632,810,760)
ユーロ
	AMADEUS IT GROUP SA	24,826	52.620000	1,306,344.12
	ユーロ 小 計	24,826	―	1,306,344.12 (162,692,096)
	合 計	1,974,437	―	10,743,121,644 (10,401,310,644)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	35銘柄	100.00%	87.09%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.33%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.99%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	5.89%
ユーロ	株式	1銘柄	100.00%	1.51%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。