有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 3月18日現在)	(2024年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	250,542,661	2,161,851,845
金銭信託	520,988,231	-
コール・ローン	-	855,900,794
株式	120,273,120,793	108,355,766,317
派生商品評価勘定	-	51,672
未収入金	304,544,234	383,053,994
未収配当金	154,581,256	170,978,153
未収利息	-	4,502
流動資産合計	121,503,777,175	111,927,607,277
資産合計	121,503,777,175	111,927,607,277
負債の部
流動負債
未払金	-	154,446,599
流動負債合計	-	154,446,599
負債合計	-	154,446,599
純資産の部
元本等
元本	7,640,219,297	7,271,860,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,863,557,878	104,501,299,976
元本等合計	121,503,777,175	111,773,160,678
純資産合計	121,503,777,175	111,773,160,678
負債純資産合計	121,503,777,175	111,927,607,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2024年 3月18日現在)			(2024年 9月17日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	8,536,776,126円		期首元本額	7,640,219,297円
	期中追加設定元本額	19,587,747円		期中追加設定元本額	455,534,421円
	期中一部解約元本額	916,144,576円		期中一部解約元本額	823,893,016円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	4,808,226,565円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	5,109,630,112円
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)	79,453,596円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)	90,125,800円
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)	68,347,975円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)	76,247,798円
	ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	2,684,191,161円		ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	1,995,856,992円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,640,219,297口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,271,860,702口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	159,032円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	153,706円
	(1口当たりの純資産額)	(15.9032円)		(1口当たりの純資産額)	(15.3706円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年 9月20日 至 2024年 3月18日	自 2024年 3月19日 至 2024年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年 3月18日現在)	(2024年 9月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)派生商品評価勘定
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年 9月20日 至 2024年 3月18日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,105,612,973
合計	6,105,612,973

(自 2024年 3月19日 至 2024年 9月17日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,134,006,190
合計	△2,134,006,190

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 3月18日現在)

該当事項はありません。

(2024年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	95,881,039	-	95,923,411	42,372
	米ドル	95,881,039	-	95,923,411	42,372
	売建	95,881,039	-	95,871,739	9,300
	ユーロ	62,563,451	-	62,557,176	6,275
	英ポンド	19,200,503	-	19,197,817	2,686
	スイスフラン	14,117,085	-	14,116,746	339
合計		191,762,078	-	191,795,150	51,672

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 9月20日 至 2024年 3月18日	自 2024年 3月19日 至 2024年 9月17日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2024年 9月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	124,700	105.55	13,162,085.00
	CNH INDUSTRIAL NV	2,847,100	10.28	29,268,188.00
	DEERE & CO	30,500	394.66	12,037,130.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	120,555	106.93	12,890,946.15
	GENERAL MOTORS CO	430,400	46.87	20,172,848.00
	THOR INDUSTRIES INC	38,800	101.75	3,947,900.00
	VAIL RESORTS INC	68,700	180.58	12,405,846.00
	ALPHABET INC-CL A	152,100	158.06	24,040,926.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	64,540	343.37	22,161,099.80
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	744,900	31.17	23,218,533.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	589,800	8.56	5,048,688.00
	AMAZON.COM INC	48,200	184.89	8,911,698.00
	ETSY INC	115,300	53.88	6,212,364.00
	KROGER CO/THE	307,700	56.19	17,289,663.00
	CENTENE CORP	317,200	76.57	24,288,004.00
	ENVISTA HOLDINGS CORP	1,056,303	18.89	19,953,563.67
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	77,900	138.31	10,774,349.00
	IQVIA HOLDINGS INC	104,000	239.38	24,895,520.00
	BANK OF AMERICA CORP	519,900	39.10	20,328,090.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	150,200	140.95	21,170,690.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	676,100	27.18	18,376,398.00
	FISERV INC	134,700	175.35	23,619,645.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	115,900	161.91	18,765,369.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230,100	73.00	16,797,300.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	71,100	293.97	20,901,267.00
	TE CONNECTIVITY LTD	78,500	145.88	11,451,580.00
米ドル 小計	銘柄数:26	9,215,198		442,089,690.62
				(62,232,965,748)
	組入時価比率:55.7%			57.4%
ユーロ	AKZO NOBEL NV	203,000	57.44	11,660,320.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	352,350	31.06	10,943,991.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	439,000	56.54	24,821,060.00
	KERING SA	88,800	225.55	20,028,840.00
	PROSUS NV	490,878	32.25	15,830,815.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	206,400	58.12	11,995,968.00
	BAYER AG	976,400	26.71	26,079,644.00
	ALLIANZ SE	56,900	287.50	16,358,750.00
	CAPGEMINI SE	58,887	190.15	11,197,363.05
ユーロ 小計	銘柄数:9	2,872,615		148,916,751.55
				(23,312,917,455)
	組入時価比率:20.9%			21.5%
英ポンド	GLENCORE PLC	2,833,700	3.77	10,702,884.90
	DIAGEO PLC	257,200	24.66	6,342,552.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,658,400	0.58	14,922,925.44
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,109,246	7.19	15,165,478.74
	PRUDENTIAL PLC	2,311,610	6.15	14,216,401.50
英ポンド 小計	銘柄数:5	33,170,156		61,350,242.58
				(11,401,329,081)
	組入時価比率:10.2%			10.5%
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	85,300	98.41	8,394,373.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	45,900	264.10	12,122,190.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	411,593	47.10	19,386,030.30
スイスフラン 小計	銘柄数:3	542,793		39,902,593.30
				(6,646,574,965)
	組入時価比率:5.9%			6.1%
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,747,900	82.00	143,327,800.00
香港ドル 小計	銘柄数:1	1,747,900		143,327,800.00
				(2,588,500,068)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	388,000	52,500.00	20,370,000,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	388,000		20,370,000,000.00
				(2,173,479,000)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
合 計		47,936,662		108,355,766,317
				(108,355,766,317)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2024年 9月17日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。