有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年10月12日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	4,727,377,232	8,282,364,910
親投資信託受益証券 合計		4,727,377,232	8,282,364,910
合計		4,727,377,232	8,282,364,910

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		437,751,846	2,302,285,266
株式		3,953,321,120	9,189,185,050
派生商品評価勘定		36,517,480	627,084
未収入金		562,588,431	1,082,120
未収配当金		30,351,600	59,627,100
前払金		-	68,115,462
差入委託証拠金		26,985,420	59,733,108
流動資産合計		5,047,515,897	11,680,655,190
資産合計		5,047,515,897	11,680,655,190
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	18,674,256
前受金		32,917,480	-
未払金		-	1,268,275,808
未払解約金		113,903,000	-
流動負債合計		146,820,480	1,286,950,064
負債合計		146,820,480	1,286,950,064
純資産の部
元本等
元本	※1	3,081,592,385	5,932,521,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,819,103,032	4,461,183,894
元本等合計		4,900,695,417	10,393,705,126
純資産合計		4,900,695,417	10,393,705,126
負債純資産合計		5,047,515,897	11,680,655,190

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,186,654,642円	3,081,592,385円
		同期中追加設定元本額	2,255,804,905円	6,620,225,341円
		同期中一部解約元本額	2,360,867,162円	3,769,296,494円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 日経225	1,463,516,773円	4,727,377,232円
		たわらノーロード 日経225<ラップ向け>	901,489円	-円
		日経225リスクコントロールオープン	658,819,473円	483,010,549円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	58,857,187円	40,734,304円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	899,497,463円	681,399,147円
	計		3,081,592,385円	5,932,521,232円
2.	受益権の総数		3,081,592,385口	5,932,521,232口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年10月13日 至 平成29年10月12日	自 平成29年10月13日 至 平成30年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	591,801,513	158,082,333
合計	591,801,513	158,082,333

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月8日から平成29年10月12日まで及び平成29年11月7日から平成30年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年10月12日 現在				平成30年10月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	906,217,940	-	942,750,000	36,532,060	1,218,480,000	-	1,200,450,000	△18,030,000
合計	906,217,940	-	942,750,000	36,532,060	1,218,480,000	-	1,200,450,000	△18,030,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.5903円	1.7520円
(1万口当たり純資産額)	(15,903円)	(17,520円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年10月12日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	15,000	714.00	10,710,000
マルハニチロ	1,500	4,085.00	6,127,500
国際石油開発帝石	6,000	1,346.50	8,079,000
コムシスホールディングス	15,000	3,165.00	47,475,000
大成建設	3,000	5,040.00	15,120,000
大林組	15,000	1,049.00	15,735,000
清水建設	15,000	995.00	14,925,000
長谷工コーポレーション	3,000	1,445.00	4,335,000
鹿島建設	7,500	1,572.00	11,790,000
大和ハウス工業	15,000	3,366.00	50,490,000
積水ハウス	15,000	1,659.00	24,885,000
日揮	15,000	2,396.00	35,940,000
日清製粉グループ本社	15,000	2,432.00	36,480,000
明治ホールディングス	3,000	7,530.00	22,590,000
日本ハム	7,500	4,120.00	30,900,000
ディー・エヌ・エー	4,500	1,897.00	8,536,500
サッポロホールディングス	3,000	2,299.00	6,897,000
アサヒグループホールディングス	15,000	4,798.00	71,970,000
キリンホールディングス	15,000	2,702.00	40,530,000
宝ホールディングス	15,000	1,667.00	25,005,000
双日	1,500	394.00	591,000
キッコーマン	15,000	6,530.00	97,950,000
味の素	15,000	1,835.00	27,525,000
ニチレイ	7,500	2,895.00	21,712,500
日本たばこ産業	15,000	2,869.50	43,042,500
J.フロント リテイリング	7,500	1,551.00	11,632,500
三越伊勢丹ホールディングス	15,000	1,258.00	18,870,000
東洋紡	1,500	1,735.00	2,602,500
ユニチカ	1,500	632.00	948,000
日清紡ホールディングス	15,000	1,303.00	19,545,000
東急不動産ホールディングス	15,000	650.00	9,750,000
セブン&アイ・ホールディングス	15,000	4,848.00	72,720,000
帝人	3,000	2,050.00	6,150,000
東レ	15,000	808.60	12,129,000
クラレ	15,000	1,580.00	23,700,000
旭化成	15,000	1,538.00	23,070,000
SUMCO	1,500	1,606.00	2,409,000
王子ホールディングス	15,000	793.00	11,895,000
日本製紙	1,500	2,000.00	3,000,000
昭和電工	1,500	5,640.00	8,460,000
住友化学	15,000	600.00	9,000,000
日産化学	15,000	5,900.00	88,500,000
東ソー	7,500	1,611.00	12,082,500
トクヤマ	3,000	2,880.00	8,640,000
デンカ	3,000	3,910.00	11,730,000
信越化学工業	15,000	9,172.00	137,580,000
協和発酵キリン	15,000	2,011.00	30,165,000
三井化学	3,000	2,648.00	7,944,000
三菱ケミカルホールディングス	7,500	979.30	7,344,750
宇部興産	1,500	2,717.00	4,075,500
日本化薬	15,000	1,289.00	19,335,000
電通	15,000	5,410.00	81,150,000
花王	15,000	8,529.00	127,935,000
武田薬品工業	15,000	4,394.00	65,910,000
アステラス製薬	75,000	1,828.50	137,137,500
大日本住友製薬	15,000	2,539.00	38,085,000
塩野義製薬	15,000	7,236.00	108,540,000
中外製薬	15,000	6,740.00	101,100,000
エーザイ	15,000	10,270.00	154,050,000
テルモ	30,000	6,840.00	205,200,000
第一三共	15,000	4,467.00	67,005,000
大塚ホールディングス	15,000	5,347.00	80,205,000
ヤフー	6,000	380.00	2,280,000
トレンドマイクロ	15,000	6,910.00	103,650,000
サイバーエージェント	3,000	5,290.00	15,870,000
楽天	15,000	821.30	12,319,500
富士フイルムホールディングス	15,000	4,808.00	72,120,000
コニカミノルタ	15,000	1,158.00	17,370,000
資生堂	15,000	7,583.00	113,745,000
昭和シェル石油	15,000	2,461.00	36,915,000
JXTGホールディングス	15,000	798.10	11,971,500
横浜ゴム	7,500	2,266.00	16,995,000
ブリヂストン	15,000	4,220.00	63,300,000
AGC	3,000	4,440.00	13,320,000
日本板硝子	1,500	1,196.00	1,794,000
日本電気硝子	4,500	3,440.00	15,480,000
住友大阪セメント	1,500	4,580.00	6,870,000
太平洋セメント	1,500	3,380.00	5,070,000
東海カーボン	15,000	2,093.00	31,395,000
TOTO	7,500	4,580.00	34,350,000
日本碍子	15,000	1,686.00	25,290,000
新日鐵住金	1,500	2,228.00	3,342,000
神戸製鋼所	1,500	1,001.00	1,501,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,500	2,469.50	3,704,250
日新製鋼	1,500	1,575.00	2,362,500
大平洋金属	1,500	3,960.00	5,940,000
日本製鋼所	3,000	2,544.00	7,632,000
日本軽金属ホールディングス	15,000	235.00	3,525,000
三井金属鉱業	1,500	3,180.00	4,770,000
東邦亜鉛	1,500	4,165.00	6,247,500
三菱マテリアル	1,500	3,240.00	4,860,000
住友金属鉱山	7,500	3,753.00	28,147,500
DOWAホールディングス	3,000	3,355.00	10,065,000
古河電気工業	1,500	3,355.00	5,032,500
住友電気工業	15,000	1,567.00	23,505,000
フジクラ	15,000	503.00	7,545,000
東洋製罐グループホールディングス	15,000	2,307.00	34,605,000
リクルートホールディングス	45,000	3,469.00	156,105,000
オークマ	3,000	6,160.00	18,480,000
アマダホールディングス	15,000	1,097.00	16,455,000
日本郵政	15,000	1,339.00	20,085,000
小松製作所	15,000	3,283.00	49,245,000
住友重機械工業	3,000	3,775.00	11,325,000
日立建機	15,000	3,615.00	54,225,000
クボタ	15,000	1,867.00	28,005,000
荏原製作所	3,000	3,540.00	10,620,000
千代田化工建設	15,000	812.00	12,180,000
ダイキン工業	15,000	14,180.00	212,700,000
日本精工	15,000	1,214.00	18,210,000
NTN	15,000	443.00	6,645,000
ジェイテクト	15,000	1,605.00	24,075,000
ミネベアミツミ	15,000	1,832.00	27,480,000
日立製作所	3,000	3,502.00	10,506,000
三菱電機	15,000	1,429.50	21,442,500
富士電機	3,000	4,150.00	12,450,000
安川電機	15,000	3,190.00	47,850,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	2,474.00	7,422,000
日本電気	1,500	3,030.00	4,545,000
富士通	1,500	7,340.00	11,010,000
沖電気工業	1,500	1,405.00	2,107,500
セイコーエプソン	30,000	1,860.00	55,800,000
パナソニック	15,000	1,249.50	18,742,500
ソニー	15,000	6,258.00	93,870,000
TDK	15,000	10,690.00	160,350,000
アルプス電気	15,000	2,793.00	41,895,000
パイオニア	15,000	113.00	1,695,000
横河電機	15,000	2,350.00	35,250,000
アドバンテスト	30,000	2,173.00	65,190,000
デンソー	15,000	5,274.00	79,110,000
カシオ計算機	15,000	1,743.00	26,145,000
ファナック	15,000	19,450.00	291,750,000
京セラ	30,000	6,365.00	190,950,000
太陽誘電	15,000	2,460.00	36,900,000
日東電工	15,000	7,947.00	119,205,000
三井E&Sホールディングス	1,500	2,074.00	3,111,000
日立造船	3,000	440.00	1,320,000
三菱重工業	1,500	4,293.00	6,439,500
川崎重工業	1,500	3,120.00	4,680,000
IHI	1,500	4,295.00	6,442,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,000	544.00	8,160,000
日産自動車	15,000	1,007.00	15,105,000
いすゞ自動車	7,500	1,600.50	12,003,750
トヨタ自動車	15,000	6,608.00	99,120,000
日野自動車	15,000	1,147.00	17,205,000
三菱自動車工業	1,500	726.00	1,089,000
マツダ	3,000	1,286.50	3,859,500
本田技研工業	30,000	3,092.00	92,760,000
スズキ	15,000	5,903.00	88,545,000
SUBARU	15,000	3,266.00	48,990,000
ヤマハ発動機	15,000	2,852.00	42,780,000
ニコン	15,000	1,979.00	29,685,000
オリンパス	15,000	4,230.00	63,450,000
SCREENホールディングス	3,000	6,410.00	19,230,000
キヤノン	22,500	3,496.00	78,660,000
リコー	15,000	1,200.00	18,000,000
シチズン時計	15,000	685.00	10,275,000
凸版印刷	7,500	1,729.00	12,967,500
大日本印刷	7,500	2,542.00	19,065,000
ヤマハ	15,000	5,260.00	78,900,000
伊藤忠商事	15,000	2,174.00	32,610,000
丸紅	15,000	975.10	14,626,500
豊田通商	15,000	4,155.00	62,325,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	15,000	12,730.00	190,950,000
三井物産	15,000	1,975.00	29,625,000
東京エレクトロン	15,000	14,730.00	220,950,000
住友商事	15,000	1,822.00	27,330,000
三菱商事	15,000	3,420.00	51,300,000
高島屋	7,500	1,770.00	13,275,000
丸井グループ	15,000	2,483.00	37,245,000
クレディセゾン	15,000	1,793.00	26,895,000
イオン	15,000	2,556.50	38,347,500
新生銀行	1,500	1,760.00	2,640,000
あおぞら銀行	1,500	3,865.00	5,797,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,000	685.60	10,284,000
りそなホールディングス	1,500	611.90	917,850
三井住友トラスト・ホールディングス	1,500	4,485.00	6,727,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,500	4,436.00	6,654,000
千葉銀行	15,000	756.00	11,340,000
ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	3,015.00	9,045,000
静岡銀行	15,000	1,000.00	15,000,000
みずほフィナンシャルグループ	15,000	193.20	2,898,000
大和証券グループ本社	15,000	665.90	9,988,500
野村ホールディングス	15,000	538.10	8,071,500
松井証券	15,000	1,168.00	17,520,000
SOMPOホールディングス	3,800	4,619.00	17,552,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500	3,587.00	16,141,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,000	2,451.00	7,353,000
第一生命ホールディングス	1,500	2,288.00	3,432,000
東京海上ホールディングス	7,500	5,375.00	40,312,500
T&Dホールディングス	3,000	1,886.00	5,658,000
三井不動産	15,000	2,514.50	37,717,500
三菱地所	15,000	1,805.50	27,082,500
東京建物	7,500	1,208.00	9,060,000
住友不動産	15,000	3,901.00	58,515,000
東武鉄道	3,000	3,115.00	9,345,000
東京急行電鉄	7,500	1,875.00	14,062,500
小田急電鉄	7,500	2,498.00	18,735,000
京王電鉄	3,000	5,950.00	17,850,000
京成電鉄	7,500	3,690.00	27,675,000
東日本旅客鉄道	1,500	9,790.00	14,685,000
西日本旅客鉄道	1,500	7,550.00	11,325,000
東海旅客鉄道	1,500	22,250.00	33,375,000
日本通運	1,500	6,920.00	10,380,000
ヤマトホールディングス	15,000	3,295.00	49,425,000
日本郵船	1,500	2,049.00	3,073,500
商船三井	1,500	3,115.00	4,672,500
川崎汽船	1,500	2,102.00	3,153,000
ANAホールディングス	1,500	3,671.00	5,506,500
三菱倉庫	7,500	2,790.00	20,925,000
スカパーJSATホールディングス	1,500	512.00	768,000
日本電信電話	3,000	4,889.00	14,667,000
KDDI	90,000	2,932.00	263,880,000
NTTドコモ	1,500	2,911.50	4,367,250
東京電力ホールディングス	1,500	565.00	847,500
中部電力	1,500	1,642.50	2,463,750
関西電力	1,500	1,671.50	2,507,250
東京瓦斯	3,000	2,697.00	8,091,000
大阪瓦斯	3,000	2,100.50	6,301,500
東宝	1,500	3,560.00	5,340,000
エヌ・ティ・ティ・データ	75,000	1,502.00	112,650,000
東京ドーム	7,500	989.00	7,417,500
セコム	15,000	9,340.00	140,100,000
コナミホールディングス	15,000	4,450.00	66,750,000
ファーストリテイリング	15,000	56,070.00	841,050,000
ソフトバンクグループ	45,000	9,976.00	448,920,000
合計	2,505,800		9,189,185,050

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。