有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年10月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	インデックス225 マザーファンド	32,186,203,485	70,474,911,150
親投資信託受益証券 合計		32,186,203,485	70,474,911,150
合計			70,474,911,150

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,227,780,006
株式	121,797,136,100
派生商品評価勘定	9,096,470
未収配当金	1,069,729,200
差入委託証拠金	95,040,000
流動資産合計	124,198,781,776
資産合計	124,198,781,776
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,064,190
前受金	5,180,000
未払解約金	92,735,000
流動負債合計	104,979,190
負債合計	104,979,190
純資産の部
元本等
元本	56,673,154,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,420,647,776
元本等合計	124,093,802,586
純資産合計	124,093,802,586
負債純資産合計	124,198,781,776

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月13日 至 2022年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年10月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	55,038,377,078円
		同期中追加設定元本額	25,580,548,756円
		同期中一部解約元本額	23,945,771,024円
		元本の内訳
		ファンド名
		(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	3,365,964,755円
		(適格機関投資家私募)インデックス225	1,214,278,752円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	439,693,952円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	44,508,797円
		日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	75,750,290円
		たわらノーロード 日経225	32,186,203,485円
		日経225リスクコントロールオープン	325,120,026円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	18,989,535円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	270,849,413円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	198,312,691円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	34,997,018円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	35,247,696円
		DIAM日経225インデックスファンドVA	903,642,410円
		国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	5,349,747,620円
		DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	3,485,947,313円
		日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	140,622,004円
		日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	37,162,483円
		日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	144,561,348円
		MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	6,277,516,897円
		MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	2,124,038,325円
		計	56,673,154,810円
2.		受益権の総数	56,673,154,810口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月13日 至 2022年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年10月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△2,186,995,068
合計	△2,186,995,068

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	2,214,700,000	-	2,216,760,000	2,060,000
合計	2,214,700,000	-	2,216,760,000	2,060,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年10月12日現在
1口当たり純資産額	2.1896円
(1万口当たり純資産額)	(21,896円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年10月12日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	158,000	540.00	85,320,000
INPEX	63,200	1,470.00	92,904,000
コムシスホールディングス	158,000	2,452.00	387,416,000
大成建設	31,600	4,045.00	127,822,000
大林組	158,000	950.00	150,100,000
清水建設	158,000	727.00	114,866,000
長谷工コーポレーション	31,600	1,563.00	49,390,800
鹿島建設	79,000	1,387.00	109,573,000
大和ハウス工業	158,000	2,990.00	472,420,000
積水ハウス	158,000	2,480.00	391,840,000
日揮ホールディングス	158,000	1,725.00	272,550,000
日清製粉グループ本社	158,000	1,509.00	238,422,000
明治ホールディングス	31,600	6,360.00	200,976,000
日本ハム	79,000	3,690.00	291,510,000
エムスリー	379,200	4,117.00	1,561,166,400
ディー・エヌ・エー	47,400	1,871.00	88,685,400
サッポロホールディングス	31,600	3,330.00	105,228,000
アサヒグループホールディングス	158,000	4,335.00	684,930,000
キリンホールディングス	158,000	2,262.00	357,396,000
宝ホールディングス	158,000	1,060.00	167,480,000
双日	15,800	2,188.00	34,570,400
キッコーマン	158,000	8,150.00	1,287,700,000
味の素	158,000	4,007.00	633,106,000
ニチレイ	79,000	2,338.00	184,702,000
日本たばこ産業	158,000	2,406.50	380,227,000
J.フロント リテイリング	79,000	1,182.00	93,378,000
三越伊勢丹ホールディングス	158,000	1,300.00	205,400,000
東洋紡	15,800	1,052.00	16,621,600
東急不動産ホールディングス	158,000	786.00	124,188,000
セブン&アイ・ホールディングス	158,000	5,443.00	859,994,000
帝人	31,600	1,371.00	43,323,600
東レ	158,000	722.80	114,202,400
クラレ	158,000	1,009.00	159,422,000
旭化成	158,000	950.80	150,226,400
SUMCO	15,800	1,742.00	27,523,600
ネクソン	316,000	2,572.00	812,752,000
王子ホールディングス	158,000	528.00	83,424,000
日本製紙	15,800	898.00	14,188,400
昭和電工	15,800	2,107.00	33,290,600
住友化学	158,000	493.00	77,894,000
日産化学	158,000	6,790.00	1,072,820,000
東ソー	79,000	1,607.00	126,953,000
トクヤマ	31,600	1,749.00	55,268,400
デンカ	31,600	3,145.00	99,382,000
信越化学工業	158,000	14,800.00	2,338,400,000
協和キリン	158,000	3,335.00	526,930,000
三井化学	31,600	2,748.00	86,836,800
三菱ケミカルグループ	79,000	656.20	51,839,800
UBE	15,800	1,906.00	30,114,800
電通グループ	158,000	4,290.00	677,820,000
花王	158,000	5,703.00	901,074,000
武田薬品工業	158,000	3,779.00	597,082,000
アステラス製薬	790,000	1,924.50	1,520,355,000
住友ファーマ	158,000	1,013.00	160,054,000
塩野義製薬	158,000	6,936.00	1,095,888,000
中外製薬	474,000	3,730.00	1,768,020,000
エーザイ	158,000	7,842.00	1,239,036,000
テルモ	632,000	4,209.00	2,660,088,000
第一三共	474,000	4,231.00	2,005,494,000
大塚ホールディングス	158,000	4,596.00	726,168,000
DIC	15,800	2,407.00	38,030,600
Zホールディングス	63,200	384.50	24,300,400
トレンドマイクロ	158,000	7,560.00	1,194,480,000
サイバーエージェント	126,400	1,247.00	157,620,800
楽天グループ	158,000	640.00	101,120,000
富士フイルムホールディングス	158,000	6,691.00	1,057,178,000
コニカミノルタ	158,000	441.00	69,678,000
資生堂	158,000	5,150.00	813,700,000
出光興産	63,200	3,280.00	207,296,000
ENEOSホールディングス	158,000	484.50	76,551,000
横浜ゴム	79,000	2,251.00	177,829,000
ブリヂストン	158,000	4,860.00	767,880,000
AGC	31,600	4,535.00	143,306,000
日本板硝子	15,800	547.00	8,642,600
日本電気硝子	47,400	2,501.00	118,547,400
住友大阪セメント	15,800	3,130.00	49,454,000
太平洋セメント	15,800	2,018.00	31,884,400
東海カーボン	158,000	953.00	150,574,000
TOTO	79,000	4,835.00	381,965,000
日本碍子	158,000	1,824.00	288,192,000
日本製鉄	15,800	2,105.50	33,266,900
神戸製鋼所	15,800	604.00	9,543,200
JFEホールディングス	15,800	1,410.00	22,278,000
大平洋金属	15,800	2,082.00	32,895,600
日本製鋼所	31,600	2,971.00	93,883,600
日本軽金属ホールディングス	15,800	1,464.00	23,131,200
三井金属鉱業	15,800	2,996.00	47,336,800
東邦亜鉛	15,800	2,170.00	34,286,000
三菱マテリアル	15,800	1,986.00	31,378,800
住友金属鉱山	79,000	4,126.00	325,954,000
DOWAホールディングス	31,600	5,080.00	160,528,000
古河電気工業	15,800	2,277.00	35,976,600
住友電気工業	158,000	1,505.00	237,790,000
フジクラ	158,000	876.00	138,408,000
しずおかフィナンシャルグループ	158,000	895.00	141,410,000
リクルートホールディングス	474,000	4,315.00	2,045,310,000
オークマ	31,600	5,070.00	160,212,000
アマダ	158,000	1,019.00	161,002,000
日本郵政	158,000	970.00	153,260,000
SMC	15,800	59,500.00	940,100,000
小松製作所	158,000	2,644.50	417,831,000
住友重機械工業	31,600	2,695.00	85,162,000
日立建機	158,000	2,634.00	416,172,000
クボタ	158,000	1,985.00	313,630,000
荏原製作所	31,600	4,715.00	148,994,000
ダイキン工業	158,000	22,535.00	3,560,530,000
日本精工	158,000	725.00	114,550,000
NTN	158,000	252.00	39,816,000
ジェイテクト	158,000	940.00	148,520,000
ミネベアミツミ	158,000	2,106.00	332,748,000
日立製作所	31,600	6,324.00	199,838,400
三菱電機	158,000	1,325.50	209,429,000
富士電機	31,600	5,270.00	166,532,000
安川電機	158,000	4,160.00	657,280,000
日本電産	126,400	7,715.00	975,176,000
オムロン	158,000	6,861.00	1,084,038,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,600	2,206.00	69,709,600
日本電気	15,800	4,660.00	73,628,000
富士通	15,800	15,940.00	251,852,000
セイコーエプソン	316,000	2,019.00	638,004,000
パナソニック ホールディングス	158,000	1,024.50	161,871,000
シャープ	158,000	800.00	126,400,000
ソニーグループ	158,000	9,348.00	1,476,984,000
TDK	474,000	4,505.00	2,135,370,000
アルプスアルパイン	158,000	1,065.00	168,270,000
横河電機	158,000	2,296.00	362,768,000
アドバンテスト	316,000	6,780.00	2,142,480,000
キーエンス	15,800	49,160.00	776,728,000
デンソー	158,000	7,000.00	1,106,000,000
カシオ計算機	158,000	1,308.00	206,664,000
ファナック	158,000	20,220.00	3,194,760,000
京セラ	316,000	7,268.00	2,296,688,000
太陽誘電	158,000	3,675.00	580,650,000
村田製作所	126,400	6,826.00	862,806,400
日東電工	158,000	7,780.00	1,229,240,000
三井E&Sホールディングス	15,800	405.00	6,399,000
日立造船	31,600	809.00	25,564,400
三菱重工業	15,800	4,772.00	75,397,600
川崎重工業	15,800	2,300.00	36,340,000
IHI	15,800	3,100.00	48,980,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	158,000	452.00	71,416,000
日産自動車	158,000	450.00	71,100,000
いすゞ自動車	79,000	1,645.00	129,955,000
トヨタ自動車	790,000	1,990.00	1,572,100,000
日野自動車	158,000	591.00	93,378,000
三菱自動車工業	15,800	467.00	7,378,600
マツダ	31,600	925.00	29,230,000
本田技研工業	316,000	3,195.00	1,009,620,000
スズキ	158,000	4,555.00	719,690,000
SUBARU	158,000	2,218.50	350,523,000
ヤマハ発動機	158,000	2,841.00	448,878,000
ニコン	158,000	1,305.00	206,190,000
オリンパス	632,000	2,890.50	1,826,796,000
SCREENホールディングス	31,600	7,600.00	240,160,000
HOYA	79,000	14,100.00	1,113,900,000
キヤノン	237,000	3,217.00	762,429,000
リコー	158,000	1,054.00	166,532,000
シチズン時計	158,000	610.00	96,380,000
バンダイナムコホールディングス	158,000	9,674.00	1,528,492,000
凸版印刷	79,000	2,168.00	171,272,000
大日本印刷	79,000	2,914.00	230,206,000
ヤマハ	158,000	5,190.00	820,020,000
任天堂	158,000	6,025.00	951,950,000
伊藤忠商事	158,000	3,781.00	597,398,000
丸紅	158,000	1,316.00	207,928,000
豊田通商	158,000	4,615.00	729,170,000
三井物産	158,000	3,246.00	512,868,000
東京エレクトロン	158,000	35,090.00	5,544,220,000
住友商事	158,000	1,887.00	298,146,000
三菱商事	158,000	4,090.00	646,220,000
高島屋	79,000	1,834.00	144,886,000
丸井グループ	158,000	2,462.00	388,996,000
クレディセゾン	158,000	1,766.00	279,028,000
イオン	158,000	2,802.00	442,716,000
あおぞら銀行	15,800	2,530.00	39,974,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,000	646.30	102,115,400
りそなホールディングス	15,800	548.00	8,658,400
三井住友トラスト・ホールディングス	15,800	4,237.00	66,944,600
三井住友フィナンシャルグループ	15,800	4,125.00	65,175,000
千葉銀行	158,000	790.00	124,820,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,600	2,595.00	82,002,000
みずほフィナンシャルグループ	15,800	1,614.50	25,509,100
オリックス	158,000	2,092.00	330,536,000
大和証券グループ本社	158,000	569.80	90,028,400
野村ホールディングス	158,000	475.50	75,129,000
松井証券	158,000	770.00	121,660,000
SOMPOホールディングス	31,600	5,995.00	189,442,000
日本取引所グループ	158,000	1,917.00	302,886,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	47,400	3,854.00	182,679,600
第一生命ホールディングス	15,800	2,244.00	35,455,200
東京海上ホールディングス	237,000	2,576.50	610,630,500
T&Dホールディングス	31,600	1,363.00	43,070,800
三井不動産	158,000	2,892.50	457,015,000
三菱地所	158,000	1,941.50	306,757,000
東京建物	79,000	2,100.00	165,900,000
住友不動産	158,000	3,458.00	546,364,000
東武鉄道	31,600	3,500.00	110,600,000
東急	79,000	1,738.00	137,302,000
小田急電鉄	79,000	1,910.00	150,890,000
京王電鉄	31,600	5,370.00	169,692,000
京成電鉄	79,000	4,040.00	319,160,000
東日本旅客鉄道	15,800	7,940.00	125,452,000
西日本旅客鉄道	15,800	5,889.00	93,046,200
東海旅客鉄道	15,800	17,440.00	275,552,000
ヤマトホールディングス	158,000	2,195.00	346,810,000
日本郵船	47,400	2,595.00	123,003,000
商船三井	47,400	2,794.00	132,435,600
川崎汽船	47,400	2,138.00	101,341,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,800	7,340.00	115,972,000
ANAホールディングス	15,800	2,907.00	45,930,600
三菱倉庫	79,000	3,450.00	272,550,000
日本電信電話	63,200	3,951.00	249,703,200
KDDI	948,000	4,234.00	4,013,832,000
ソフトバンク	158,000	1,467.50	231,865,000
東京電力ホールディングス	15,800	457.00	7,220,600
中部電力	15,800	1,220.00	19,276,000
関西電力	15,800	1,111.00	17,553,800
東京瓦斯	31,600	2,561.00	80,927,600
大阪瓦斯	31,600	2,200.00	69,520,000
東宝	15,800	5,080.00	80,264,000
エヌ・ティ・ティ・データ	790,000	1,936.00	1,529,440,000
セコム	158,000	8,520.00	1,346,160,000
コナミグループ	158,000	6,230.00	984,340,000
ファーストリテイリング	158,000	78,580.00	12,415,640,000
ソフトバンクグループ	948,000	5,500.00	5,214,000,000
合計	30,241,200		121,797,136,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。