有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICEフューチャーズU.S.取引所	MINI MSCI EM	買建	322	米ドル	17,747,757.72	1,954,159,895	1.48
株価指数先物取引	イギリス	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ取引所	FTSE 100 IDX	買建	71	英ポンド	5,239,521.68	782,078,837	0.59
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO STOXX 5	買建	697	ユーロ	24,387,797.00	3,287,173,975	2.49
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	492	米ドル	62,347,766.71	6,963,226,692	5.28
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	180	ユーロ	29,183,202.00	3,845,210,400	2.91
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	売建	958	米ドル	71,650,788.05	7,992,330,130	6.06
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXP34	買建	550	ユーロ	51,810.00	4,018,712	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)オプションの帳簿価額及び評価額はプレミアムの金額を表示しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	384,000,000.00	42,811,584,000	43,215,360,000	32.81
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	550,000.00	82,753,440	83,204,000	0.06
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	390,000,000.00	51,603,708,000	51,811,500,000	39.34

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。