有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	149	米ドル	7,730,420.98	801,591,988	0.71
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	58	英ポンド	4,239,267.56	568,620,437	0.50
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	42	米ドル	5,555,812.50	591,013,785	0.52
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	買建	465	米ドル	32,218,103.93	3,450,381,142	3.06
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	605	米ドル	70,549,065.10	7,606,879,472	6.76

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	260,000,000.00	27,916,746,000	27,999,400,000	24.91
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	2,000,000.00	267,412,000	265,100,000	0.23
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	325,000,000.00	38,446,352,500	38,363,000,000	34.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。