半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期中間計算期間 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 2020年10月12日現在	第6期中間計算期間末 2021年4月12日現在
1.		期首元本額	5,150,974,637円	8,526,676,468円
		期中追加設定元本額	6,042,918,138円	3,081,237,498円
		期中一部解約元本額	2,667,216,307円	2,090,768,833円
2.		受益権の総数	8,526,676,468口	9,517,145,133口
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,923,075円であります。	-

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 2020年10月12日現在	第6期中間計算期間末 2021年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 2020年10月12日現在	第6期中間計算期間末 2021年4月12日現在
1口当たり純資産額	0.9861円	1.1940円
(1万口当たり純資産額)	(9,861円)	(11,940円)

(参考)
当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年4月12日現在
資産の部
流動資産
預金	150,879,755
コール・ローン	118,030,779
投資信託受益証券	7,363,136,039
投資証券	58,088,650,130
未収配当金	204,153,326
流動資産合計	65,924,850,029
資産合計	65,924,850,029
負債の部
流動負債
未払金	26,111,814
未払解約金	51,650,000
流動負債合計	77,761,814
負債合計	77,761,814
純資産の部
元本等
元本	47,379,130,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,467,957,388
元本等合計	65,847,088,215
純資産合計	65,847,088,215
負債純資産合計	65,924,850,029

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年10月13日 至 2021年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年4月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	41,175,807,580円
		同期中追加設定元本額	59,090,501,889円
		同期中一部解約元本額	52,887,178,642円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	52,324,392円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	27,105,916円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,386,938円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	11,703,647円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	13,712,233円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	42,515,026円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	27,851,457円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	20,719,227円
		たわらノーロード 先進国リート	8,176,339,594円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,408,013,718円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	309,786,583円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,543,493,304円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	14,122,968円
		たわらノーロード バランス(標準型)	252,932,126円
		たわらノーロード バランス(積極型)	485,230,184円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	2,849,915円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	48,236,409円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	99,443,191円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	207,074,142円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	126,975円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,965,283円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,078,968円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,776,820円
		One DC 先進国リートインデックスファンド	448,062,406円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	18,707,227円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	584,044,636円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	58,826,726円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	229,297,790円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	258,547,175円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	476,782,132円
		投資のソムリエ	12,657,766,829円
		投資のソムリエ	702,198,220円
		DIAM 8資産バランスファンドN	208,590,169円
		投資のソムリエリスク抑制型	440,851,227円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,843,906,560円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	708,237,815円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,227,066,658円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	14,523,342円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	6,903,214円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,317,236円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	35,551,897円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,055,956,261円
		9資産分散投資・スタンダード	183,037,709円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	8,245,467円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	4,133,997円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	4,242,683円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	517,768,391円
		DIAM外国リートインデックスファンド	145,486,480円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	111,973,103円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	223,825,259円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	137,361,701円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	87,622,646円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	69,592,523円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	14,584,701円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	109,801,749円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	297,257,754円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	183,009,718円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	139,200,006円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	330,276,620円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,665,914,352円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	852,733,298円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	555,136,134円
		計	47,379,130,827円
2.		受益権の総数	47,379,130,827口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.3898円
(1万口当たり純資産額)	(13,898円)