半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(平成19年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は平成27年7月23日から平成28年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (平成28年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価(円)	評価金額(円)
日本	第665回東京都公募公債	1.43	2018/12/20	地方債	200,000	103.949	207,898,000
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	0.43	2016/1/29	特殊債券	100,000	99.999	99,999,000
日本	第12回韓国輸出入銀行(2014)	0.4	2016/3/14	特殊債券	200,000	100.031	200,062,000
日本	第15回韓国輸出入銀行(2015)	0.31	2017/9/25	特殊債券	100,000	100	100,000,000
日本	い第764号商工債券	0.3	2019/1/25	特殊債券	100,000	100.319	100,319,000
日本	い第749号農林債券	0.3	2017/10/27	特殊債券	200,000	100.171	200,342,000
日本	い第762号農林債券	0.3	2018/11/27	特殊債券	100,000	100.254	100,254,000
日本	第273回信金中金債	0.3	2017/8/25	特殊債券	100,000	100.205	100,205,000
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.556	100,556,000
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	99.932	99,932,000
日本	第66回 政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	2018/9/28	特殊債券	200,000	103.745	207,490,000
日本	第194回政府保証 中小企業債券	1.5	2018/9/18	特殊債券	122,000	103.706	126,521,320
日本	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.69	2018/6/20	特殊債券	100,000	103.81	103,810,000
日本	F23回地方公共団体金融機構債券	1.075	2018/5/29	特殊債券	100,000	102.271	102,271,000
日本	第30回公営企業債券 (財投機関債)	1.97	2018/6/20	特殊債券	100,000	104.482	104,482,000
日本	第11回阪神高速道路	0.319	2018/12/20	特殊債券	100,000	100.46	100,460,000
日本	第39回日本政策金融公庫社債 (財投機関債)	0.24	2018/11/7	特殊債券	100,000	100.333	100,333,000
日本	第21回東日本高速道路	0.58	2018/6/20	特殊債券	120,000	101.046	121,255,200
日本	フランス相互信用連合銀行第16回円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	99.896	99,896,000
日本	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債(2015)	0.623	2018/9/14	社債券	100,000	100.001	100,001,000
日本	株式會社ポスコ第12回円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.225	100,225,000
日本	ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション第23回円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	200,000	100.209	200,418,000
日本	ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー第10回円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	200,000	100.101	200,202,000
日本	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第9回円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	101.775	101,775,000
日本	モルガン・スタンレー第9回円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	300,000	100.655	301,965,000
日本	ルノー第17回円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	98.748	98,748,000
日本	現代キャピタル・サービシズ・インク第11回円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	200,000	100.015	200,030,000
日本	ビー・エヌ・ピー・パリバ第4回円貨社債(2013)	0.53	2016/9/13	社債券	100,000	100.214	100,214,000
日本	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011)	0.89	2016/6/10	社債券	100,000	100.298	100,298,000
日本	コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド)第22回円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	200,000	100.182	200,364,000
日本	第409回中部電力	3.9	2016/6/24	社債券	200,000	101.579	203,158,000
日本	第474回中部電力	1.69	2016/3/25	社債券	136,000	100.262	136,356,320
日本	第446回関西電力	1.78	2016/3/18	社債券	100,000	100.236	100,236,000
日本	第382回東北電力	3.125	2017/4/25	社債券	200,000	103.639	207,278,000
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	200,000	100.377	200,754,000
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	200,000	100.018	200,036,000
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.258	2016/6/20	社債券	200,000	100.07	200,140,000
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.056	100,056,000
日本	第13回住友大阪セメント(特定社債間限定同順位特約付)	0.6	2016/9/5	社債券	100,000	100.268	100,268,000
日本	第13回トヨタ自動車(社債間限定同等特約付)	0.289	2016/6/20	社債券	100,000	100.072	100,072,000
日本	第33回みずほコーポレート銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.41	2018/4/20	社債券	100,000	100.453	100,453,000
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	2017/7/28	社債券	100,000	102.89	102,890,000
日本	第132回三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.46	2017/1/24	社債券	100,000	100.293	100,293,000
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.345	2017/6/7	社債券	200,000	100.265	200,530,000
日本	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.285	2018/11/28	社債券	100,000	100.265	100,265,000
日本	第5回三井住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	2016/4/27	社債券	100,000	100.522	100,522,000
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	200,000	102.002	204,004,000
日本	第58回三井住友銀行(社債間限定同順位特約付)	0.33	2018/4/20	社債券	100,000	100.353	100,353,000
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	200,000	101.52	203,040,000
日本	第23回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.278	2016/6/20	社債券	100,000	100.062	100,062,000
日本	第32回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2018/3/20	社債券	200,000	99.942	199,884,000
日本	第62回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.07	2016/3/4	社債券	100,000	100.104	100,104,000
日本	第70回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.36	2018/5/29	社債券	100,000	100.1	100,100,000
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	102.219	102,219,000
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.982	99,982,000
合 計					7,478,000		7,543,380,840