半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(2007年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2019年7月23日から2020年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (2020年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第29回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 円貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000
日本	第2回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000
合 計					1,700,000		1,706,042,000