半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成28年9月13日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月13日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 | 2,247,636,763円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,303,515,166円 | 3,385,908,556円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 56,878,403円 | 1,370,346,948円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 2,247,636,763口 | 4,263,198,371口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成28年2月8日 至 平成28年8月7日 | 当中間計算期間 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成29年3月13日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 平成28年9月13日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月13日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成28年9月13日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0716円 | 1.3437円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,716円) | (13,437円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第34条により、平成27年12月8日から平成28年8月15日までとなっております。
(3) 当ファンドは、第1期計算期間(平成27年12月8日から平成28年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 164,241,211 |
| 親投資信託受益証券 | 108,247,580,032 |
| 流動資産合計 | 108,411,821,243 |
| 資産合計 | 108,411,821,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,129,366 |
| 未払委託者報酬 | 255,766,444 |
| 未払利息 | 413 |
| その他未払費用 | 594,000 |
| 流動負債合計 | 266,490,223 |
| 負債合計 | 266,490,223 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,253,333,586 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,108,002,566 |
| (分配準備積立金) | 2,160,441,977 |
| 元本等合計 | 108,145,331,020 |
| 純資産合計 | 108,145,331,020 |
| 負債純資産合計 | 108,411,821,243 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 6,888 |
| 有価証券売買等損益 | 2,426,980,032 |
| 営業収益合計 | 2,426,986,920 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 24,465 |
| 受託者報酬 | 10,129,366 |
| 委託者報酬 | 255,766,444 |
| その他費用 | 624,668 |
| 営業費用合計 | 266,544,943 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,160,441,977 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,160,441,977 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,160,441,977 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,268,444,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,268,444,543 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,108,002,566 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月14日から2月13日まで及び、2月14日から8月13日までとなっておりますが、平成28年8月13日、14日が休業日のため、当計算期間は平成27年12月8日から平成28年 8月 15日までとなっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1期 平成28年 8月15日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 95,000,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | 118,158,333,586円 | |
| 期中一部解約元本額 | -円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 118,253,333,586口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 10,108,002,566円 | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1期 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 8月15日 | ||
| 分配金の計算過程 | ||
| 費用控除後の配当等収益額 | 434,177,943円 | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,726,264,034円 | |
| 収益調整金額 | 94,134,770円 | |
| 分配準備積立金額 | -円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 2,254,576,747円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 118,253,333,586口 | |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 190.65円 | |
| 1万口当たり分配金額 | -円 | |
| 収益分配金金額 | -円 | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 第1期 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 8月15日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1期 平成28年 8月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 第1期(平成28年 8月15日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 2,426,980,032 |
| 合計 | 2,426,980,032 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) |
| 第1期 平成28年 8月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9145円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,145円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | 145,591,903,205 | 108,247,580,032 | |
| 合計 | 145,591,903,205 | 108,247,580,032 | ||
| (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
〈参考情報〉
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,747,178,696 |
| 金銭信託 | 703,623 |
| コール・ローン | 1,640,758,789 |
| 株式 | 104,800,229,722 |
| 未収配当金 | 53,021,629 |
| 流動資産合計 | 108,241,892,459 |
| 資産合計 | 108,241,892,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 4,135 |
| 流動負債合計 | 4,135 |
| 負債合計 | 4,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 145,591,903,205 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △37,350,014,881 |
| 元本等合計 | 108,241,888,324 |
| 純資産合計 | 108,241,888,324 |
| 負債純資産合計 | 108,241,892,459 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。 |
| ① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等に おける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知り うる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所 等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もし くは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評 価しております。 | |
| ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平 均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用 しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価し ております。 | |
| ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない 事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 8月15日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 94,900,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | 145,497,003,205円 | |
| 期中一部解約元本額 | -円 | |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 145,591,903,205円 | |
| 計 | 145,591,903,205円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 145,591,903,205口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 37,350,014,881円 | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 8月15日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 8月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
| (平成28年 8月15日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 10,026,089,549 |
| 合計 | 10,026,089,549 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成28年 8月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.7435円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,435円) |
| (重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ナブテスコ | 825,000 | 2,742.00 | 2,262,150,000 | |
| SMC | 92,500 | 28,610.00 | 2,646,425,000 | ||
| 日立製作所 | 2,500,000 | 481.90 | 1,204,750,000 | ||
| 三菱電機 | 1,350,000 | 1,324.00 | 1,787,400,000 | ||
| 安川電機 | 1,400,000 | 1,430.00 | 2,002,000,000 | ||
| 日本電産 | 210,000 | 9,383.00 | 1,970,430,000 | ||
| オムロン | 475,000 | 3,495.00 | 1,660,125,000 | ||
| キーエンス | 45,000 | 74,420.00 | 3,348,900,000 | ||
| ファナック | 160,000 | 17,375.00 | 2,780,000,000 | ||
| トヨタ自動車 | 250,000 | 5,950.00 | 1,487,500,000 | ||
| ミスミグループ本社 | 1,150,000 | 1,870.00 | 2,150,500,000 | ||
| 日本円 小計 | 8,457,500 | 23,300,180,000 | |||
| 米ドル | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 193,000 | 116.10 | 22,407,300.00 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 200,000 | 117.64 | 23,528,000.00 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 400,000 | 38.41 | 15,364,000.00 | ||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 300,000 | 63.98 | 19,194,000.00 | ||
| AMAZON.COM INC. | 40,000 | 772.56 | 30,902,400.00 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 115,000 | 173.98 | 20,007,700.00 | ||
| DEXCOM INC | 175,000 | 90.53 | 15,842,750.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 30,000 | 690.92 | 20,727,600.00 | ||
| NOVADAQ TECHNOLOGIES INC | 530,000 | 11.14 | 5,904,200.00 | ||
| STRYKER CORP | 90,000 | 115.57 | 10,401,300.00 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 135,000 | 94.92 | 12,814,200.00 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 110,000 | 129.34 | 14,227,400.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 175,000 | 123.22 | 21,563,500.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 150,000 | 155.49 | 23,323,500.00 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 54,000 | 783.22 | 42,293,880.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 120,000 | 167.98 | 20,157,600.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 775,000 | 24.71 | 19,150,250.00 | ||
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 225,000 | 59.28 | 13,338,000.00 | ||
| MOBILEYE NV | 365,000 | 45.24 | 16,512,600.00 | ||
| PTC INC | 575,000 | 41.66 | 23,954,500.00 | ||
| APPLE INC. | 290,000 | 108.18 | 31,372,200.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 800,000 | 30.87 | 24,696,000.00 | ||
| COGNEX CORP | 439,200 | 49.97 | 21,946,824.00 | ||
| IPG PHOTONICS CORP | 165,000 | 85.10 | 14,041,500.00 | ||
| STRATASYS LTD | 380,000 | 20.99 | 7,976,200.00 | ||
| TRIMBLE NAVIGATION LTD | 900,000 | 27.73 | 24,957,000.00 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 340,000 | 60.51 | 20,573,400.00 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 300,000 | 86.03 | 25,809,000.00 | ||
| QUALCOMM INC | 290,000 | 61.71 | 17,895,900.00 | ||
| TERADYNE INC | 800,000 | 20.08 | 16,064,000.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 330,000 | 69.84 | 23,047,200.00 | ||
| 米ドル 小計 | 9,791,200 | 619,993,904.00 | |||
| (62,910,781,438) | |||||
| ユーロ | DUERR AG | 125,000 | 77.66 | 9,707,500.00 | |
| KION GROUP AG | 200,000 | 50.75 | 10,150,000.00 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500,000 | 25.15 | 12,575,000.00 | ||
| KUKA AG- NEW | 60,000 | 106.40 | 6,384,000.00 | ||
| SIEMENS AG | 275,000 | 107.45 | 29,548,750.00 | ||
| CONTINENTAL AG | 88,000 | 193.95 | 17,067,600.00 | ||
| VALEO SA | 375,000 | 46.20 | 17,325,000.00 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 215,000 | 84.67 | 18,204,050.00 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,200,000 | 15.29 | 18,348,000.00 | ||
| ユーロ 小計 | 3,038,000 | 139,309,900.00 | |||
| (15,764,308,284) | |||||
| 英ポンド | ARM HOLDINGS PLC | 500,000 | 16.87 | 8,435,000.00 | |
| 英ポンド 小計 | 500,000 | 8,435,000.00 | |||
| (1,104,985,000) | |||||
| 台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,000,000 | 177.50 | 532,500,000.00 | |
| 台湾ドル 小計 | 3,000,000 | 532,500,000.00 | |||
| (1,719,975,000) | |||||
| 合 計 | 24,786,700 | 104,800,229,722 | |||
| (81,500,049,722) | |||||
| 有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年9月13日現在 | 平成29年3月13日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 55,149,895,692 | 39,562,386,521 | |
| 国債証券 | 1,210,023,010 | 2,940,060,308 | |
| 流動資産合計 | 56,359,918,702 | 42,502,446,829 | |
| 資産合計 | 56,359,918,702 | 42,502,446,829 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 660,010,560 | |
| 未払解約金 | 100,000,000 | 1,700,000,000 | |
| 流動負債合計 | 100,000,000 | 2,360,010,560 | |
| 負債合計 | 100,000,000 | 2,360,010,560 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 56,046,095,295 | 40,001,667,380 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,823,407 | 140,768,889 | |
| 元本等合計 | 56,259,918,702 | 40,142,436,269 | |
| 純資産合計 | 56,259,918,702 | 40,142,436,269 | |
| 負債純資産合計 | 56,359,918,702 | 42,502,446,829 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年9月13日現在 | 平成29年3月13日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年2月8日 | 平成28年9月14日 |
| 期首元本額 | 33,003,247,418円 | 56,046,095,295円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 84,399,242,161円 | 16,329,572,006円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 61,356,394,284円 | 32,373,999,921円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 3,021,993円 | 3,021,993円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 1,018,149円 | 1,018,149円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 49,795,838円 | 49,795,838円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | -円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 | 3,988,832円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | 4,984円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | -円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | -円 | 3,985円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 14,361,210,599円 | 11,194,469,375円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,467,575,480円 | 5,513,550,935円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,364,794,831円 | 1,285,074,848円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 707,271,512円 | 707,261,583円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 26,397,399,145円 | 11,055,796,865円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 3,575,658,560円 | 3,575,658,560円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 662,379,374円 | 433,189,515円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 3,107,600,530円 | 4,801,373,428円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 443,315,872円 | 273,947,512円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | -円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | -円 | 997円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ | 57,350,474円 | 117,879,474円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ | 266,981,885円 | 174,985,122円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ | 98,604,887円 | 89,255,261円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 63,757,890円 | 94,905,344円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 11,000,000円 | 6,515,695円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 211,375,994円 | 444,316,400円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 104,989,336円 | 88,613,708円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,184,518円 | 4,184,518円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 12,952,078円 | 12,952,078円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4,981,569円 | 4,981,569円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 199,295円 | 199,295円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 4,980,080円 | 4,980,080円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 12,948,208円 | 12,948,208円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 3,685,259円 | 3,685,259円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2,088,438円 | 2,088,438円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1,012,911円 | 1,012,911円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 1,496,804円 | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 499,994円 | 499,994円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 1,496,804円 | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 9,976,045円 | 9,976,045円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 2,001,563円 | 2,001,563円 | ||
| 計 | 56,046,095,295円 | 40,001,667,380円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 56,046,095,295口 | 40,001,667,380口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年3月13日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年9月13日現在 | 平成29年3月13日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年9月13日現在 | 平成29年3月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0038円 | 1.0035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,038円) | (10,035円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
