有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年12月26日)

【提出】
2017/03/17 9:06
【資料】
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【項目】
68項目
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金53,069,928
コール・ローン8,950,611
国債証券3,846,438,361
派生商品評価勘定292,264
未収入金36,555,824
未収利息57,673,876
前払費用8,367,686
流動資産合計4,011,348,550
資産合計4,011,348,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定288,342
未払解約金59,004,797
未払利息10
その他未払費用565,600
流動負債合計59,858,749
負債合計59,858,749
純資産の部
元本等
元本3,151,858,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)799,631,264
元本等合計3,951,489,801
純資産合計3,951,489,801
負債純資産合計4,011,348,550

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月26日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.2537円
(10,000口当たり純資産額)(12,537円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 4月 1日
至 平成28年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年12月26日現在
期首平成28年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,581,753,619円
同期中における追加設定元本額1,769,926,261円
同期中における一部解約元本額199,821,343円
期末元本額3,151,858,537円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド201515,719,940円
野村資産設計ファンド202017,055,878円
野村資産設計ファンド202517,979,036円
野村資産設計ファンド203014,909,463円
野村資産設計ファンド203510,046,781円
野村資産設計ファンド204026,617,692円
野村資産設計ファンド20452,170,511円
野村インデックスファンド・新興国債券455,315,797円
ネクストコア88,282,206円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス160,163,385円
野村資産設計ファンド20501,206,555円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型1,272,510円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型271,279円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型219,882円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型264,861円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)1,955,561,721円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド250,720,760円
野村DC運用戦略ファンド133,814,578円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)265,702円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年12月26日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年12月26日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT6,850,000.006,681,462.60
MEX BONOS DESARR FIX RT4,800,000.004,962,192.00
MEX BONOS DESARR FIX RT2,200,000.002,095,013.80
MEX BONOS DESARR FIX RT7,950,000.008,219,035.95
MEX BONOS DESARR FIX RT1,600,000.001,565,472.00
MEX BONOS DESARR FIX RT8,200,000.007,968,719.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,600,000.005,344,464.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,000,000.003,574,252.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,350,000.004,370,136.15
MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.004,337,134.80
MEX BONOS DESARR FIX RT2,000,000.002,004,682.00
MEX BONOS DESARR FIX RT1,700,000.002,085,029.60
MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.005,369,055.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,200,000.003,178,499.20
MEXICAN FIXED RATE BONDS3,400,000.003,545,125.60
小計銘柄数:1564,150,000.0065,300,273.70
(371,558,557)
組入時価比率:9.4%9.7%
レアルLETRA TESOURO NACIONAL830,000.00743,267.49
LETRA TESOURO NACIONAL2,140,000.001,823,468.32
LETRA TESOURO NACIONAL400,000.00332,212.80
LETRA TESOURO NACIONAL1,950,000.001,577,793.75
LETRA TESOURO NACIONAL2,310,000.001,770,631.17
NOTA DO TESOURO NACIONAL256,000.002,584,422.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL50,000.00495,505.50
NOTA DO TESOURO NACIONAL251,000.002,448,944.25
小計銘柄数:88,187,000.0011,776,245.68
(421,471,832)
組入時価比率:10.7%10.9%
コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA3,820,000,000.003,988,733,220.00
REPUBLIC OF COLOMBIA2,750,000,000.003,238,125,000.00
小計銘柄数:26,570,000,000.007,226,858,220.00
(281,847,470)
組入時価比率:7.1%7.3%
ヌエボソルBONOS DE TESORERIA600,000.00594,659.40
PERU BONO SOBERANO480,000.00521,902.56
PERU BONO SOBERANO500,000.00513,676.00
PERU BONO SOBERANO620,000.00622,836.50
小計銘柄数:42,200,000.002,253,074.46
(78,023,968)
組入時価比率:2.0%2.0%
トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND800,000.00781,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,410,000.001,420,222.50
TURKEY GOVERNMENT BOND1,050,000.00966,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND950,000.00919,362.50
TURKEY GOVERNMENT BOND1,050,000.00999,337.50
TURKEY GOVERNMENT BOND1,390,000.001,257,255.00
TURKEY GOVERNMENT BOND570,000.00476,520.00
TURKEY GOVERNMENT BOND460,000.00416,070.00
TURKEY GOVERNMENT BOND220,000.00216,040.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,010,000.00915,312.50
TURKEY GOVERNMENT BOND1,620,000.001,373,760.00
TURKEY GOVERNMENT BOND600,000.00590,400.00
小計銘柄数:1211,130,000.0010,331,680.00
(344,458,211)
組入時価比率:8.7%9.0%
フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND62,000,000.0070,819,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND48,000,000.0051,768,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND81,000,000.00100,022,850.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND24,000,000.0030,301,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND77,000,000.0094,998,750.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND30,000,000.0030,541,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND92,000,000.00109,834,200.00
小計銘柄数:7414,000,000.00488,286,000.00
(193,068,284)
組入時価比率:4.9%5.0%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND910,000.00934,024.00
POLAND GOVERNMENT BOND990,000.001,016,730.00
POLAND GOVERNMENT BOND380,000.00413,440.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,730,000.001,682,771.00
POLAND GOVERNMENT BOND830,000.00912,585.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,658,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND600,000.00576,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND500,000.00568,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND980,000.001,122,884.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,140,000.001,201,389.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,100,000.002,088,555.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,650,000.001,527,322.50
小計銘柄数:1213,510,000.0013,702,700.50
(380,112,911)
組入時価比率:9.6%9.9%
ルーブルRUSSIA FOREIGN BOND130,000,000.00128,841,310.00
小計銘柄数:1130,000,000.00128,841,310.00
(246,086,902)
組入時価比率:6.2%6.4%
レイROMANIA790,000.00851,311.90
ROMANIA440,000.00444,857.60
ROMANIA300,000.00309,391.50
ROMANIA300,000.00343,318.50
ROMANIA950,000.001,096,053.00
ROMANIA820,000.00888,252.70
ROMANIA610,000.00718,851.45
小計銘柄数:74,210,000.004,652,036.65
(125,744,550)
組入時価比率:3.2%3.3%
リンギMALAYSIAN GOVERNMENT510,000.00513,127.32
MALAYSIAN GOVERNMENT1,960,000.001,957,808.72
MALAYSIAN GOVERNMENT1,760,000.001,795,752.64
MALAYSIAN GOVERNMENT1,300,000.001,298,261.90
MALAYSIAN GOVERNMENT1,020,000.001,036,303.68
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00501,413.50
MALAYSIAN GOVERNMENT750,000.00724,731.75
MALAYSIAN GOVERNMENT880,000.00840,231.04
MALAYSIAN GOVERNMENT1,200,000.001,184,046.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,240,000.001,236,070.44
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00486,530.00
MALAYSIAN GOVERNMENT740,000.00688,752.04
MALAYSIAN GOVERNMENT200,000.00192,810.60
MALAYSIAN GOVERNMENT550,000.00510,848.25
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00355,072.80
小計銘柄数:1513,510,000.0013,321,760.68
(348,630,476)
組入時価比率:8.8%9.1%
バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND600,000.00625,029.00
THAILAND GOVERNMENT BOND11,200,000.0011,599,817.60
THAILAND GOVERNMENT BOND9,700,000.0010,179,655.30
THAILAND GOVERNMENT BOND9,700,000.009,890,042.40
THAILAND GOVERNMENT BOND15,000,000.0015,943,320.00
THAILAND GOVERNMENT BOND3,000,000.002,916,603.00
THAILAND GOVERNMENT BOND8,700,000.009,230,265.00
THAILAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,721,250.00
THAILAND GOVERNMENT BOND6,200,000.006,681,498.20
THAILAND GOVERNMENT BOND6,700,000.007,038,041.80
THAILAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,807,610.00
THAILAND GOVERNMENT BOND1,000,000.001,004,503.00
小計銘柄数:1283,300,000.0088,637,635.30
(288,072,314)
組入時価比率:7.3%7.5%
フィリピンペソREPUBLIC OF PHILIPPINES5,000,000.005,012,550.00
小計銘柄数:15,000,000.005,012,550.00
(11,829,618)
組入時価比率:0.3%0.3%
ルピアINDONESIA GOVERNMENT2,700,000,000.002,733,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,900,000,000.002,133,510,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,700,000,000.002,018,112,500.00
INDONESIA GOVERNMENT1,880,000,000.001,831,076,760.00
INDONESIA GOVERNMENT5,330,000,000.005,505,890,000.00
INDONESIA GOVERNMENT6,880,000,000.008,185,218,560.00
INDONESIA GOVERNMENT3,450,000,000.003,276,682,350.00
INDONESIA GOVERNMENT1,330,000,000.001,407,805,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,317,903,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,400,000,000.001,548,541,400.00
INDONESIA GOVERNMENT3,300,000,000.003,324,103,200.00
INDONESIA GOVERNMENT4,500,000,000.003,865,329,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,280,000,000.004,327,080,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,600,000,000.003,649,968,000.00
小計銘柄数:1443,360,000,000.0045,124,969,770.00
(392,587,236)
組入時価比率:9.9%10.2%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,980,000.002,905,273.22
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,340,000.003,152,199.48
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,300,000.003,155,915.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,800,000.006,378,759.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,000,000.005,378,743.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,160,000.005,007,464.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,000,000.00936,216.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,700,000.002,628,169.57
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,700,000.004,192,870.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,450,000.004,571,881.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.005,368,322.68
小計銘柄数:1149,330,000.0043,675,816.21
(362,946,032)
組入時価比率:9.2%9.4%
合計3,846,438,361
(3,846,438,361)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年12月26日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建36,542,200-36,292,258△249,942
米ドル36,542,200-36,292,258△249,942
売建88,241,464-87,987,600253,864
米ドル51,699,264-51,480,000219,264
トルコリラ10,026,000-9,993,00033,000
フォリント12,611,200-12,649,600△38,400
ズロチ13,905,000-13,865,00040,000
合計---3,922

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。