有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)

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【提出】: 2023/06/15 9:51
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJPX日経400マザーファンド	113,762,538	211,370,795
親投資信託受益証券合計			211,370,795
合計			211,370,795

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,464,485,342	1,070,477,159
株式	※2※3	16,247,274,010	17,019,506,320
派生商品評価勘定		15,205,050	4,461,200
未収配当金		19,109,600	26,812,800
未収利息		65,675	45,124
前払金		-	10,760,000
その他未収収益	※4	8,040,012	6,187,588
流動資産合計		17,754,179,689	18,138,250,191
資産合計		17,754,179,689	18,138,250,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,807,750
前受金		13,365,000	-
未払金		-	3,284,400
未払解約金		16,010,646	276,000
受入担保金		1,309,708,575	591,502,065
流動負債合計		1,339,084,221	597,870,215
負債合計		1,339,084,221	597,870,215
純資産の部
元本等
元本	※1	9,207,900,732	9,440,541,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,207,194,736	8,099,838,916
元本等合計		16,415,095,468	17,540,379,976
純資産合計		16,415,095,468	17,540,379,976
負債純資産合計		17,754,179,689	18,138,250,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年3月23日至 2023年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
1.	※1	期首	2021年3月23日	2022年3月23日
		期首元本額	9,270,336,794円	9,207,900,732円
		期中追加設定元本額	1,834,948,708円	2,760,006,299円
		期中一部解約元本額	1,897,384,770円	2,527,365,971円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	294,884,295円	262,577,614円
		iFree JPX日経400インデックス	1,302,021,690円	1,857,672,252円
		ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用)	222,186,122円	-円
		ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	118,899,862円	113,762,538円
		ダイワJPX日経400ファンド	5,024,640,295円	4,967,810,049円
		ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	2,245,268,468円	2,238,718,607円
	計		9,207,900,732円	9,440,541,060円

2.		期末日における受益権の総数	9,207,900,732口	9,440,541,060口

3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 1,261,725,400円	株式 560,231,300円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 204,645,000円	株式 209,160,000円

5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分7,985,050円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分6,144,400円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年3月23日至 2023年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年3月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△250,358,240	301,233,080
合計		△250,358,240	301,233,080
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月23日から2022年3月22日まで、及び2022年3月23日から2023年3月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年3月22日現在				2023年3月22日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	157,455,000	-	172,665,000	15,210,000	405,525,000	-	407,190,000	1,665,000

合計	157,455,000	-	172,665,000	15,210,000	405,525,000	-	407,190,000	1,665,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
1口当たり純資産額	1.7827円	1.8580円
(1万口当たり純資産額)	(17,827円)	(18,580円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	11,700	542.00	6,341,400
ウエストホールディングス	1,100	3,070.00	3,377,000	貸付株式数	700株
ショーボンドHD	1,600	5,280.00	8,448,000	貸付株式数	1,000株
ミライト・ワン	4,000	1,632.00	6,528,000
INPEX	43,100	1,372.00	59,133,200
安藤・間	6,800	857.00	5,827,600
コムシスホールディングス	3,900	2,445.00	9,535,500
大成建設	8,100	4,060.00	32,886,000
大林組	29,200	994.00	29,024,800
清水建設	24,500	738.00	18,081,000
長谷工コーポレーシヨン	8,400	1,524.00	12,801,600
鹿島建設	18,100	1,568.00	28,380,800
西松建設	1,400	3,410.00	4,774,000	貸付株式数	900株
戸田建設	10,000	693.00	6,930,000
熊谷組	1,400	2,723.00	3,812,200
大東建託	3,000	12,740.00	38,220,000
五洋建設	11,600	621.00	7,203,600
住友林業	6,300	2,642.00	16,644,600	貸付株式数	4,000株
大和ハウス	22,800	3,092.00	70,497,600
積水ハウス	25,600	2,665.00	68,224,000	貸付株式数	16,700株
関電工	4,500	912.00	4,104,000
エクシオグループ	3,800	2,408.00	9,150,400
九電工	2,000	3,330.00	6,660,000
NECネッツエスアイ	2,800	1,605.00	4,494,000
UTグループ	1,300	2,317.00	3,012,100
エス・エム・エス	3,300	3,155.00	10,411,500
パーソルホールディングス	9,600	2,600.00	24,960,000
森永製菓	1,500	3,755.00	5,632,500
カルビー	3,700	2,790.00	10,323,000
森永乳業	1,500	4,800.00	7,200,000
ヤクルト	5,900	9,420.00	55,578,000
明治ホールディングス	5,100	6,400.00	32,640,000
プリマハム	1,100	2,180.00	2,398,000
日本ハム	3,200	3,825.00	12,240,000
システナ	14,000	299.00	4,186,000
日鉄ソリューションズ	1,400	3,520.00	4,928,000
綜合警備保障	3,200	3,550.00	11,360,000
カカクコム	6,300	1,831.00	11,535,300	貸付株式数	1,600株
ディップ	1,500	3,405.00	5,107,500	貸付株式数	900株
SBSホールディングス	700	3,220.00	2,254,000	貸付株式数	400株
ベネフィット・ワン	4,000	1,982.00	7,928,000
エムスリー	16,900	3,391.00	57,307,900
博報堂DYHLDGS	10,900	1,463.00	15,946,700
バリューコマース	600	1,701.00	1,020,600
アサヒグループホールディン	18,900	4,752.00	89,812,800
キリンHD	37,000	2,078.50	76,904,500
宝ホールディングス	5,600	1,040.00	5,824,000
サントリー食品インター	5,800	4,805.00	27,869,000
ローソン	2,200	5,440.00	11,968,000	貸付株式数	1,400株
エービーシー・マート	1,300	7,050.00	9,165,000	貸付株式数	800株
日本マクドナルドHLDG	5,000	5,370.00	26,850,000	貸付株式数	3,200株
双日	9,300	2,578.00	23,975,400
セリア	2,400	2,573.00	6,175,200
アルフレッサホールディングス	8,800	1,680.00	14,784,000
キッコーマン	5,400	6,470.00	34,938,000
味の素	20,000	4,437.00	88,740,000
キユーピー	4,400	2,192.00	9,644,800	貸付株式数	2,800株
カゴメ	3,800	3,060.00	11,628,000	貸付株式数	2,300株
ニチレイ	3,800	2,695.00	10,241,000
東洋水産	4,100	5,490.00	22,509,000
日清食品HD	2,900	11,790.00	34,191,000
日本たばこ産業	53,900	2,742.50	147,820,750
ヒューリック	19,100	1,045.00	19,959,500	貸付株式数	12,400株
神戸物産	6,800	3,660.00	24,888,000	貸付株式数	4,400株
MonotaRO	12,500	1,675.00	20,937,500	貸付株式数	8,100株
マツキヨココカラ&カンパニー	5,300	6,800.00	36,040,000
ZOZO	5,800	3,065.00	17,777,000
ダイワボウHD	3,600	2,092.00	7,531,200
トヨタ紡織	3,500	2,023.00	7,080,500
ウエルシアHD	4,600	2,818.00	12,962,800	貸付株式数	2,900株
クリエイトSDH	1,500	3,345.00	5,017,500
TOKAIホールディングス	4,300	869.00	3,736,700
ネクステージ	2,000	2,759.00	5,518,000	貸付株式数	1,300株
野村不動産HLDGS	5,100	2,878.00	14,677,800
プレサンスコーポレーション	1,100	1,665.00	1,831,500
オープンハウスグループ	3,000	4,890.00	14,670,000
東急不動産HD	24,600	629.00	15,473,400
飯田GHD	7,200	2,132.00	15,350,400
コスモス薬品	900	11,790.00	10,611,000	貸付株式数	600株
シップヘルスケアHD	3,200	2,427.00	7,766,400
セブン&アイ・HLDGS	30,300	5,774.00	174,952,200
ツルハホールディングス	1,800	8,530.00	15,354,000	貸付株式数	1,200株
帝人	8,000	1,369.00	10,952,000
東レ	55,800	741.00	41,347,800
クラレ	13,200	1,166.00	15,391,200
旭化成	52,000	905.90	47,106,800
SUMCO	16,300	1,881.00	30,660,300
ケイアイスター不動産	400	4,170.00	1,668,000	貸付株式数	200株
クスリのアオキHLDGS	800	6,660.00	5,328,000	貸付株式数	500株
FOOD&LIFE COMPAN	5,100	3,510.00	17,901,000
TIS	9,400	3,465.00	32,571,000
コーエーテクモHD	5,200	2,451.00	12,745,200
ネクソン	21,600	2,980.00	64,368,000
ティーガイア	900	1,662.00	1,495,800	貸付株式数	500株
ガンホー・オンライン・エンター	2,600	2,499.00	6,497,400	貸付株式数	1,400株
GMOペイメントゲートウェイ	1,900	11,790.00	22,401,000	貸付株式数	1,200株
インターネットイニシアティブ	4,700	2,654.00	12,473,800
王子ホールディングス	34,700	525.00	18,217,500
大王製紙	3,700	1,006.00	3,722,200	貸付株式数	1,900株
ラクス	3,900	1,890.00	7,371,000
レンゴー	7,600	839.00	6,376,400
チェンジ	2,000	2,429.00	4,858,000
住友化学	61,800	433.00	26,759,400
日産化学	4,000	5,930.00	23,720,000
東ソー	11,100	1,764.00	19,580,400
トクヤマ	2,700	2,074.00	5,599,800
デンカ	3,000	2,720.00	8,160,000
イビデン	4,800	4,845.00	23,256,000
信越化学	13,900	20,610.00	286,479,000
エア・ウォーター	7,900	1,640.00	12,956,000
日本酸素HLDGS	8,100	2,354.00	19,067,400
協和キリン	10,100	2,846.00	28,744,600
三菱瓦斯化学	6,200	1,921.00	11,910,200
三井化学	6,900	3,250.00	22,425,000
三菱ケミカルグループ	56,200	767.00	43,105,400
KHネオケム	1,400	2,255.00	3,157,000
ダイセル	12,300	973.00	11,967,900
積水化学	17,000	1,859.00	31,603,000
日本ゼオン	5,000	1,366.00	6,830,000
アイカ工業	2,100	3,040.00	6,384,000
UBE	4,300	1,985.00	8,535,500
野村総合研究所	17,100	3,015.00	51,556,500
インフォコム	1,100	2,295.00	2,524,500
日油	2,600	5,930.00	15,418,000
花王	20,300	5,100.00	103,530,000
武田薬品	64,200	4,365.00	280,233,000
アステラス製薬	79,900	1,866.00	149,093,400
住友ファーマ	6,200	800.00	4,960,000
塩野義製薬	10,700	5,948.00	63,643,600
日本新薬	2,000	5,950.00	11,900,000
中外製薬	26,100	3,324.00	86,756,400
科研製薬	1,400	3,685.00	5,159,000	貸付株式数	900株
エーザイ	10,100	7,315.00	73,881,500
ロート製薬	8,100	2,593.00	21,003,300
小野薬品	16,100	2,796.00	45,015,600
参天製薬	15,700	1,101.00	17,285,700
テルモ	25,600	3,610.00	92,416,000
HUグループHD	2,500	2,680.00	6,700,000
JCRファーマ	2,800	1,491.00	4,174,800
東和薬品	1,300	1,859.00	2,416,700	貸付株式数	600株
第一三共	72,700	4,670.00	339,509,000
大塚ホールディングス	19,100	3,958.00	75,597,800
ペプチドリーム	4,000	1,823.00	7,292,000	貸付株式数	1,500株
日本ペイントHOLD	36,900	1,199.00	44,243,100
関西ペイント	7,600	1,750.00	13,300,000	貸付株式数	5,000株
オービック	2,800	20,590.00	57,652,000
ジャストシステム	1,200	3,365.00	4,038,000
Zホールディングス	118,700	378.60	44,939,820
ビー・エム・エル	1,100	3,115.00	3,426,500
トレンドマイクロ	4,800	6,390.00	30,672,000
日本オラクル	1,600	8,910.00	14,256,000	貸付株式数	1,000株
ユー・エス・エス	8,800	2,253.00	19,826,400
伊藤忠テクノソリュー	4,500	3,230.00	14,535,000
サイバーエージェント	20,500	1,149.00	23,554,500
大塚商会	4,700	4,545.00	21,361,500
電通国際情報S	1,000	4,995.00	4,995,000	貸付株式数	600株
東映アニメーション	400	12,350.00	4,940,000	貸付株式数	200株
東映アニメーション	400	12,350.00	4,940,000	貸付株式数	(100株)
デジタルガレージ	1,500	4,235.00	6,352,500
フルキャストホールディングス	800	2,323.00	1,858,400	貸付株式数	200株
エン・ジャパン	1,500	2,352.00	3,528,000
富士フイルムHLDGS	16,000	6,530.00	104,480,000
資生堂	17,400	5,999.00	104,382,600
ライオン	10,000	1,458.00	14,580,000	貸付株式数	600株
ファンケル	3,600	2,472.00	8,899,200
コーセー	1,700	15,040.00	25,568,000
小林製薬	2,400	8,030.00	19,272,000	貸付株式数	1,500株
タカラバイオ	2,200	1,744.00	3,836,800
デクセリアルズ	2,400	2,631.00	6,314,400
出光興産	9,300	2,909.00	27,053,700
ENEOSホールディングス	150,700	460.30	69,367,210
コスモエネルギーHLDGS	3,300	3,845.00	12,688,500
インフロニアHD	8,500	1,030.00	8,755,000
横浜ゴム	4,700	2,500.00	11,750,000
TOYO TIRE	4,800	1,463.00	7,022,400
ブリヂストン	26,600	5,150.00	136,990,000
住友ゴム	8,200	1,124.00	9,216,800	貸付株式数	5,300株
AGC	8,500	4,800.00	40,800,000
太平洋セメント	5,300	2,445.00	12,958,500
東海カーボン	7,000	1,204.00	8,428,000
TOTO	5,500	4,465.00	24,557,500	貸付株式数	3,500株
日本碍子	9,900	1,744.00	17,265,600
日本特殊陶業	6,400	2,689.00	17,209,600
MARUWA	300	17,510.00	5,253,000
ニチアス	2,100	2,635.00	5,533,500
日本製鉄	38,400	3,004.00	115,353,600	貸付株式数	23,800株
JFEホールディングス	22,900	1,594.00	36,502,600
東京製鐵	2,400	1,345.00	3,228,000	貸付株式数	1,100株
三井金属	2,500	3,190.00	7,975,000
住友鉱山	10,000	4,871.00	48,710,000
DOWAホールディングス	1,900	4,235.00	8,046,500
住友電工	29,600	1,616.00	47,833,600
アサヒHD	3,500	2,023.00	7,080,500
三和ホールディングス	7,900	1,397.00	11,036,300
リンナイ	1,600	9,720.00	15,552,000
三浦工業	3,500	3,315.00	11,602,500
テクノプロ・ホールディング	5,100	3,470.00	17,697,000
ジャパンマテリアル	2,600	2,290.00	5,954,000
リクルートホールディングス	60,400	3,493.00	210,977,200
アマダ	13,400	1,220.00	16,348,000
FUJI	3,700	2,191.00	8,106,700
DMG森精機	5,100	2,100.00	10,710,000	貸付株式数	3,100株
ディスコ	1,300	43,500.00	56,550,000
ベルシステム24HLDGS	1,100	1,407.00	1,547,700
豊田自動織機	6,100	7,090.00	43,249,000
オプトラン	1,200	2,138.00	2,565,600	貸付株式数	300株
ナブテスコ	5,300	3,180.00	16,854,000
SMC	2,700	69,100.00	186,570,000
小松製作所	39,400	3,212.00	126,552,800
住友重機械	5,000	3,085.00	15,425,000
日立建機	3,300	2,961.00	9,771,300
ローツェ	400	11,570.00	4,628,000	貸付株式数	200株
クボタ	44,500	1,959.50	87,197,750
荏原製作所	3,400	5,800.00	19,720,000
ダイキン工業	10,000	23,000.00	230,000,000
ダイフク	4,300	7,180.00	30,874,000
竹内製作所	1,500	2,838.00	4,257,000
ブラザー工業	11,200	1,947.00	21,806,400
ホシザキ	5,400	4,700.00	25,380,000
ミネベアミツミ	14,600	2,403.00	35,083,800
日立	34,400	6,872.00	236,396,800
三菱電機	86,800	1,531.00	132,890,800
富士電機	5,100	5,020.00	25,602,000
安川電機	10,000	5,620.00	56,200,000
ベイカレントコンサルティング	6,800	5,390.00	36,652,000	貸付株式数	3,800株
ジャパンエレベーターSHD	3,000	1,889.00	5,667,000
マキタ	10,500	3,280.00	34,440,000
日本電産	20,400	6,804.00	138,801,600
オムロン	7,700	7,528.00	57,965,600
MCJ	3,500	942.00	3,297,000	貸付株式数	2,200株
日本電気	11,900	4,955.00	58,964,500
富士通	8,400	18,145.00	152,418,000
ルネサスエレクトロニクス	54,800	1,820.00	99,736,000
セイコーエプソン	11,200	1,882.00	21,078,400	貸付株式数	200株
ワコム	6,700	688.00	4,609,600	貸付株式数	3,900株
アルバック	2,000	5,420.00	10,840,000	貸付株式数	1,200株
エレコム	2,000	1,274.00	2,548,000	貸付株式数	1,300株
パナソニックホールディンク	99,200	1,155.50	114,625,600
シャープ	10,100	938.00	9,473,800	貸付株式数	6,400株
アンリツ	5,900	1,220.00	7,198,000
ソニーグループ ※	22,100	11,730.00	259,233,000
T D K	13,300	4,670.00	62,111,000
横河電機	9,200	2,062.00	18,970,400
アズビル	5,800	3,465.00	20,097,000
日本光電工業	3,800	3,615.00	13,737,000
堀場製作所	1,900	7,590.00	14,421,000
アドバンテスト	6,600	11,880.00	78,408,000
キーエンス ※	5,200	62,760.00	326,352,000
シスメックス	7,200	8,631.00	62,143,200
フェローテックHLDGS	2,500	3,150.00	7,875,000	貸付株式数	1,100株
デンソー	17,200	7,105.00	122,206,000
レーザーテック	3,800	21,920.00	83,296,000	貸付株式数	2,300株
カシオ	6,200	1,282.00	7,948,400
ファナック	8,200	23,240.00	190,568,000
浜松ホトニクス	6,700	6,910.00	46,297,000
新光電気工業	2,900	3,705.00	10,744,500
京セラ	12,900	6,833.00	88,145,700
太陽誘電	4,100	4,280.00	17,548,000
村田製作所	25,200	7,877.00	198,500,400
日東電工	6,100	8,570.00	52,277,000
三菱重工業	14,700	4,549.00	66,870,300
IHI	5,300	3,165.00	16,774,500
全国保証	2,100	5,270.00	11,067,000
めぶきフィナンシャルG	40,700	323.00	13,146,100
GMOフィナンシャルHLDGS	1,800	570.00	1,026,000	貸付株式数	1,100株
コンコルディア・フィナンシャル	45,200	486.00	21,967,200
いすゞ自動車	24,200	1,577.00	38,163,400
トヨタ自動車	124,400	1,801.00	224,044,400
アイシン	6,400	3,515.00	22,496,000
本田技研 ※	67,600	3,405.00	230,178,000
スズキ	15,300	4,574.00	69,982,200
SUBARU	26,300	2,056.50	54,085,950
ヤマハ発動機	13,100	3,195.00	41,854,500
小糸製作所	10,000	2,254.00	22,540,000
豊田合成	2,400	2,125.00	5,100,000
シマノ	3,400	21,630.00	73,542,000
テイ・エステック	3,800	1,616.00	6,140,800
ノジマ	2,900	1,371.00	3,975,900
良品計画	11,400	1,409.00	16,062,600
メディパルHD	9,100	1,801.00	16,389,100
コーナン商事	1,200	3,150.00	3,780,000	貸付株式数	700株
ネットワンシステムズ	3,100	2,985.00	9,253,500
パンパシフィックHD	17,800	2,466.00	43,894,800
ゼンショーホールディングス	4,800	4,020.00	19,296,000	貸付株式数	3,100株
ワークマン	1,000	5,540.00	5,540,000	貸付株式数	600株
ワークマン	1,000	5,540.00	5,540,000	貸付株式数	(300株)
スギホールディングス	1,800	5,610.00	10,098,000	貸付株式数	1,100株
島津製作所	10,100	4,180.00	42,218,000
東京精密	1,800	5,020.00	9,036,000
オリンパス	52,000	2,267.50	117,910,000
SCREENホールディングス	1,400	11,090.00	15,526,000
HOYA	17,800	14,040.00	249,912,000
朝日インテック	9,300	2,284.00	21,241,200	貸付株式数	900株
バンダイナムコHLDGS	7,600	8,383.00	63,710,800
パイロットコーポレーション	1,300	4,030.00	5,239,000	貸付株式数	400株
エフピコ	1,600	3,185.00	5,096,000
ヤマハ	5,200	4,955.00	25,766,000
ピジヨン	5,300	2,040.00	10,812,000
任天堂	41,300	5,080.00	209,804,000
ニフコ	3,000	3,525.00	10,575,000
伊藤忠	54,200	4,161.00	225,526,200
丸紅	69,500	1,727.00	120,026,500
豊田通商	7,700	5,290.00	40,733,000
兼松	3,400	1,579.00	5,368,600
三井物産	64,400	3,796.00	244,462,400
東京エレクトロン	5,400	48,370.00	261,198,000
住友商事	54,500	2,261.00	123,224,500
BIPROGY	3,100	3,220.00	9,982,000
三菱商事	55,000	4,663.00	256,465,000
阪和興業	1,600	3,680.00	5,888,000
岩谷産業	2,000	5,570.00	11,140,000
ゴ-ルドウイン	1,500	11,340.00	17,010,000
ユニ・チヤ-ム	17,400	5,228.00	90,967,200
日本瓦斯	4,700	1,917.00	9,009,900
ライフコーポレーション	800	2,518.00	2,014,400
丸井グループ	6,500	2,013.00	13,084,500
イズミ	1,300	3,050.00	3,965,000	貸付株式数	1,000株
ヤオコー	1,000	6,770.00	6,770,000	貸付株式数	600株
ケーズホールディングス	7,000	1,186.00	8,302,000
PALTAC	1,400	4,775.00	6,685,000
SBI新生銀行	2,400	2,299.00	5,517,600
あおぞら銀行	5,200	2,393.00	12,443,600	貸付株式数	2,900株
三菱UFJフィナンシャルG ※	322,100	850.80	274,042,680
りそなホールディングス	103,500	620.20	64,190,700
三井住友トラストHD	14,900	4,607.00	68,644,300
三井住友フィナンシャルG	59,900	5,275.00	315,972,500
千葉銀行	22,800	855.00	19,494,000
ふくおかフィナンシャルG	6,500	2,549.00	16,568,500
セブン銀行	29,300	264.00	7,735,200
みずほフィナンシャルG	118,500	1,867.00	221,239,500
芙蓉総合リース	800	8,850.00	7,080,000	貸付株式数	200株
みずほリース	1,200	3,460.00	4,152,000	貸付株式数	700株
東京センチュリー	1,500	4,400.00	6,600,000
イオンフィナンシャルサービス	4,700	1,210.00	5,687,000
アコム	14,600	317.00	4,628,200
オリコ	2,100	1,114.00	2,339,400
オリックス	53,800	2,196.50	118,171,700
三菱HCキャピタル	31,900	684.00	21,819,600
ジャフコグループ	2,700	2,026.00	5,470,200
大和証券G本社	58,200	610.00	35,502,000
野村ホールディングス	150,900	503.40	75,963,060
SOMPOホールディングス	14,100	5,397.00	76,097,700
日本取引所グループ	23,000	2,029.50	46,678,500
マネックスG	9,200	497.00	4,572,400
MS&AD	16,700	4,189.00	69,956,300
第一生命HLDGS	41,700	2,411.50	100,559,550
東京海上HD	82,500	2,597.50	214,293,750
T&Dホールディングス	22,000	1,602.00	35,244,000
三井不動産	35,600	2,396.00	85,297,600
三菱地所	49,400	1,575.00	77,805,000
東京建物	7,800	1,559.00	12,160,200
住友不動産	14,800	2,930.50	43,371,400
スターツコーポレーション	1,200	2,454.00	2,944,800
リログループ	4,800	2,090.00	10,032,000
日本エスコン	1,800	811.00	1,459,800	貸付株式数	1,200株
イオンモール	4,200	1,700.00	7,140,000
カチタス	2,200	2,569.00	5,651,800
東海旅客鉄道	6,400	15,435.00	98,784,000
ヤマトホールディングス	10,600	2,217.00	23,500,200
山九	2,100	4,830.00	10,143,000
センコーグループHLDGS	4,400	934.00	4,109,600	貸付株式数	2,600株
AZ-COM丸和ホールディ	2,000	1,967.00	3,934,000	貸付株式数	400株
日本郵船	22,200	3,283.00	72,882,600
商船三井	14,600	3,485.00	50,881,000	貸付株式数	9,000株
川崎汽船	7,100	3,175.00	22,542,500	貸付株式数	4,600株
SGホールディングス	15,900	1,909.00	30,353,100
NIPPON EXPRESS	3,100	7,600.00	23,560,000
三井倉庫HOLD	800	3,895.00	3,116,000
USEN-NEXT HLDGS	700	2,469.00	1,728,300	貸付株式数	500株
日本電信電話	65,100	4,044.00	263,264,400
KDDI	54,800	4,109.00	225,173,200
ソフトバンク	134,000	1,555.00	208,370,000
光通信	1,000	18,530.00	18,530,000
GMOインターネットグループ	3,100	2,588.00	8,022,800
中部電力	30,700	1,390.00	42,673,000
関西電力	32,100	1,257.00	40,349,700
九州電力	19,200	723.00	13,881,600
北海道電力	8,000	469.00	3,752,000	貸付株式数	5,200株
電源開発	6,300	2,089.00	13,160,700
イーレックス	1,500	1,864.00	2,796,000	貸付株式数	700株
レノバ	2,200	2,031.00	4,468,200	貸付株式数	1,400株
東京瓦斯	17,600	2,495.00	43,912,000
大阪瓦斯	16,800	2,231.00	37,480,800
東宝	5,200	4,945.00	25,714,000
NTTデータ	26,200	1,710.00	44,802,000
DTS	1,800	3,150.00	5,670,000
スクウェア・エニックス・HD	4,200	6,300.00	26,460,000
カプコン	8,300	4,685.00	38,885,500
トランス・コスモス	1,100	3,075.00	3,382,500
SCSK	6,800	1,937.00	13,171,600
セコム	8,700	8,100.00	70,470,000
メイテツク	3,400	2,309.00	7,850,600
NSD	3,000	2,380.00	7,140,000
コナミグループ	3,600	6,360.00	22,896,000
イオンディライト	900	2,939.00	2,645,100	貸付株式数	500株
日鉄物産	600	9,280.00	5,568,000
ニトリホールディングス	3,600	16,330.00	58,788,000
ミスミグループ本社	13,300	3,225.00	42,892,500
ファーストリテイリング	4,000	27,870.00	111,480,000
ソフトバンクグループ	40,800	4,987.00	203,469,600
サンドラッグ	3,300	3,550.00	11,715,000
合計			17,019,506,320

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

		ソニーグループ	5,000株	キーエンス	500株
		本田技研	10,000株	三菱UFJフィナンシャルG	100,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)

開示資料

決算