有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJPX日経400マザーファンド	130,277,773	361,963,764
親投資信託受益証券 合計			361,963,764
合計			361,963,764

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年3月22日現在 金 額 (円)	2025年3月24日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,003,789,679	613,412,179
株式	※2※3	24,028,489,370	28,395,492,680
派生商品評価勘定		10,608,950	5,217,800
未収入金		213,047,484	21,312,000
未収配当金		33,569,650	46,201,475
未収利息		57,742	-
その他未収収益	※4	3,809,522	1,359,655
差入委託証拠金		-	3,006,167
流動資産合計		25,293,372,397	29,086,001,956
資産合計		25,293,372,397	29,086,001,956
負債の部
流動負債
前受金		10,635,000	5,860,000
未払解約金		160,705,000	76,008,000
未払利息		-	260,307
受入担保金		670,993,847	471,108,748
流動負債合計		842,333,847	553,237,055
負債合計		842,333,847	553,237,055
純資産の部
元本等
元本	※1	8,927,225,570	10,269,486,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,523,812,980	18,263,278,271
元本等合計		24,451,038,550	28,532,764,901
純資産合計		24,451,038,550	28,532,764,901
負債純資産合計		25,293,372,397	29,086,001,956

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年3月23日 至2025年3月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年3月22日現在	2025年3月24日現在
1.	※1	期首	2023年3月23日	2024年3月23日
		期首元本額	9,440,541,060円	8,927,225,570円
		期中追加設定元本額	3,262,940,915円	3,874,344,841円
		期中一部解約元本額	3,776,256,405円	2,532,083,781円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		iFree JPX日経400インデックス	2,445,404,825円	4,000,296,008円
		ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	128,591,624円	130,277,773円
		ダイワJPX日経400ファンド	4,420,138,316円	4,459,025,630円
		ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	1,933,090,805円	1,679,887,219円
	計		8,927,225,570円	10,269,486,630円
2.		期末日における受益権の総数	8,927,225,570口	10,269,486,630口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 661,841,710円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 445,984,350円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 341,430,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 359,030,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年3月23日 至2025年3月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年3月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年3月22日現在	2025年3月24日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	6,623,051,078	103,500,892
合計	6,623,051,078	103,500,892

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2024年3月22日現在				2025年3月24日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	296,560,000	-	307,175,000	10,615,000	105,240,000	-	110,460,000	5,220,000
合計	296,560,000	-	307,175,000	10,615,000	105,240,000	-	110,460,000	5,220,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年3月22日現在	2025年3月24日現在
1口当たり純資産額	2.7389円	2.7784円
(1万口当たり純資産額)	(27,389円)	(27,784円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	14,600	931.40	13,598,440
ショーボンドHD	1,900	4,853.00	9,220,700
タマホーム	900	3,560.00	3,204,000	貸付株式数 500株
三井松島HLDGS	700	4,235.00	2,964,500	貸付株式数 400株
INPEX	44,000	2,101.00	92,444,000
石油資源開発	8,000	1,238.00	9,904,000
安藤・間	8,400	1,388.00	11,659,200
コムシスホールディングス	5,200	3,267.00	16,988,400
大成建設	9,200	7,036.00	64,731,200
大 林 組	33,600	2,069.00	69,518,400
長谷工コーポレーシヨン	9,300	1,991.00	18,516,300
鹿島建設	22,600	3,160.00	71,416,000
大東建託	3,500	15,725.00	55,037,500
住友林業	8,800	4,634.00	40,779,200	貸付株式数 5,500株
大和ハウス	30,700	5,059.00	155,311,300
積水ハウス	30,900	3,365.00	103,978,500
関 電 工	5,600	2,734.50	15,313,200
エクシオグループ	10,500	1,746.00	18,333,000
九電工	2,200	4,785.00	10,527,000
高砂熱学	2,500	5,740.00	14,350,000
ジェイエイシーリクルートメント	3,900	788.00	3,073,200
日本M&Aセンターホールデ	15,700	639.30	10,037,010
UTグループ	1,400	2,225.00	3,115,000
パソナグループ	1,300	2,190.00	2,847,000	貸付株式数 800株
エス・エム・エス	4,100	1,205.50	4,942,550
パーソルホールディングス	97,300	255.70	24,879,610
森永製菓	4,300	2,564.00	11,025,200
寿スピリッツ	6,000	2,530.00	15,180,000	貸付株式数 3,900株
カルビー	4,700	2,904.50	13,651,150
森永乳業	3,800	3,192.00	12,129,600
ヤクルト	14,600	2,993.50	43,705,100
明治ホールディングス	13,100	3,400.00	44,540,000
日本ハム	4,400	5,076.00	22,334,400
システナ	14,900	364.00	5,423,600
日鉄ソリューションズ	3,600	4,055.00	14,598,000	貸付株式数 2,200株
綜合警備保障	17,800	1,156.50	20,585,700
カカクコム	7,700	2,162.00	16,647,400
ディップ	1,900	2,265.00	4,303,500	貸付株式数 1,100株
SBSホールディングス	900	2,912.00	2,620,800
エムスリー	21,100	1,727.00	36,439,700
博報堂DYHLDGS	12,100	1,123.00	13,588,300
アサヒグループホールディン	76,700	1,956.00	150,025,200
キリンHD	42,600	2,070.00	88,182,000
宝ホールディングス	6,900	1,165.50	8,041,950
サントリー食品インター	7,200	4,913.00	35,373,600	貸付株式数 4,600株
エービーシー・マート	4,800	2,835.00	13,608,000	貸付株式数 3,000株
アスクル	2,600	1,620.00	4,212,000
アダストリア	1,500	2,939.00	4,408,500	貸付株式数 900株
日本マクドナルドHLDG	6,700	5,740.00	38,458,000	貸付株式数 900株
パルグループHLDGS	2,500	3,140.00	7,850,000
東京エレクトロンデバイス	1,100	3,105.00	3,415,500
双日	12,200	3,473.00	42,370,600
セリア	3,200	2,559.00	8,188,800
キッコーマン	33,900	1,487.50	50,426,250
味 の 素	23,700	6,096.00	144,475,200
ニチレイ	4,000	3,671.00	14,684,000
東洋水産	4,700	9,628.00	45,251,600
日清食品HD	12,900	3,167.00	40,854,300
日本たばこ産業	62,100	4,060.00	252,126,000
ヒューリック	23,800	1,469.50	34,974,100
神戸物産	8,500	3,433.00	29,180,500	貸付株式数 5,300株
MonotaRO	15,600	2,700.00	42,120,000
マツキヨココカラ&カンパニー	19,400	2,366.00	45,900,400
ZOZO	8,200	4,402.00	36,096,400
ダイワボウHD	4,900	2,540.00	12,446,000
トヨタ紡織	4,400	2,096.00	9,222,400
マクニカホールディングス	8,400	1,937.50	16,275,000
ウエルシアHD	5,700	2,154.50	12,280,650
クリエイトSDH	1,600	2,856.00	4,569,600	貸付株式数 900株
ネクステージ	2,500	1,607.00	4,017,500	貸付株式数 1,600株
野村不動産HLDGS	6,400	4,460.00	28,544,000
オープンハウスグループ	3,700	5,728.00	21,193,600
東急不動産HD	30,700	1,042.50	32,004,750
飯田GHD	9,800	2,329.50	22,829,100
コスモス薬品	2,200	7,460.00	16,412,000
シップヘルスケアHD	4,300	2,027.50	8,718,250
セブン&アイ・HLDGS	121,300	2,247.00	272,561,100
ツルハホールディングス	1,900	9,395.00	17,850,500
東 レ	76,000	1,055.00	80,180,000
ク ラ レ	13,900	1,905.50	26,486,450
SUMCO	20,400	1,146.00	23,378,400	貸付株式数 10,700株
ケイアイスター不動産	600	4,610.00	2,766,000	貸付株式数 100株
クスリのアオキHLDGS	2,900	3,332.00	9,662,800	貸付株式数 1,800株
FOOD&LIFE COMPAN	5,900	4,493.00	26,508,700
TIS	11,000	4,210.00	46,310,000
コーエーテクモHD	7,800	2,051.00	15,997,800
ネクソン	22,900	2,051.00	46,967,900
SHIFT	10,400	1,242.00	12,916,800
ガンホー・オンライン・エンター	2,600	2,946.00	7,659,600
GMOペイメントゲートウェイ	2,400	7,695.00	18,468,000
インターネットイニシアティブ	5,700	2,533.00	14,438,100
王子ホールディングス	39,400	648.20	25,539,080
ラクス	4,900	2,040.50	9,998,450
日産化学	5,300	4,586.00	24,305,800
東ソー	13,900	2,173.00	30,204,700
イビデン	6,000	4,322.00	25,932,000
信越化学	67,100	4,433.00	297,454,300
エア・ウォーター	9,800	1,981.50	19,418,700
日本酸素HLDGS	10,100	4,755.00	48,025,500
協和キリン	12,200	2,150.00	26,230,000
三菱瓦斯化学	8,400	2,469.50	20,743,800
三井化学	9,400	3,591.00	33,755,400
東京応化工業	5,000	3,335.00	16,675,000
三菱ケミカルグループ	76,000	788.20	59,903,200
KHネオケム	1,900	2,599.00	4,938,100
ビジョナル	1,200	7,783.00	9,339,600	貸付株式数 700株
ダイセル	11,800	1,358.00	16,024,400
住友ベ-クライト	3,300	3,541.00	11,685,300
積水化学	20,700	2,608.50	53,995,950
野村総合研究所	22,600	4,887.00	110,446,200
扶桑化学工業	1,000	3,535.00	3,535,000
ADEKA	3,600	2,810.00	10,116,000	貸付株式数 1,000株
日油	12,200	2,127.00	25,949,400
花 王	25,300	6,507.00	164,627,100
武田薬品	92,600	4,540.00	420,404,000
アステラス製薬	91,300	1,502.00	137,132,600
塩野義製薬	34,500	2,302.00	79,419,000
日本新薬	2,700	3,980.00	10,746,000
中外製薬	32,600	6,921.00	225,624,600
エーザイ	13,600	4,310.00	58,616,000
ロート製薬	11,000	2,190.50	24,095,500
小野薬品	21,300	1,670.50	35,581,650
テ ル モ	69,000	2,743.00	189,267,000
第一三共	81,100	3,718.00	301,529,800
大塚ホールディングス	25,700	8,108.00	208,375,600
ペプチドリーム	5,000	2,125.50	10,627,500
日本ペイントHOLD	46,000	1,169.00	53,774,000
関西ペイント	8,700	2,232.00	19,418,400	貸付株式数 5,500株
太陽ホールディングス	1,800	4,700.00	8,460,000	貸付株式数 1,100株
オリエンタルランド	62,900	3,103.00	195,178,700
ラウンドワン	10,100	1,074.00	10,847,400
オービック	19,300	4,339.00	83,742,700
ジャストシステム	1,500	3,510.00	5,265,000
LINEヤフー	166,600	523.10	87,148,460
ビー・エム・エル	1,300	3,025.00	3,932,500	貸付株式数 800株
トレンドマイクロ	5,500	10,295.00	56,622,500
日本オラクル	2,000	15,710.00	31,420,000
フューチャー	2,600	1,807.00	4,698,200
ユー・エス・エス	21,900	1,432.00	31,360,800
サイバーエージェント	23,600	1,274.00	30,066,400
大塚商会	11,800	3,281.00	38,715,800
電通総研	1,000	6,350.00	6,350,000
東映アニメーション	4,100	3,230.00	13,243,000	貸付株式数 2,600株
富士フイルムHLDGS	62,800	2,988.00	187,646,400
資 生 堂	21,700	2,827.50	61,356,750
ライオン	13,200	1,784.00	23,548,800
小林製薬	2,700	5,800.00	15,660,000	貸付株式数 100株
タカラバイオ	3,300	846.00	2,791,800
デクセリアルズ	9,000	2,049.00	18,441,000
出光興産	48,600	1,155.50	56,157,300	貸付株式数 31,300株 (31,300株)
ENEOSホールディングス	176,600	847.90	149,739,140
コスモエネルギーHLDGS	3,400	6,912.00	23,500,800
インフロニアHD	10,700	1,216.00	13,011,200
横浜ゴム	5,300	3,622.00	19,196,600
TOYO TIRE	6,000	2,712.50	16,275,000
ブリヂストン	30,500	6,129.00	186,934,500
住友ゴム	10,200	1,952.50	19,915,500
AGC	10,100	4,622.00	46,682,200
東海カーボン	9,600	980.70	9,414,720
TOTO	7,600	4,051.00	30,787,600
日本碍子	11,600	1,963.00	22,770,800
日本特殊陶業	8,500	4,721.00	40,128,500
MARUWA	400	31,770.00	12,708,000
フジミインコーポレーテッド	2,800	2,080.00	5,824,000
ニチアス	2,600	4,591.00	11,936,600
日本製鉄	54,200	3,423.00	185,526,600
神戸製鋼所	21,500	1,863.00	40,054,500
JFEホールディングス	32,300	1,960.00	63,308,000	貸付株式数 2,000株
東京製鐵	3,000	1,650.00	4,950,000
大和工業	2,000	8,282.00	16,564,000
丸一鋼管	3,300	3,537.00	11,672,100
大同特殊鋼	6,700	1,282.00	8,589,400
日本冶金工	700	4,460.00	3,122,000
三井金属	2,700	4,608.00	12,441,600
住友鉱山	13,500	3,451.00	46,588,500
DOWAホールディングス	2,900	4,893.00	14,189,700
住友電工	37,000	2,791.50	103,285,500
フジクラ	11,500	6,117.00	70,345,500
AREホールディングス	4,300	2,013.00	8,655,900
三和ホールディングス	10,600	4,877.00	51,696,200
リンナイ	5,700	3,568.00	20,337,600
日本発条	9,500	1,715.50	16,297,250
三浦工業	4,900	3,029.00	14,842,100
テクノプロ・ホールディング	6,500	3,246.00	21,099,000
ジャパンマテリアル	3,300	1,360.00	4,488,000
リクルートホールディングス	53,100	8,250.00	438,075,000	※
ツ ガ ミ	2,200	1,919.00	4,221,800
アマダ	14,600	1,520.00	22,192,000
DMG森精機	6,600	3,070.00	20,262,000
ディスコ	5,000	33,060.00	165,300,000
ベルシステム24HLDGS	1,100	1,308.00	1,438,800
豊田自動織機	8,900	13,720.00	122,108,000
野村マイクロ・サイエンス	1,700	2,651.00	4,506,700	貸付株式数 1,100株
ナブテスコ	6,600	2,455.00	16,203,000	貸付株式数 3,700株
SMC	3,100	55,200.00	171,120,000
小松製作所	51,700	4,577.00	236,630,900
住友重機械	6,200	3,259.00	20,205,800
日立建機	4,200	4,207.00	17,669,400
TOWA	3,200	1,672.00	5,350,400	貸付株式数 2,000株
ローツェ	5,500	1,580.50	8,692,750	貸付株式数 3,500株
クボタ	53,600	1,923.00	103,072,800
荏原製作所	21,500	2,386.00	51,299,000
ダイキン工業	13,700	16,905.00	231,598,500
オルガノ	1,600	6,970.00	11,152,000
ダイフク	17,700	3,751.00	66,392,700
SANKYO	12,100	2,269.00	27,454,900
竹内製作所	1,900	5,410.00	10,279,000	貸付株式数 1,200株
ブラザー工業	14,000	2,822.00	39,508,000
セガサミーホールディングス	9,400	2,985.50	28,063,700
ホシザキ	6,700	6,271.00	42,015,700
ミネベアミツミ	18,200	2,257.50	41,086,500
日 立	124,100	3,742.00	464,382,200
三菱電機	106,600	2,866.50	305,568,900
富士電機	6,400	6,607.00	42,284,800
安川電機	11,400	4,039.00	46,044,600	貸付株式数 7,200株
ベイカレント	7,800	6,581.00	51,331,800
ジャパンエレベーターSHD	4,100	2,700.00	11,070,000
マキタ	13,000	5,252.00	68,276,000
JVCケンウッド	8,300	1,313.00	10,897,900
オムロン	9,600	4,373.00	41,980,800
MCJ	4,300	1,376.00	5,916,800	貸付株式数 2,700株
日本電気	14,800	15,745.00	233,026,000
富 士 通	96,500	3,059.00	295,193,500
ルネサスエレクトロニクス	79,900	2,306.00	184,249,400
セイコーエプソン	13,400	2,493.00	33,406,200
アルバック	2,300	5,499.00	12,647,700
パナソニック ホールディンク	123,800	1,857.00	229,896,600
ソニーグループ	152,400	3,764.00	573,633,600
T D K	90,500	1,600.50	144,845,250
メイコー	1,000	7,440.00	7,440,000
ヒロセ電機	1,500	17,865.00	26,797,500
横河電機	11,500	3,016.00	34,684,000
アズビル	28,300	1,186.00	33,563,800
日本光電工業	9,300	2,047.00	19,037,100
堀場製作所	2,000	10,230.00	20,460,000
アドバンテスト	32,700	8,005.00	261,763,500
キーエンス	6,000	61,140.00	366,840,000
シスメックス	26,900	2,794.00	75,158,600
フェローテックHLDGS	3,300	2,889.00	9,533,700	貸付株式数 1,400株 (1,200株)
デンソー	101,700	2,000.00	203,400,000
レーザーテック	4,000	14,040.00	56,160,000
日本電子	2,400	4,815.00	11,556,000
ファナック	50,200	4,321.00	216,914,200
ロ ー ム	18,800	1,563.50	29,393,800
浜松ホトニクス	16,700	1,530.00	25,551,000
三井ハイテック	4,600	738.00	3,394,800	貸付株式数 2,800株
京 セ ラ	64,500	1,738.50	112,133,250
太陽誘電	4,500	2,627.50	11,823,750
村田製作所	91,400	2,470.50	225,803,700
日東電工	32,900	2,908.50	95,689,650
三菱重工業	183,300	2,811.50	515,347,950
アンビスホールディングス	2,300	514.00	1,182,200	貸付株式数 1,400株
三菱ロジスネクスト	1,700	2,128.00	3,617,600	貸付株式数 1,000株
FPG	3,600	2,456.00	8,841,600
全国保証	2,700	6,020.00	16,254,000
めぶきフィナンシャルG	51,300	746.40	38,290,320
コンコルディア・フィナンシャル	54,400	1,023.00	55,651,200
いすゞ自動車	32,100	2,034.00	65,291,400
トヨタ自動車	128,300	2,863.00	367,322,900	※
三菱自動車工業	39,700	438.90	17,424,330
カヤバ	1,800	3,040.00	5,472,000
アイシン	22,000	1,877.50	41,305,000
マ ツ ダ	31,900	1,092.00	34,834,800
本田技研	245,400	1,501.50	368,468,100
スズキ	83,900	1,836.00	154,040,400
SUBARU	31,300	2,930.50	91,724,650
ヤマハ発動機	43,800	1,216.00	53,260,800
小糸製作所	10,800	2,025.50	21,875,400
豊田合成	3,000	2,799.50	8,398,500
シマノ	4,500	22,640.00	101,880,000
ノ ジ マ	3,600	2,493.00	8,974,800
良品計画	13,100	4,121.00	53,985,100	貸付株式数 8,300株
メディパルHD	11,900	2,356.00	28,036,400
パンパシフィックHD	22,200	4,201.00	93,262,200
ゼンショーホールディングス	6,200	8,088.00	50,145,600
ワークマン	1,600	4,120.00	6,592,000	貸付株式数 800株 (700株)
IDOM	3,700	1,214.00	4,491,800
スギホールディングス	5,900	2,813.50	16,599,650
島津製作所	14,900	3,884.00	57,871,600
ナカニシ	4,400	2,211.00	9,728,400
東京精密	2,100	8,501.00	17,852,100	貸付株式数 1,200株
オリンパス	58,600	1,968.50	115,354,100
SCREENホールディングス	4,300	10,480.00	45,064,000
HOYA	20,300	17,490.00	355,047,000
ノーリツ鋼機	1,000	4,900.00	4,900,000
朝日インテック	12,700	2,366.00	30,048,200
キヤノン	51,800	4,790.00	248,122,000
シチズン時計	9,500	942.00	8,949,000
フルヤ金属	900	2,803.00	2,522,700	貸付株式数 500株
バンダイナムコHLDGS	28,200	5,189.00	146,329,800
パイロットコーポレーション	1,600	4,269.00	6,830,400
大日本印刷	21,500	2,168.50	46,622,750
アシックス	38,300	3,356.00	128,534,800
ローランド	800	3,850.00	3,080,000	貸付株式数 400株
ヤマハ	18,500	1,220.00	22,570,000
任 天 堂	49,300	10,690.00	527,017,000
ニ フ コ	3,900	3,772.00	14,710,800
伊 藤 忠	53,700	7,155.00	384,223,500
丸 紅	90,200	2,530.00	228,206,000
豊田通商	33,000	2,654.00	87,582,000
兼 松	4,600	2,595.00	11,937,000
三井物産	113,400	2,939.00	333,282,600
東京エレクトロン	12,100	22,190.00	268,499,000
住友商事	65,800	3,595.00	236,551,000
BIPROGY	3,500	4,526.00	15,841,000
三菱商事	129,000	2,760.00	356,040,000
キヤノンマーケティングJPN	2,200	5,094.00	11,206,800
阪和興業	1,800	5,210.00	9,378,000
岩谷産業	10,900	1,562.00	17,025,800
稲畑産業	3,000	3,250.00	9,750,000
ゴ-ルドウイン	1,800	7,971.00	14,347,800
ユニ・チヤ-ム	65,100	1,171.00	76,232,100
伊藤忠エネクス	2,700	1,654.00	4,465,800
サンリオ	8,900	7,010.00	62,389,000
加賀電子	2,200	2,777.00	6,109,400
日本瓦斯	5,300	2,282.50	12,097,250
ライフコーポレーション	2,300	1,912.00	4,397,600
しまむら	2,600	8,385.00	21,801,000
丸井グループ	7,300	2,730.00	19,929,000
クレディセゾン	6,500	3,782.00	24,583,000
ヤオコー	1,300	9,265.00	12,044,500	貸付株式数 200株
三菱UFJフィナンシャルG	257,100	2,181.50	560,863,650
りそなホールディングス	125,400	1,420.00	178,068,000
三井住友トラストグルー	36,400	3,994.00	145,381,600
三井住友フィナンシャルG	116,800	4,037.00	471,521,600
千葉銀行	31,700	1,484.50	47,058,650
ふくおかフィナンシャルG	8,900	4,152.00	36,952,800
セブン銀行	36,600	294.40	10,775,040
みずほフィナンシャルG	125,700	4,382.00	550,817,400
芙蓉総合リース	900	11,890.00	10,701,000
みずほリース	7,700	1,069.00	8,231,300
東京センチュリー	7,600	1,520.50	11,555,800
SBIホールディングス	16,500	4,287.00	70,735,500
イオンフィナンシャルサービス	5,900	1,370.50	8,085,950
ア コ ム	24,300	397.30	9,654,390
ジャックス	1,200	4,050.00	4,860,000
オリックス	58,700	3,229.00	189,542,300
三菱HCキャピタル	51,200	1,046.00	53,555,200
大和証券G本社	73,100	1,075.50	78,619,050
野村ホールディングス	171,900	988.80	169,974,720
SOMPOホールディングス	50,000	4,609.00	230,450,000
日本取引所グループ	60,800	1,645.50	100,046,400
マネックスG	10,000	743.00	7,430,000
MS&AD	74,900	3,422.00	256,307,800
第一生命HLDGS	48,100	4,601.00	221,308,100
東京海上HD	70,300	5,949.00	418,214,700	※
三井不動産	140,400	1,393.00	195,577,200
三菱地所	58,300	2,474.00	144,234,200
東京建物	8,900	2,623.00	23,344,700
住友不動産	16,600	6,042.00	100,297,200
スターツコーポレーション	1,700	4,100.00	6,970,000
カチタス	2,700	2,002.00	5,405,400
京浜急行	12,800	1,558.00	19,942,400
小田急電鉄	17,200	1,526.00	26,247,200
東海旅客鉄道	40,000	2,952.50	118,100,000
西武ホールディングス	11,300	3,652.00	41,267,600
近鉄グループHLDGS	11,100	3,358.00	37,273,800	貸付株式数 5,800株
ヤマトホールディングス	12,600	2,046.50	25,785,900
山 九	2,500	6,289.00	15,722,500
センコーグループHLDGS	6,800	1,548.00	10,526,400
AZ-COM丸和ホールディ	3,200	1,252.00	4,006,400
日本郵船	21,500	5,266.00	113,219,000
商船三井	19,700	5,488.00	108,113,600
川崎汽船	23,600	2,175.50	51,341,800	貸付株式数 14,900株
NSユナイテッド海運	700	4,105.00	2,873,500	貸付株式数 300株
飯野海運	3,800	1,062.00	4,035,600	貸付株式数 2,400株
SGホールディングス	17,400	1,593.00	27,718,200
NIPPON EXPRESS	11,100	2,789.50	30,963,450
三井倉庫HOLD	1,100	8,120.00	8,932,000
U-NEXT HOLDINGS	3,500	1,731.00	6,058,500	貸付株式数 400株
日本電信電話	2,780,200	147.60	410,357,520	※
KDDI	76,600	4,797.00	367,450,200
ソフトバンク	1,666,600	215.50	359,152,300
光通信	1,200	39,500.00	47,400,000
GMOインターネットグループ	3,400	3,233.00	10,992,200
中部電力	38,200	1,712.00	65,398,400
関西電力	50,600	1,884.00	95,330,400
九州電力	23,900	1,397.00	33,388,300
電源開発	7,800	2,687.50	20,962,500
東京瓦斯	19,600	4,982.00	97,647,200
大阪瓦斯	20,400	3,483.00	71,053,200
東 宝	6,500	7,278.00	47,307,000	貸付株式数 4,100株
NTTデータグループ	27,200	2,774.50	75,466,400
スクウェア・エニックス・HD	5,200	6,874.00	35,744,800	貸付株式数 2,600株
カプコン	20,700	3,705.00	76,693,500
トランス・コスモス	1,400	3,255.00	4,557,000
SCSK	8,500	3,811.00	32,393,500
セコム	21,700	5,161.00	111,993,700
メイテックグループホールデ	3,900	3,017.00	11,766,300
NSD	4,000	3,413.00	13,652,000
コナミグループ	3,900	17,775.00	69,322,500
イオンディライト	1,100	5,390.00	5,929,000
ニトリホールディングス	4,000	14,320.00	57,280,000
ミスミグループ本社	16,600	2,566.00	42,595,600
ファーストリテイリング	6,200	45,280.00	280,736,000
サンドラッグ	3,700	4,223.00	15,625,100	貸付株式数 2,400株
合計			28,395,492,680

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		リクルートホールディングス 15,000株
		トヨタ自動車 20,000株
		東京海上HD 20,000株
		日本電信電話 400,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。