純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.※1期首元本額206,905,923円343,070,297円期中追加設定元本額459,060,673円212,557,185円期中一部解約元本額322,896,299円118,929,160円2.中間計算期間末日における受益権の総数343,070,297口436,698,322口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1口当たり純資産額1.6091円1.9730円(1万口当たり純資産額)(16,091円)(19,730円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		107,336,179	6,411,984,343
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金365,587,9271,775,377,403コール・ローン3,752,997,00911,005,466,819株式151,364,986,629198,641,609,061新株予約権証券868,069-投資証券3,711,750,9124,785,831,583派生商品評価勘定619,719,431219,739,323未収入金12,393,192295,508,842未収配当金182,217,065276,633,566差入委託証拠金2,380,060,1153,521,739,524流動資産合計162,390,580,349220,521,906,121資産合計162,390,580,349220,521,906,121負債の部流動負債派生商品評価勘定23,156,4879,494,438未払金1,712,5926,240,791,205未払解約金82,467,100161,698,700流動負債合計107,336,1796,411,984,343負債合計107,336,1796,411,984,343純資産の部元本等元本※154,067,455,17757,952,472,821剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)108,215,788,993156,157,448,957元本等合計162,283,244,170214,109,921,778純資産合計162,283,244,170214,109,921,778負債純資産合計162,390,580,349220,521,906,121e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年5月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年5月31日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額48,893,612,273円54,067,455,177円期中追加設定元本額16,107,558,260円7,151,665,336円期中一部解約元本額10,933,715,356円3,266,647,692円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国株式インデックスVA429,418,774円382,703,567円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)6,511,702円4,677,337円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)109,450,582円80,631,930円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,001,565円10,231,964円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)353,394,455円270,219,782円外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)22,667,766円27,605,727円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)535,920,559円509,743,583円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,255,476,207円2,481,421,067円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)662,541,353円492,937,597円D-I's 外国株式インデックス11,396,584円11,942,651円DCダイワ・ターゲットイヤー20506,026,400円17,218,409円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,011,620,301円3,069,962,748円iFree 8資産バランス1,021,183,359円1,041,275,263円iFree 年金バランス49,879,929円126,917,510円DCダイワ外国株式インデックス33,018,813,032円35,554,825,113円ダイワ・ライフ・バランス30579,030,840円535,332,000円ダイワ・ライフ・バランス50976,488,397円949,044,526円ダイワ・ライフ・バランス70722,361,053円719,607,277円大和DC海外株式インデックスファンド1,541,641,973円1,624,914,989円DCダイワ・ターゲットイヤー20202,282,168円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203011,422,149円11,297,099円DCダイワ・ターゲットイヤー20407,627,380円8,287,172円ダイワつみたてインデックス外国株式452,466,523円590,994,011円ダイワつみたてインデックスバランス302,121,988円1,976,858円ダイワつみたてインデックスバランス502,068,375円2,044,179円ダイワつみたてインデックスバランス702,463,419円2,557,564円ダイワ世界バランスファンド40VA161,683,743円124,687,887円ダイワ世界バランスファンド60VA284,495,474円234,177,623円ダイワ・バランスファンド35VA2,255,482,425円1,781,979,203円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)110,264,809円90,149,674円ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)271,255,135円251,457,589円ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)-円234,082,341円ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798,778,255円851,908,858円ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183,907,812円233,194,443円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,325,979,029円2,764,408,983円ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,735,745,325円2,743,712,586円ダイワライフスタイル2517,629,498円14,211,103円ダイワライフスタイル5063,519,419円54,882,248円ダイワライフスタイル7550,437,420円45,250,360円計54,067,455,177円57,952,472,821円2.期末日における受益権の総数54,067,455,177口57,952,472,821口(金融商品に関する注記)

2021/08/24 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託 合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託 合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託 合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託 合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/24 10:24

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.7第2計算期間21.6第3計算期間1.8第4計算期間11.0第5計算期間8.72020年12月1日～ 2021年5月31日22.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,682,481,137	4.99
純資産総額		214,109,921,778	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式198,641,609,05792.78内 香港2,238,174,8041.05内 シンガポール677,721,2630.32内 イスラエル413,772,5320.19内 ノルウェー444,583,5130.21内 スウェーデン2,624,313,4891.23内 デンマーク1,758,224,7790.82内 イギリス9,445,632,7374.41内 アイルランド457,997,8460.21内 オランダ2,776,782,1991.30内 ベルギー623,121,5600.29内 フランス7,430,206,9273.47内 ドイツ6,143,989,8742.87内 スイス6,150,735,4622.87内 ポルトガル128,615,0890.06内 スペイン1,671,124,9880.78内 イタリア1,631,148,1590.76内 フィンランド677,280,0230.32内 オーストリア132,057,7520.06内 カナダ7,366,129,2633.44内 アメリカ141,563,324,41566.12内 オーストラリア4,123,436,3411.93内 ニュージーランド163,236,0420.08投資証券4,785,831,5842.24内 香港94,418,0830.04内 シンガポール90,292,2730.04内 イギリス115,152,4000.05内 フランス113,386,0430.05内 カナダ23,623,3140.01内 アメリカ3,879,116,6331.81内 オーストラリア449,158,8460.21内 その他20,683,9920.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,682,481,1374.99純資産総額214,109,921,778100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,990,945,5235.13内 イギリス524,571,1680.25内 ドイツ1,869,793,9610.87内 カナダ453,029,2960.21内 アメリカ7,749,091,1233.62内 オーストラリア394,459,9750.18為替予約取引(買建)11,263,127,6715.26内 日本11,263,127,6715.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/08/24 10:24

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,685	0.01
純資産総額		861,609,874	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券861,560,18999.99内 日本861,560,18999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)49,6850.01純資産総額861,609,874100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/24 10:24

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/24 10:24

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)34,989,63134,989,6311.07731.0773第2計算期間末 (2017年11月30日)105,580,995105,580,9951.31051.3105第3計算期間末 (2018年11月30日)216,478,332216,478,3321.33361.3336第4計算期間末 (2019年12月2日)306,274,230306,274,2301.48031.48032020年5月末日489,420,452-1.3674-6月末日474,092,557-1.3928-7月末日491,677,539-1.4384-8月末日515,150,803-1.5477-9月末日530,307,611-1.4862-10月末日513,883,604-1.4436-第5計算期間末 (2020年11月30日)552,031,410552,031,4101.60911.609112月末日571,437,511-1.6545-2021年1月末日590,702,548-1.6876-2月末日631,050,975-1.7442-3月末日703,771,172-1.8596-4月末日773,978,436-1.9456-5月末日861,609,874-1.9730-

2021/08/24 10:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/24 10:24