半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,218,521	87.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,832,556	12.13
合計(純資産総額)		81,051,077	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,981,914,880	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,268,380	1.49
合計(純資産総額)		17,238,183,260	100.00

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,877,489,060	32.46
	メキシコ	904,995,000	3.73
	小計	8,782,484,060	36.18
特殊債券	日本	728,949,909	3.00
社債券	日本	13,580,644,800	55.95
	フランス	729,807,000	3.01
	イギリス	201,710,000	0.83
	小計	14,512,161,800	59.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,092,658	1.02
合計(純資産総額)		24,271,688,427	100.00

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,532,969,483	62.99
	イギリス	734,285,090	6.14
	フランス	693,283,781	5.80
	ドイツ	616,279,676	5.15
	スイス	450,430,128	3.77
	カナダ	279,254,733	2.33
	オーストラリア	240,607,960	2.01
	オランダ	225,625,013	1.89
	アイルランド	139,879,927	1.17
	スペイン	133,995,826	1.12
	中国	132,460,185	1.11
	イタリア	124,599,922	1.04
	香港	118,845,480	0.99
	スウェーデン	105,083,155	0.88
	ベルギー	53,004,642	0.44
	小計	11,580,605,001	96.83
投資証券	アメリカ	149,607,139	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,677,559	1.92
合計(純資産総額)		11,959,889,699	100.00

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,264,244,853	36.54
	イタリア	2,447,700,803	9.65
	スペイン	2,064,825,907	8.14
	フランス	1,787,348,224	7.05
	イギリス	1,762,654,454	6.95
	ドイツ	1,493,106,571	5.89
	オランダ	1,049,015,484	4.14
	ベルギー	1,022,478,431	4.03
	ポーランド	399,375,218	1.58
	カナダ	359,302,579	1.42
	メキシコ	289,804,222	1.14
	オーストラリア	258,921,964	1.02
	アイルランド	226,244,081	0.89
	デンマーク	159,213,046	0.63
	フィンランド	142,732,313	0.56
	南アフリカ	137,000,802	0.54
	シンガポール	100,482,195	0.40
	ノルウェー	75,267,437	0.30
	スイス	47,036,932	0.19
	小計	23,086,755,516	91.06
地方債証券	カナダ	568,460,403	2.24
特殊債券	オランダ	644,645,969	2.54
	オーストラリア	216,738,760	0.85
	小計	861,384,729	3.40
社債券	フランス	452,742,979	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,623,415	1.52
合計(純資産総額)		25,353,967,042	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,616,554,773	43.03
	イタリア	643,183,060	10.58
	スペイン	529,333,185	8.70
	イギリス	426,090,292	7.01
	ドイツ	360,024,218	5.92
	フランス	348,405,024	5.73
	ベルギー	193,928,517	3.19
	ポーランド	159,858,592	2.63
	オランダ	146,157,957	2.40
	オーストラリア	136,165,409	2.24
	カナダ	130,799,589	2.15
	スウェーデン	80,561,774	1.32
	アイルランド	72,402,107	1.19
	メキシコ	53,434,864	0.88
	デンマーク	39,523,238	0.65
	シンガポール	24,521,343	0.40
	南アフリカ	18,934,090	0.31
	小計	5,979,878,032	98.34
特殊債券	国際機関	60,911,725	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,267,406	0.66
合計(純資産総額)		6,081,057,163	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,063,530	0.28
	売建	―	6,124,120,224	△100.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,453,796,470	85.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	255,697,141	14.96
合計(純資産総額)		1,709,493,611	100.00