半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	276,671,255	81.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,730,962	18.24
合計(純資産総額)		338,402,217	100.00

 
(参考)マザーファンドの投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,796,242,190	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,029,067	3.11
合計(純資産総額)		5,982,271,257	100.00

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,491,737,450	44.81
	メキシコ	501,916,000	1.29
	小計	17,993,653,450	46.10
特殊債券	日本	14,910,210	0.04
社債券	日本	18,712,849,500	47.94
	フランス	946,649,400	2.43
	スペイン	804,176,000	2.06
	小計	20,463,674,900	52.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	562,744,012	1.44
合計(純資産総額)		39,034,982,572	100.00

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,425,079,176	67.08
	フランス	702,455,976	4.52
	イギリス	688,594,031	4.43
	ドイツ	683,282,469	4.40
	スイス	592,480,793	3.81
	オランダ	425,949,581	2.74
	カナダ	300,038,422	1.93
	オーストラリア	246,811,712	1.59
	スウェーデン	245,438,152	1.58
	香港	221,684,470	1.43
	アイルランド	155,420,578	1.00
	イタリア	101,109,424	0.65
	中国	87,047,507	0.56
	ノルウェー	70,146,781	0.45
	ベルギー	63,714,261	0.41
	スペイン	57,726,112	0.37
	小計	15,066,979,445	96.95
投資証券	アメリカ	263,261,682	1.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,542,264	1.35
合計(純資産総額)		15,540,783,391	100.00

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,798,407,390	45.10
	イタリア	3,520,440,744	13.46
	スペイン	2,698,997,847	10.32
	フランス	2,621,288,166	10.02
	イギリス	1,477,774,302	5.65
	ドイツ	561,800,999	2.15
	カナダ	503,799,799	1.93
	オーストラリア	379,877,890	1.45
	ベルギー	369,976,767	1.41
	スウェーデン	341,690,531	1.31
	ポーランド	259,352,721	0.99
	アイルランド	242,695,384	0.93
	メキシコ	198,687,594	0.76
	南アフリカ	118,399,282	0.45
	マレーシア	113,658,479	0.43
	ノルウェー	69,036,105	0.26
	小計	25,275,884,000	96.62
地方債証券	カナダ	137,256,175	0.52
社債券	フランス	431,982,823	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	315,657,890	1.21
合計(純資産総額)		26,160,780,888	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	543,132,277	2.07
	売建	―	544,058,770	△2.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,472,869,389	45.15
	イタリア	753,102,970	13.75
	スペイン	685,945,021	12.52
	フランス	468,478,030	8.55
	イギリス	371,296,077	6.78
	カナダ	280,750,790	5.13
	オーストラリア	98,324,521	1.80
	アイルランド	64,623,030	1.18
	ポーランド	63,386,802	1.16
	ベルギー	60,462,118	1.10
	ドイツ	47,849,120	0.87
	スウェーデン	47,265,246	0.86
	メキシコ	43,714,979	0.80
	南アフリカ	23,962,360	0.44
	シンガポール	12,465,518	0.23
	ノルウェー	5,362,822	0.10
	小計	5,499,858,793	100.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△22,847,018	△0.42
合計(純資産総額)		5,477,011,775	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	25,273,608	0.46
	売建	―	5,576,456,775	△101.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,274,028,510	74.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,486,963	25.39
合計(純資産総額)		1,707,515,473	100.00