有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

ロボ・ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	607,821,224
株式	20,959,646,860
未収入金	116,770,440
未収配当金	17,490,600
流動資産合計	21,701,729,124
資産合計	21,701,729,124
負債の部
流動負債
未払解約金	75,900,000
未払利息	1,373
流動負債合計	75,901,373
負債合計	75,901,373
純資産の部
元本等
元本	16,164,798,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,461,028,911
元本等合計	21,625,827,751
純資産合計	21,625,827,751
負債純資産合計	21,701,729,124

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3378円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,378円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月26日 至 2019年 3月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月25日現在
期首	2018年 9月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,397,769,238円
同期中における追加設定元本額	271,974,754円
同期中における一部解約元本額	2,504,945,152円
期末元本額	16,164,798,840円
期末元本額の内訳*
ロボ・ジャパン(円投資型)	12,129,865,972円
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)	4,034,932,868円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	77,000	3,444.00	265,188,000
		日揮	69,200	1,463.00	101,239,600
		アリアケジャパン	22,500	5,960.00	134,100,000
		信越化学工業	21,700	9,109.00	197,665,300
		積水化学工業	64,900	1,765.00	114,548,500
		資生堂	32,000	7,808.00	249,856,000
		ファンケル	108,900	2,801.00	305,028,900
		住友金属鉱山	25,000	3,170.00	79,250,000
		アマダホールディングス	419,600	1,060.00	444,776,000
		オーエスジー	5,000	1,998.00	9,990,000
		日特エンジニアリング	34,000	2,551.00	86,734,000
		ディスコ	7,600	15,050.00	114,380,000
		ナブテスコ	40,000	3,095.00	123,800,000
		SMC	16,500	40,050.00	660,825,000
		小松製作所	24,700	2,554.50	63,096,150
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	58,600	3,815.00	223,559,000
		ダイフク	94,000	5,640.00	530,160,000
		ツバキ・ナカシマ	11,800	1,847.00	21,794,600
		マキタ	9,000	3,635.00	32,715,000
		ミネベアミツミ	48,500	1,611.00	78,133,500
		日立製作所	128,300	3,519.00	451,487,700
		日本電産	56,800	13,360.00	758,848,000
		IDEC	102,000	1,836.00	187,272,000
		ソニー	136,100	4,630.00	630,143,000
		ローランド ディー.ジー.	46,300	2,279.00	105,517,700
		横河電機	93,800	2,167.00	203,264,600
		アドバンテスト	54,000	2,498.00	134,892,000
		キーエンス	14,400	69,090.00	994,896,000
		シスメックス	15,500	6,746.00	104,563,000
		ファナック	19,200	18,800.00	360,960,000
		浜松ホトニクス	15,200	4,165.00	63,308,000
		村田製作所	27,000	16,015.00	432,405,000
		豊田自動織機	59,000	5,590.00	329,810,000
		いすゞ自動車	248,100	1,463.00	362,970,300
		アイシン精機	10,000	4,045.00	40,450,000
		本田技研工業	87,000	2,962.50	257,737,500
		ヤマハ発動機	10,000	2,115.00	21,150,000
		長野計器	47,000	797.00	37,459,000
		トプコン	13,000	1,344.00	17,472,000
		HOYA	59,000	7,296.00	430,464,000
		朝日インテック	101,000	5,020.00	507,020,000
		CYBERDYNE	52,000	730.00	37,960,000
		ヤマトホールディングス	26,500	2,869.50	76,041,750
		日立物流	135,000	3,255.00	439,425,000
		新日鉄住金ソリューションズ	109,200	2,906.00	317,335,200
		オプティム	5,300	5,200.00	27,560,000
		テクマトリックス	95,000	1,790.00	170,050,000
		GMOペイメントゲートウェイ	38,000	7,430.00	282,340,000
		メルカリ	20,000	3,205.00	64,100,000
		トレンドマイクロ	60,200	5,050.00	304,010,000
		日本オラクル	28,500	7,570.00	215,745,000
		ネットワンシステムズ	115,000	2,623.00	301,645,000
		日本ユニシス	155,300	2,796.00	434,218,800
		日本電信電話	92,000	4,760.00	437,920,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	397,700	1,175.00	467,297,500
		シーイーシー	120,000	2,023.00	242,760,000
		富士ソフト	77,800	4,130.00	321,314,000
		ソフトバンクグループ	51,000	10,705.00	545,955,000
		PALTAC	99,000	5,960.00	590,040,000
		ミスミグループ本社	219,000	2,615.00	572,685,000
		MonotaRO	63,000	2,368.00	149,184,000
		ニトリホールディングス	15,000	13,500.00	202,500,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	365,000	553.40	201,991,000
		三井住友フィナンシャルグループ	87,000	3,915.00	340,605,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,171,600	173.60	203,389,760
	東京海上ホールディングス	77,000	5,368.00	413,336,000
	T&Dホールディングス	207,000	1,139.50	235,876,500
	オリックス	176,500	1,618.00	285,577,000
	パーク24	124,000	2,426.00	300,824,000
	三井不動産	135,000	2,770.50	374,017,500
	綜合警備保障	75,000	4,640.00	348,000,000
	エムスリー	226,000	1,770.00	400,020,000
	リクルートホールディングス	245,800	3,015.00	741,087,000
	RPAホールディングス	40,500	3,315.00	134,257,500
	エイチ・アイ・エス	44,100	3,980.00	175,518,000
	セコム	36,000	9,337.00	336,132,000
小計	銘柄数:76			20,959,646,860
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合計				20,959,646,860

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。