有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)

ロボ・ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,460,162
株式	12,130,367,900
未収配当金	2,295,000
未収利息	1,082
流動資産合計	12,299,124,144
資産合計	12,299,124,144
負債の部
流動負債
未払解約金	12,100,000
流動負債合計	12,100,000
負債合計	12,100,000
純資産の部
元本等
元本	4,074,245,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,212,778,470
元本等合計	12,287,024,144
純資産合計	12,287,024,144
負債純資産合計	12,299,124,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0158円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,158円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月26日 至 2024年 9月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月24日現在
期首	2024年 3月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,309,517,564円
同期中における追加設定元本額	150,809,665円
同期中における一部解約元本額	386,081,555円
期末元本額	4,074,245,674円
期末元本額の内訳*
ロボ・ジャパン(円投資型)	2,859,763,404円
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)	1,214,482,270円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年9月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東京応化工業	52,000	3,391.00	176,332,000
		ダイセル	160,000	1,349.50	215,920,000
		日本ゼオン	50,000	1,336.50	66,825,000
		メック	1,000	3,685.00	3,685,000
		日本電気硝子	178,000	3,364.00	598,792,000
		三井金属鉱業	58,000	4,876.00	282,808,000
		古河電気工業	120,000	3,594.00	431,280,000
		リョービ	26,000	1,987.00	51,662,000
		日本発條	86,000	1,831.00	157,466,000
		日本製鋼所	62,000	4,881.00	302,622,000
		ツガミ	95,000	1,393.00	132,335,000
		オークマ	35,000	5,900.00	206,500,000
		NITTOKU	10,000	1,699.00	16,990,000
		ディスコ	3,000	35,660.00	106,980,000
		SMC	2,500	61,040.00	152,600,000
		ユニオンツール	16,000	6,100.00	97,600,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	69,000	3,010.00	207,690,000
		CKD	80,000	2,914.00	233,120,000
		日清紡ホールディングス	24,000	941.10	22,586,400
		イビデン	14,000	4,419.00	61,866,000
		ミネベアミツミ	130,000	2,720.00	353,600,000
		日立製作所	210,000	3,856.00	809,760,000
		安川電機	30,000	4,529.00	135,870,000
		シンフォニアテクノロジー	40,000	4,980.00	199,200,000
		ダイヘン	9,000	6,570.00	59,130,000
		オムロン	20,000	6,340.00	126,800,000
		富士通	114,000	2,937.00	334,818,000
		アンリツ	77,000	1,092.50	84,122,500
		ソニーグループ	10,000	13,755.00	137,550,000
		TDK	90,000	9,379.00	844,110,000
		ヒロセ電機	18,000	18,640.00	335,520,000
		マクセル	30,000	1,778.00	53,340,000
		アオイ電子	17,000	2,433.00	41,361,000
		横河電機	50,000	3,728.00	186,400,000
		アドバンテスト	27,000	6,315.00	170,505,000
		キーエンス	8,500	69,170.00	587,945,000
		ファナック	165,000	3,951.00	651,915,000
		村田製作所	100,000	2,804.00	280,400,000
		東京エレクトロン	3,000	24,020.00	72,060,000
		NOK	180,000	2,318.00	417,240,000
		スズキ	124,000	1,615.50	200,322,000
		東京精密	17,000	7,262.00	123,454,000
		HOYA	10,000	20,070.00	200,700,000
		オカムラ	70,000	2,015.00	141,050,000
		NECネッツエスアイ	30,000	2,723.00	81,690,000
		PKSHA Technology	24,000	3,360.00	80,640,000
		ネットワンシステムズ	34,000	3,653.00	124,202,000
		KDDI	73,000	4,822.00	352,006,000
		ソフトバンクグループ	69,000	8,676.00	598,644,000
		PALTAC	11,500	4,360.00	50,140,000
		ミスミグループ本社	26,000	2,487.00	64,662,000
		ニトリホールディングス	6,000	21,565.00	129,390,000
		三井不動産	130,000	1,381.00	179,530,000
		リクルートホールディングス	43,000	9,224.00	396,632,000
	小計	銘柄数:54			12,130,367,900
		組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				12,130,367,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月24日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。