有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	2,601,861,837
(取得原価:2,756,070,793円)
現金および定期預金	69,562,704
未収利息および未収配当金(純額)	58,295,803
	2,729,720,344
負債
未払投資運用報酬	477,296
未払税金および未払費用	4,176,265
為替先渡取引未実現評価損	16,550,682
	21,204,243
純資産	2,708,516,101
コーポレート・ハイブリッド2(円ヘッジ)
Dクラス
発行済株式総数	262,882.9951
純資産	2,708,516,101
1株当たり純資産	10,303

●投資有価証券明細表(2016年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			2,601,861,837	96.06
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			2,601,861,837	96.06
債券			333,455,703	12.31
	イタリア		58,081,151	2.14
450,000	INTESA SAN PAOLO 8.375 09-ⅩⅩ 14/10A	ユーロ	58,081,151	2.14
	オランダ		58,083,199	2.14
500,000	SNS BANK SUB 3.75 15-25 05/11A	ユーロ	58,083,199	2.14
	英国		217,291,353	8.03
1,770,000	NGG FINANCE PLC 4.25 13-76 18/06A	ユーロ	217,291,353	8.03
変動利付債			2,268,406,134	83.75
	オーストラリア		93,321,579	3.45
850,000	ORIGIN ENERGY SUB FL.R 14-74 16/09S	ユーロ	93,321,579	3.45
	デンマーク		199,678,324	7.37
1,730,000	DONG ENERGY SUB FL.R 15-15 06/11A	ユーロ	199,678,324	7.37
	フランス		994,704,031	36.72
1,600,000	ARKEMA SA FL.R 14-ⅩⅩ 29/10A	ユーロ	194,138,247	7.17
430,000	BPCE FL.R 09-ⅩⅩ 30/09S	ユーロ	65,075,795	2.40
250,000	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-ⅩⅩ 26/10A	ユーロ	33,574,033	1.24
1,700,000	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-ⅩⅩ 29/01A	ユーロ	196,776,736	7.27
400,000	ENGIE SUB FL.R 14-ⅩⅩ 02/06A	ユーロ	47,446,618	1.75
1,720,000	ORANGE SA SUB FL.R 14-ⅩⅩ 07/02A	ユーロ	207,674,901	7.66
1,720,000	SOLVAY FIN SUB FL.R 13-ⅩⅩ 12/05A	ユーロ	202,200,089	7.46
400,000	SUEZ ENVIRONNEMENT FL.R 14-ⅩⅩ 23/06A	ユーロ	47,817,612	1.77
	ドイツ		66,716,462	2.46
580,000	BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	ユーロ	66,716,462	2.46
	イタリア		184,503,985	6.81
1,520,000	ENEL FL.R 14-75 12/06A	ユーロ	184,503,985	6.81
	スウェーデン		184,109,776	6.80
1,560,000	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	ユーロ	184,109,776	6.80
	オランダ		496,357,059	18.33
420,000	ABN AMRO BANK NV FL.R 15-25 30/06A	ユーロ	50,186,984	1.85
1,500,000	DT ANNINGTON FIN SUB FL.R 14-74 08/04A	ユーロ	181,021,360	6.68
1,800,000	TELE EUR REGS SUB FL.R 14-ⅩⅩ 31/03A	ユーロ	213,778,126	7.90
440,000	VOLKSWAGEN INTL SUB FL.R 13-ⅩⅩ 04/09A	ユーロ	51,370,589	1.90
	英国		49,014,918	1.81
410,000	HSBC HLDGS FL.R 13-24 10/01A	ユーロ	49,014,918	1.81

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						(16,550,682)	(0.61)
日本円	2,671,935,533	Morgan Stanley	2016年10月31日	ユーロ	23,620,159	(16,550,682)	(0.61)