有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	2,099,193,736
(取得原価: 1,846,688,239円)
現金および定期預金	5,193,793
未収利息および未収配当金(純額)	46,455,726
為替先渡取引未実現評価益	19,502,720
	2,170,345,975
負債
未払投資運用報酬	384,793
未払税金および未払費用	536,996
	921,789
純資産	2,169,424,186
コーポレート・ハイブリッド2(円ヘッジ)
Dクラス
発行済株式総数	205,047.4494
純資産	2,169,424,186
1株当たり純資産	10,580
株主への配当金の支払額	378

●投資有価証券明細表(2017年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			2,099,193,736	96.76
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			2,099,193,736	96.76
債券			212,947,079	9.82
	イタリア		15,140,534	0.70
100,000	INTESA SAN PAOLO 8.375 09-ⅩⅩ 14/10A	ユーロ	15,140,534	0.70
	英国		197,806,545	9.12
1,370,000	NGG FINANCE PLC 4.25 13-76 18/06A	ユーロ	197,806,545	9.12
変動利付債			1,886,246,657	86.94
	オーストラリア		118,453,271	5.46
850,000	ORIGIN ENERGY SUB FL.R 14-74 16/09S	ユーロ	118,453,271	5.46
	デンマーク		195,742,255	9.02
1,400,000	DONG ENERGY SUB FL.R 15-ⅩⅩ 06/11A	ユーロ	195,742,255	9.02
	フランス		723,982,219	33.36
1,400,000	ARKEMA SA FL.R 14-ⅩⅩ 29/10A	ユーロ	202,756,604	9.34
1,300,000	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-ⅩⅩ 29/01A	ユーロ	183,767,427	8.47
1,400,000	ORANGE SA SUB FL.R 14-ⅩⅩ 07/02A	ユーロ	199,937,824	9.21
980,000	SOLVAY FIN SUB FL.R 13-ⅩⅩ 12/05A	ユーロ	137,520,364	6.34
	ドイツ		81,101,710	3.74
580,000	BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	ユーロ	81,101,710	3.74
	イタリア		202,184,650	9.32
1,400,000	ENEL FL.R 14-75 15/01A	ユーロ	202,184,650	9.32
	スウェーデン		194,931,140	8.99
1,360,000	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	ユーロ	194,931,140	8.99
	オランダ		369,851,412	17.05
1,400,000	TELE EUR REGS SUB FL.R 14-ⅩⅩ 31/03A	ユーロ	201,152,526	9.27
1,200,000	VONOVIA SE FL.R 14-XX 17/12A.	ユーロ	168,698,886	7.78

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						19,502,720	0.90
日本円	2,224,510,518	Morgan Stanley	2017年11月30日	ユーロ	16,563,893	19,252,915	0.89
ユーロ	436,000	Morgan Stanley	2017年11月30日	日本円	57,797,677	249,805	0.01