有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

ピムコ・バミューダ・インカムファンドE
ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)

(単位:千円、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	1,964,124
関連ファンドに対する投資	20,723,870
金融デリバティブ商品
OTC取引	65,960
外国通貨(時価)	1,927
関連ファンド売却による未収入金	6,780
未収利息および未収配当金	70
	22,762,731
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	81,435
投資有価証券購入による未払金	6,913
未払利息	17
カウンターパーティー預り金	62,070
ファンド持分一部解約による未払金	6,787
未払販売手数料	14,664
未払法務費用	7,026
	178,912
純資産	22,583,819
投資有価証券(原価)	1,933,815
関連ファンドに対する投資(原価)	18,254,727
外国通貨(原価)	2,586
純資産:
B-Jクラス1605(円)	2,822,015
B-Jクラス1605(米ドル)	879,667
B-Jクラス1609(円)	9,327,431
B-Jクラス1609(米ドル)	679,410
B-Jクラス1612(円)	7,973,414
B-Jクラス1612(米ドル)	901,882
発行済口数:
B-Jクラス1605(円)	294
B-Jクラス1605(米ドル)	86
B-Jクラス1609(円)	993
B-Jクラス1609(米ドル)	62
B-Jクラス1612(円)	841
B-Jクラス1612(米ドル)	95
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
B-Jクラス1605(円)
(機能通貨建て:円)	9,585
B-Jクラス1605(米ドル)
(機能通貨建て:円)	10,256
B-Jクラス1609(円)
(機能通貨建て:円)	9,390
B-Jクラス1609(米ドル)
(機能通貨建て:円)	11,025
B-Jクラス1612(円)
(機能通貨建て:円)	9,475
B-Jクラス1612(米ドル)
(機能通貨建て:円)	9,537

●投資明細表(2018年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	パフォーマンス・リンク債		Credit Suisse International, PIMCO Bermuda Income Fund (M)
8.7%	2.5%		満期日 06/08/2021	USD	130	JPY	16,663
			満期日 06/08/2021	JPY	50,000		53,908
			満期日 10/07/2021	USD	140		17,344
			満期日 10/07/2021	JPY	232,000		243,076
			満期日 01/11/2022	USD	200		24,525
			満期日 01/11/2022	JPY	207,000		215,677
			パフォーマンス・リンク債合計				571,193
			(原価: 540,884円)
	短期証券	定期性預金	Bank of Nova Scotia
	6.2%	6.2%	1.690% 期日 11/01/2018	USD	371		41,903
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	20		20
			Brown Brothers Harriman & Co.
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	2		216
			Citibank N.A.
			1.690% 期日 11/01/2018		1,548		174,676
			DBS Bank Ltd.
			1.690% 期日 11/01/2018		398		44,989
			JPMorgan Chase & Co.
			1.690% 期日 11/01/2018		3,292		371,482
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	5		5
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	3,788		427,496
			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	19		19
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	2,943		332,125
							1,392,931
			短期証券合計				1,392,931
			(原価: 1,392,931円)
			投資有価証券合計				1,964,124
			(原価: 1,933,815円)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド		PIMCO Bermuda Income Fund (M)
91.8%	91.8%		(原価:18,254,727円)		14,369		20,723,870
			関連ファンドに対する投資合計				20,723,870
			(原価:18,254,727円)
			投資合計 100.5%			JPY	22,687,994
			(原価: 20,188,542円)
			金融デリバティブ商品 (0.1%)				(15,475)
			(原価またはプレミアム(純額)0円)
			その他の資産および負債(純額)(0.4%)				(88,700)
			純資産 100.0%			JPY	22,583,819