有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	4,310,000.00	473,367,300	479,315,100	△96.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	43,058,990	4.45
	ケイマン	203,867,614	21.08
	小計	246,926,604	25.53
投資証券	ルクセンブルク	170,835,557	17.66
	アイルランド	523,838,848	54.17
	小計	694,674,405	71.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,385,792	2.62
合計(純資産総額)		966,986,801	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受 益証券	MIT-Strategic Income Opportunities - I	17,521.37	11,614.22	203,497,123	11,635.36	203,867,614	21.08
2	アイルランド	投資証券	MAM-Absolute Return Opportunities-X	112,888.65	1,117.04	126,102,128	1,120.03	126,438,939	13.07
3	アイルランド	投資証券	MAM-Diversified Alpha Fund-X	105,569.69	1,093.14	115,402,557	1,097.59	115,872,617	11.98
4	アイルランド	投資証券	MAM-US Enhanced Equity Fund-X	75,863.12	1,273.58	96,618,010	1,293.17	98,104,045	10.14
5	アイルランド	投資証券	MAM-Absolute Return Currency-X	83,672.4	1,128.36	94,413,042	1,127.28	94,322,549	9.75
6	アイルランド	投資証券	MAM-Global Dynamic Asset Allocation-X	73,896.63	1,190.64	87,984,831	1,205.74	89,100,698	9.21
7	ルクセンブルク	投資証券	SLIG-Global Absolute Return Strategies-Z	78,731.335	1,128.19	88,824,002	1,130.96	89,042,176	9.20
8	ルクセンブルク	投資証券	MGF-U.S. Treasury Inflation-Protected-I3	400,680.467	115.14	46,134,603	115.12	46,130,144	4.77
9	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	4,135	4,782.13	19,774,113	4,778.79	19,760,307	2.04
10	ルクセンブルク	投資証券	MGF-Global Property-I3	169,264.804	115.12	19,487,372	115.49	19,549,536	2.02
11	ルクセンブルク	投資証券	MGF-Global Resources-I3	122,995.419	133.22	16,386,095	131.01	16,113,701	1.66
12	アメリカ	投資信託受 益証券	POWERSHARES DB GOLD FUND	2,163	4,550.64	9,843,052	4,510.58	9,756,393	1.00
13	アメリカ	投資信託受 益証券	POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING	5,281	1,661.55	8,774,697	1,651.54	8,721,802	0.90
14	アメリカ	投資信託受 益証券	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1,986	2,581.92	5,127,708	2,427.23	4,820,488	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.53
投資証券	71.83
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。